국내선물개요
한국거래소(KRX)에 상장된 지수, 통화, 금리, 주식, 상품(금,돈육)등을
기초자산으로 하는 파생상품으로서, 미래 일정시점에 특정 상품을 현재 합의한 가격으로,
미리 사거나 파는 계약을 통하여 새로운 투자 기회와 위험회피수단을 제공해주는 상품 입니다.
당사 국내선물 거래 상품
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 주가지수선물 | 코스피200선물, 미니코스피200선물, 코스닥150선물, KRX300 선물 |
| 금리선물 | 3년 , 5년, 10년 국채선물 |
| 통화선물 | 미국달러선물, 유로선물, 엔선물, 위안선물 |
| 개별주식선물 | 삼성전자 외 134개 기업 (기준: 유통주식수 200만주 이상, 소액주주수가 2,000명 이상, 1년간 총 거래대금이 5,000억원 이상인 보통주식 중 시가총액과 재무상태를 감안하여 선정한 기업) |
| 야간CME 연계선물 | CME 연계 코스피 200선물, CME 연계 달러선물, EUREX 연계 미니코스피 200선물, EUREX연계 코스피200옵션 |
국내선물 거래유형
· 금리 변동의 위험을 회피하기 위해 현물 방향과 반대방향의 선물 포지션을 취함
· 선물포지션 청산에 따른 이익(손실)로 현물 포지션의 손실(이익)을 상쇄
※ 관련 이슈
· 선물 만기 이전엔 금리차를 반영한 Basis가 존재
· 현물과 선물간 가격변동의 크기를 최대한 일치시키기 위한 헤지 계약 수 산정 중요
· 현물 포지션이 없는 상태에서 미래의 금리 방향을 예측. 이를 근거로 선물 포지션을 취함으로써 매매차익 및 레버리지 효과를 추구
※ 투기거래의 효과
· 호가 스프레드 축소 등 선물시장 유동성 증대. 시장의 변동성 증가.
· 투기 거래자는 헤지 거래자가 전가하는 위험을 떠안음(효율적 헤지 기회 제공)
· 투기거래 종류
1) 단순 투기 거래: 가격 상승(하락) 예상 시 선물 매수(매도)
2) 스프레드 거래: 서로 다른 두 종류의 선물에 반대되는 포지션 구축
- 월물간 스프레드: 동일 상품 내 상이한 결제월물간 가격 차이의 변동에 베팅
- 상품간 스프레드: 다른 상품 간 동일한 결제월물간 가격 차이의 변동에 베팅
· 현물가격과 선물가격 간 가격 불균형이 발생 하였을때, 싼 것을 매수, 비싼 것을 매도하는 전략
- 매수 차익거래 : 선물가격 > 이론가격 → 현물 매수 + 선물 매도
- 매도 차익거래 : 선물가격
서울특별시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 15층 브이아이 금융투자 주식회사 대표전화 : 02-788-7000 Copyright(c) VI Investment Corporation
5. 바이낸스 선물거래 방법 총정리
오늘은 바이낸스 안내 5번째 시간입니다. 바이낸스 가입은 아래의 링크를 참고하시면 됩니다. 바이낸스를 이용하신 적이 없으신 분이라면 아래 글부터 시작해서 2,3,4번 글까지 모두 읽어보시면 도움이 되실 것입니다.
안녕하세요 트레이더 제프입니다. 오늘은 바이낸스 가입 방법에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 작년에 바…
이번 시간에는 바이낸스 선물거래 방법 에 대해 알아보도록 하겠습니다.
그전에 여러 번 말해도 아깝지 않은 선물거래의 위험성 에 대해 언급하고 가겠습니다. 저는 선물 이용법을 안내드리면서도, 여러분이 패가망신하는 길로 가기를 원하지 않습니다. 이왕 하실 거면 심각성을 인지하고 바른 방식 으로 하시길 바랍니다. 앞으로 관련 팁들도 많이 올려보도록 할 생각입니다.
우선 선물시장에 대해 절대 환상을 가지면 안 됩니다.
각종 코인유튜버들로 인해 마치 화려한 시장처럼 비치는듯합니다.
현물로 돈을 벌지 못해서 선물로 온다는 것은 말이 되지 않습니다. 흔히 선물을 접하기 전에 초보자분들이 갖는 아래와 같은 착각이 있는 듯합니다.
“현물에서는 숏을 못 쳐서 하락장에 손해가 난다. 선물은 롱숏 다 되니까 돈 벌 수 있을 거다.”
– 현물로도 진입 타이밍, 손절 타이밍 못 봐서 손해가 난 건데 숏을 칠 수 있다고 손해가 안 날까요?
“시드가 작아서 레버리지를 써야 한다”
– 코인 고수들을 원래 다들 시드 작게 시작했습니다. 시드가 중요한 게 아니라 실력이 중요 합니다. 실력만 있으면 작은 돈으로도 몇 억은 금방 갑니다. 코인판에서 아직 충분한 시드가 없다는 말은 아직 충분한 실력이 안된다는 말과 같습니다.
“나는 아닐 거야. 선물 시장이랑 잘 맞을 거야”
– 제가 볼 때는 현물은 안 맞고 선물이 잘 맞는 사람은 돌연변이 입니다. 잘 맞는다는 기준은 돈을 잘 번다는 거지 더 ‘재미’를 느낀다는 것으로 착각하고 있으면 안 됩니다. 데이터는 없지만 실제 현물보다 선물에서 더 잘 버는 사람은 1000명 중 1명 있을까 말까 하지 않을까요.
저 같은 경우도 선물로 아직까지는 돈을 벌었다고 말을 못 합니다. 주로 현물을 하는데 가끔 또 모험심이 발동해서 소액으로 선물을 하곤 합니다. 그런데 벌고 깨먹고 하다가 ‘아 이건 할 게 아니다’ ‘내 실력이 부족하구나’ 하고 그냥 현물 리턴 하기를 반복합니다.
참고로 저는 현물단타 + 김프매매로 지금까지 누적수익 4억 6천 정도는 냈습니다.. 물론 불장의 힘에 편승한 덕이지만 어쨌든 이렇게 현물로 버는 저도 선물에 가면 딱히 재미를 못 봅니다. (그래도 연습해서 실력은 쌓아야 하니 소액으로 선물 도전하고 있습니다.)
저는 모두가 오래가기를 원하지 시드를 소진하고 불나방처럼 사라지길 바라지는 않습니다.
워렌버핏의 1원칙 “절대로 돈을 잃지 마라”
이 정도면 선물거래의 위험성이 충분히 전달되었으리라 생각합니다. 그렇다면 이제 바이낸스 선물 거래방법에 대한 안내를 이어가보겠습니다.
그리고 안내는 PC를 기준으로 드리도록 하겠습니다. 현물이야 매수 후 홀딩으로 장투하실거면 모바일로 사고 들고 계시면 되지만 청산크리 터지는 선물을 모바일로 하는 건 너무나도 위험하다고 생각합니다. PC에서 하셔야 좀 더 넓은 창에서 넓은 시야로 보면서 접근해야 된다고 생각해서 PC 기준으로 설명드리겠습니다.
Spot에서 Futures로
자금 옮기기
Spot은 현물 을 말하며 Futures는 선물 을 말합니다. 이전 글인 현물 하는 방법에 이런 구분에 대해 설명을 드린 바 있고, 지갑의 구분과 전송에 대해 말씀드린 바 있습니다. 이 부분을 숙지하셔야 합니다. 아래의 글을 참조하시면 됩니다.
오늘은 바이낸스 시리즈 네 번째 시간입니다. 여태까지 회원가입방법, 보안 설정, 입출금 방법까지 알아보…
만약 업비트에서 리플을 옮긴 후 리플 매도를 통해 usdt를 획득하셨다면 그 usdt는 아직까지 현물 지갑에 있다고 생각하시면 됩니다.
선물 거래를 하시기 위해서는 현물지갑에 있는 usdt를 선물 지갑으로 옮겨야 합니다.
옮기는 메뉴는 현물 거래 화면 우측에 있는 Transfer 버튼을 통해서 가능하며, Wallet 메뉴 안에서도 Transfer 버튼을 찾을 수 있습니다.
Transfer 버튼을 클릭하면 아래와 같은 팝업이 뜹니다.
복잡하게 보실 것은 없습니다. From에서 To로 보내면 되고, 보낼 코인의 유형을 선택하시고, 수량을 입력해 주면 되는 것입니다.
From은 Fiat and Spot을 선택, To는 USDs-M Futures를 선택 하시면 현물 지갑에서 usdt선물 지갑으로 옮기는 것입니다.
그런데 From이나 To 클릭하면 이런저런 메뉴들이 많이 보입니다.
Fiat and Spot
– 현물 및 화폐 영역을 말합니다. 리플이 현물로 와서 현물거래장에서 팔았으니 usdt는 현재 이곳에 있습니다.
USDs-M Futures
– Usdt 테더를 기반으로 선물거래를 하는 지갑입니다. 현물에서 이곳으로 돈을 옮겨야 합니다.
COIN-M Futures
– 테더가 아닌 코인을 넣어서 선물거래를 하는 지갑입니다. 추천은 드리지 않지만 알아는 두셔야 하니 좀 더 설명을 드리자면 예를 들면
‘내가 비트코인 현물 장투를 하고 있는데 현금화 하여 usdt로 바꾸기는 싫고, 계속 장투로 들고가고 싶다. 근데 그와중에 코인을 이용해서 선물도 해보고 싶다.’
요런 경우 비트코인을 이쪽으로 입금하여 선물을 하는 것입니다. 그런데 이곳은 돈 계산법이 눈에 잘 들어오지가 않아 비추천합니다.
Isolated Margin
– 격리 마진 항목인데 마진거래는 큰 메리트는 없습니다. 현물이 가장 나이스하고, 차라리 마진을 할 거면 선물을 하시는 게…
Cross Margin
– 교차 마진 항목인데 마진거래는 큰 메리트는 없습니다. 현물이 가장 나이스하고, 차라리 마진을 할 거면 선물을 하시는 게…
– 이건 저도 안 해봐서 모르겠지만 바이낸스내의 금융 항목들을 활용할 때 이 계좌를 쓰는 걸로 보입니다.
Coin 유형은 USDT를 선택 하시고 Amount는 수량을 입력하시면 됩니다. 이렇게 해서 현물 자금을 선물 지갑으로 옮길 수 있습니다.
Futures 선물에 접근을 하시면 처음에 퀴즈 를 풀어야 합니다. 영어의 압박으로 풀이가 힘드실 텐데요. 물론 자세히 하나씩 읽어보면 좋지만 퀴즈를 잘못 푼다고 하여도 답안을 다시 알려주니 부담 갖지 말고 고르신 후 제출 하셔도 됩니다. 무슨 직장 내 안전교육 시험 제출하듯 꼭 답이 맞아야 통과되고 안 맞으면 탈락이고 이런 건 아닙니다.
거래 옵션 1
교차와 격리
이제 바이낸스 선물 거래방법 중 거래 옵션에 대해 설명을 드리겠습니다. 선물에서 가장 먼저 알아야 하는 항목은 바로 교차와 격리입니다.
– 선물 지갑 안에 있는 모든 자금을 다 활용하여 선물을 운용합니다.
격리 (Isolated)
– 주문 제출 시 주어진 마진 분량만큼의 자금만을 활용하여 선물을 운용합니다.
좀 더 쉽게 풀이하자면 예를 들어 제 지갑에 1,000만 원이 있다고 한다면 교차로 낸 주문은 이 1,000만 원이 다 소진될 때 까지를 한계로 보기 때문에 청산 범위가 그만큼 넓습니다. 격리는 제 지갑에 1,000만 원이 있다고 하여도 제가 격리 제출한 주문은 리스크에 따라 다르지만 가정했을 때 250만 원 너치의 할당량만 부여가 되는 것이고, 그만큼 청산 범위도 짧게 설정이 됩니다.
운영 방식에 맞게 어떤 것을 고를지 자유롭게 선택하시면 되십니다.
교차(Cross) 는 청산을 안 당하고 본인 스스로 손절을 칼같이 할 자신이 있으신 분이 운영하면 좋습니다. 시드에 있는 모든 자금이 투입되기 때문에 손절은 필수이고, 반드시 레버리지는 저배율 로 운영해야 합니다. 대신 청산 범위가 넓습니다. 격리는 시드의 일부만 한정해서 투입하는 것이기 때문에 잔여 마진이 금방 소진되어 강제 청산이 빠르게 나가는 수가 있습니다. 이런 경우 자신이 계획한 차트 분석이나 운영이랑은 다르기에 이게 싫으신 분들은 교차를 선호하기도 합니다.
격리(Isolated) 는 고배율 을 하시는 분들께 좀 더 적합합니다. 앞서 말씀드렸듯 전체 시드가 출동하는 것이 아니라 일부의 시드만 한정되어 출동하기에 청산 범위가 짧습니다. 손절라인인데도 뇌동으로 자꾸 버텨보자 하시는 분들은 차라리 강제 청산이 쉽게 나가는 격리가 나을 수 있습니다. 청산을 감수하면서 진행하는 스타일로 가셔도 됩니다. 고배율 야수분들은 시드의 일부만 소진되는 격리를 좀 더 선호합니다.
저는 두 방식 중에서 격리 를 좀 더 추천드리고 싶습니다. 아주 가끔 있는 일이지만, 선물을 하다 보면 장대양봉이나 장대음봉이 박히면서 거래소 서버가 다운되는 경우가 있습니다. 이 경우 세력들이 일부러 반대 포지션을 청산시키기 위해 디도스 공격 등을 감행한 것입니다. 제가 직접 당한 것은 아니지만 이 경우 손절 주문을 걸어 놨음에도 서버 다운으로 인해 손절 주문도 들어가지 않아 전체 시드가 위협받을 수도 있습니다. 이러한 불상사를 미연에 방지하기 위해 차라리 자금을 한정 짓는 격리가 좀 더 안정적이라고 할 수도 있겠습니다.
격리로 하시되 ‘에라 모르겠다’ 가 아니라 손절라인은 계속 잡아보고 규칙대로 지키는 습관을 가지셔야 좋습니다. 막상 해보면 격리라 해도 장투로 보는 게 아니라 단타 치시는 분이면 손절라인 이전에 강제 청산 오는 경우는 거의 없다고 보시면 됩니다.
다시말해 1,000테더를 증거금으로 넣고 30배를 곱해서 30,000테더 계약을 체결했다는 뜻임.
위 사진은 50배 레버리지를 썼기 때문에 / 5,000테더 사이즈의 롱을 치려고 / 100테더를 증거금으로(내 돈으로) 내놓음
수수료는 명목가치를 기준으로 계산되고
명목가치 = 단위 계약 수 × 진입가격임.
Notational value = number of contracts x op`ening price
명목가치는 곧 테더 가격이라고 말씀 드렸지?
단위 계약 수란 얼만큼의 코인을 가지고 있느냐임
자기가 잡은 포지션 수를 코인 기준으로 보면 단위 계약수, 테더 기준으로 보면 명목가치
지금 포지션 잡은 코인이 몇 테더 분량인지는 얼마일 때 진입했느냐로 곱하면 됨
위의 예시에서 내가 5000테더 롱 계약을 잡았잖음. 이게 곧 명목가치.
이제 수수료만 곱하면 답이 나옴
수수료는 (VIP0 기준) 지정가 0.02%, 시장가 0.04%
저 계약을 시정가로 체결했다면 5000usdt × 0.04% = 2usdt
1k 테더중 2테더가 수수료로 잡혔을 거임. (0.2%)
0.2%라는 숫자는 재밌게도 0.04% 수수료율 × 50배 레버리지한 값임
즉 레버리지가 커지면 같은 증거금 대비 수수료도 정비례하게 늘어남
100달러를 들여서 지정가 3배 롱을 치면 수수료 0.06달러, 시드 대비 0.06% = 0.02% 수수료율×3배
100달러를 들여서 지정가 30배 롱을 치면 수수료 0.6달러. 시드 대비 0.6% = 0.02% 수수료율×30배
그런데 뒤통수 맞을부분이 하나있음
바로 수수료는 두 번 나간다 1.포지션을 열때(개시) 2.포지션을 닫을때(청산)
개시 수수료를 사이즈 × 매수가격을 기준으로 계산했으니
청산시 수수료도 사이즈 × 매도가격을 기준으로 한번 더 계산.
(또 이건 실험은 안해봤는데, 개시할때는 수수료를 먼저 빼고 -> 남은 돈으로 포지션이 잡히는걸로 알고있고
청산할때도 수수료를 먼저 빼고 -> 남은 돈을 돌려받는다고 알고있음)
100테더를 가지고 50x 레버리지를 당겼다. = 5000 테더 계약
공매도 당시 시장가로 걸었으니 0.04% 수수료`. 즉 매도에만 2.5테더를 수수료로 냈고 남은건 4997.5 테더 계약.
이를 진입가격 22.0863으로 나누면 226.2714 LUNA를 보유.
만약 사진을 찍지 않고 시장가로 청산했다고 가정해보자
226.2714LUNA × 15.9537 = 명목가치 3609.8674 테더
이 중 0.04%인 1.4439 테더가 매도 수수료로 나갔다.
만약 100 테더를 기준으로 100배 레버를 당겼다면 => 명목가치가 10000테더 되는 계약.
지정가라고 치고 0.02% -> 수수료는 2테더. 실질 수수료는 2%
9998테더에 해당하는 계약이고 비트로 따지면 0.1714btc에 해당하는 양
이를 사진이 찍힌 가격 58087.78에 지정가로 청산했다면
0.1714 × 58087.78 = 명목가치 9958.70 테더
둘의 차액인 40테더 중에서 수수료는 0.02%인 1.99테더를 제외한
38테더를 수익으로 받았을거임.
수수료 지급액은 (레버리지×매수한 증거금) × 수수료율로 결정된다
★ 계산 식 만들 사람을 위해 가장 간단한 공식은 여기있음
수수료 지급액 = 명목가치 ÷ (개시가/청산가) / 100×수수료율
Trading fee: ((number of contract * contract value) / entry/close price)) 선물 포지션의 크기 계산 / 100 * fee rate
위험 관리에 대한 초보자 가이드
위험 관리는 거래 손실의 크기를 줄이도록 설계되었습니다. 거래 계획의 위험 관리 기술은 전체 수익성에 필수적입니다.
2022 / 3월 / 15일 - 10:11 오전
위험 관리는 거래 은행을 성장시키려는 경우 개발해야 할 가장 중요한 기술 중 하나입니다. 재능 있는 금융 거래자라도 위험 관리의 기본을 마스터하지 못한 채 어려움을 겪지 않습니다.
주식 이나 외환 을 거래할 때 수익성 있는 항목을 예리하게 관찰할 수 있습니다. 그러나 건전한 자금 관리 없이는 한 번의 잘못된 전화가 해로운 결과를 초래할 수 있습니다.
이 기사의 요약은 다음과 같습니다：
- 리스크 관리 전략과 기술은 특히 이윤을 남기고 거래할 때 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 손실 방지, 이익 창출 및 포지션 사이징은 일반적인 리스크 관리 툴입니다.
- 예상 거래에서 예상되는 수익을 계산하면 수익성 있는 거래 각도를 파악하는 데 도움이 됩니다.
- 개방형 포지션으로 위험을 완화하기 위한 두 가지 인기 있는 전략은 다양화와 위험회피입니다.
- 당신의 보상 대비 위험 비율은 장기적으로 수익성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래에서 리스크 관리는 무엇인가요?
거래 시 리스크 관리는 거래 손실의 규모를 줄이기 위해 고안되었습니다. 당신의 거래 계좌를 보존하고 나머지 은행들은 살아남아 다음 날 싸울 수 있습니다. 리스크 관리는 잠재적인 손실의 규모를 제한하고 거래에서 감정을 제거하는 데 도움이 됩니다.
트레이더들은 수익성 있는 지역으로 돌아가기 위해 그들이 해야 하는 것보다 더 오랫동안 손실중인 포지션을 유지하도록 유혹당할 수 있습니다. 손익분기점을 맞추거나 이익으로 전환하는 것보다 손해 보는 포지션이 더 큰 손실이 될 수 있다는 사실을 잊기 쉽습니다.
리스크 관리는 종종 초보 트레이더들 사이에서 우선순위의 목록에서 낮은 순위를 차지합니다. 그러나 이러한 전략과 수용 가능한 위험 및 보상 비율 없이는 장기적으로 수익성 있는 거래는 불가능합니다.
거래에서 리스크 관리가 중요한 이유는 무엇인가요?
금융데이 트레이더들은 선물 포지션의 크기 계산 종종 시장에서 일자리를 열 때 레버리지를 사용할 것입니다. 레버리지는 거래자들이 예를 들어 5배와 같은 승수 대출의 형태로 오픈 포지션을 극대화할 수 있게 해줍니다. 즉, 한 개의 유닛만 투자하더라도 선택한 자산에 대한 노출 수준을 5배 높일 수 있습니다.
비록 이것이 흥미롭게 들릴지 모르지만, 잠재적인 이익은 5배 확대되지만, 잠재적인 손실도 마찬가지입니다.
가장 숙련된 금융 거래자들도 다음과 같은 상황이 발생할 수 있다는 것에 동의할 것입니다：
- 거래 손실의 연속이 발생합니다.선물 포지션의 크기 계산
- 때때로 큰 손실을 입습니다. 가격이 손절 수준을 넘어서는 경우입니다.
- 이전에 수익성이 높았던 거래 전략이 갑자기 수익 창출을 중단합니다.
충분한 위험 관리를 채택하지 않으면 위의 기간으로 인해 다음과 같은 결과가 초래될 수 있습니다：
- 전체 거래 자본을 잃게 됩니다.
- 거래 은행의 상당 부분에 해당하는 손실을 부담합니다.
- 마진 을 충당할 유동성 자금이 부족하여 포지션을 닫아야 합니다.
힘들게 번 돈이 위태로울 때, 감정은 경계를 흐리게 할 수 있고 시장에서 명료하게 생각하는 것을 멈추게 할 수 있습니다. 이것은 여러분을 심각한 재정적 어려움에 빠뜨릴 수 있는 나쁜 결정에 한 걸음 더 다가서게 합니다.
리스크를 어떻게 관리할 수 있나요?
거래에서 리스크 선물 포지션의 크기 계산 관리를 위한 첫 번째 단계는 거래를 실행하기 전에 계획을 세우는 것입니다. 거래에서 흔히 말하는 "거래를 계획하고 거래해야 한다"는 말이 있습니다. 계획이 없다면, 여러분은 모두 자신의 감정과 함께 바다에 있는 것이고, 손실이 걷잡을 수 없게 되는 것을 막기 위한 출구 전략도 없는 것입니다.
이 계획을 보완하기 위해 거래 교육 의 일환으로 몇 가지 위험 관리 기술을 살펴보겠습니다.
리스크 관리 툴
가장 일반적인 리스크 관리 툴 중 두 가지는 손실 중지와 이익 주문을 사용하는 것입니다.
- 스탑로스 설정 : 손실 중지 명령은 브로커가 미리 정의된 손실에서 열린 위치를 닫아야 하는 명령입니다. 이것은 당신이 생각했던 방식으로 진행되지 않는 거래에 특히 유용합니다. 정지 손실 순서는 잠재적 손실을 제한하도록 설계되었습니다.
- 이익 챙기기 : 이익 챙기기 주문은 이익을 위해 공석이 폐쇄되어야 하는 가격을 정의합니다. 이것은 그들이 계획한 것보다 더 많은 이익을 얻기를 열망하는 트레이더들에게 효과가 있습니다. 그들은 거래에서 가장 많은 이익을 얻기 위해 그들의 지위를 열어두는 경향이 있습니다. 이는 결과적으로 수익성 있는 포지션이 철회되고 결국 손실로 이어질 수 있습니다.
- 위치 크기 조정 : 위치 크기는 트레이더가 특정 자산이나 금융상품에 투자하기로 결정한 단위의 수와 관련이 있습니다. 적절한 포지션 크기를 설정할 때 거래 자본과 위험 허용도를 모두 고려해야 합니다.
경험에 비추어 볼 때, 대부분의 수익성 있는 트레이더들은 단일 거래에 자본의 1-2% 이상을 투자하지 않기로 선택할 것입니다. 그런 다음 손실 중지 및 이익 주문을 사용하여 포지션 크기를 설정하고 의도된 출구 가격(손실과 이익 모두)을 정의할 수 있습니다.
손실 방지, 이익 실현 및 포지션 사이징은 거래 자본을 보존하고 장기적인 수익성을 높이기 위한 중요한 툴입니다.
리스크 관리 계산기
상품이나 선물 계약 등 미래의 거래에서 예상되는 수익을 계산하면 거래자들이 가장 수익성이 높은 거래 각도를 정확하게 파악할 수 있습니다. 기대 수익은 일반적으로 다양한 시나리오에서 발생할 수 있는 수익과 발생 확률을 사용하여 계산됩니다.
기대 수익 = (시나리오 1 x 확률에 대한 가능한 수익) + (시나리오 1 x 확률에 대한 가능한 수익) + …
가능한 수익률(손익 또는 손실)의 확률은 과거 기술 분석을 사용하여 결정할 수 있습니다. 동시에, 더 경험이 많은 트레이더들은 시장에 대한 평가를 자신의 확률을 설정하기 위해 사용할 가능성이 높습니다.
리스크 관리 전략
개방형 포지션으로 위험을 완화하기 위해 가장 많이 사용되는 두 가지 리스크 관리 전략은 다양화와 위험회피입니다.
- 다양화 : 많은 트레이더들은 그들이 여는 거래의 종류를 다양화하려고 합니다. 여러 상품으로 거래를 분산시키는 것이 좋습니다. 트레이더는 또한 포트폴리오를 여러 업종에 걸쳐 분산시키고, 소규모 및 대규모 시가총액을 보유한 주식을 살펴보고, 여러 지리적 영역의 거래를 고려합니다.다각화의 이면에는 다양한 부문의 수익성이 있으며 자산 계층은 손실된 거래를 상쇄할 것입니다.
- 위험회피 : 일부 거래자들은 또한 공개 포지션에 대한 위험을 회피하려고 할 것입니다. 헤지에서는 거래자가 현재 거래하고 있는 자산과 반대 방향으로 작용하는 다른 유가증권에 대한 입장을 취해야 합니다. 위험회피는 잠재적 위험을 줄일 수 있지만, 잠재적 이익도 제한할 수 있습니다. CFD 거래는 단기매매가 용이해 위험회피수단으로 자주 사용됩니다.
위험 대 보상 비율은 얼마인가요?
위험 및 보상 비율은 잠재적 위험의 크기에 비례하여 잠재적 이익의 크기를 설정합니다. 위험 보상 비율을 이해하려면 금융 거래에서 위험과 보상의 메커니즘을 명심해야 합니다.
시장에서 열린 포지션으로 인한 귀사의 위험 또는 잠재적 손실은 일반적으로 손실 중지 명령에 의해 제한됩니다. 당신의 보상은 당신이 돈을 벌어들인 거래에서 빠져나가는 지점, 즉 열린 자리에 대한 당신의 이익 목표입니다.
리스크 및 보상 비율을 계산하기 위해, 당신은 단순히 당신의 총 이익 목표를 최대 손실 가치로 나누면 됩니다. 예를 들어, 10-틱의 이익을 얻고자 할 때 정지 손실이 5-틱 손실로 설정된 경우 위험 보상 비율은 2(또는 1:2)입니다. 이것은 당신이 기꺼이 감수할 수 있는 위험의 정도에 대해 2배의 보상을 기대한다는 뜻입니다.
위험과 보상 비율에 대한 일반적인 경험 법칙은 위험은 절대 잠재적 보상보다 커서는 안 된다는 것입니다. 만약 위험이 보상보다 더 크다면 레버리지를 사용하여 거래를 하기로 결정한다면, 잠재적 손실은 여전히 더 커질 것입니다. 사실, 이런 전략은 당신의 은행 잔고를 찢을 수 있습니다.
초보자들은 무역 은행을 보존하기 위해 위험 대비 1:3 또는 심지어 1:4의 비율을 고려해야 합니다. 시장에 처음 발을 들여놓은 사람으로서, 그들의 손해 보는 거래가 수익성 있는 거래를 능가할 수 있기 때문에 더욱 그렇습니다.
경험을 쌓으면 1:2 또는 심지어 1:1로 증가하기를 원할 수 있습니다. 적어도 중기 동안 거래 전략으로 성공을 거둔 거래자들에게는 1:1의 리스크 대 보상 비율이 적용됩니다. 이 경우, 트레이더들은 손익분기점을 맞추기 위해 50%의 횟수만 맞추면 됩니다. 거래에서 50% 이상의 달성률은 이익에 해당합니다.
마진 리스크 관리
마진거래를 통해 최초 예치금의 몇 배에 달하는 포지션에 접근할 수 있습니다. 레버리지를 사용하여 마진 거래를 시작할 계획이라면 확대된 이익 또는 손실을 처리할 수 있는 충분한 리스크 관리 기법을 채택해야 한다는 점을 기억하세요.
이것은 당신의 위험 대 보상 비율에 기초하여 당신의 정지 손실 순서가 훨씬 더 엄격해야 한다는 것을 의미합니다.
예를 들어 위험과 보상 비율이 1:1인 거래를 위해 USD 100을 예치했다면 최대 손실은 여전히 USD 100이어야 합니다. 브로커가 20배의 레버리지를 제공한다면 시장에서 USD 2000의 노출을 볼 수 있습니다. 이 경우, 늘어나는 손실로부터 보호하기 위해 손실 중지 명령을 20배 더 엄격하게 해야 합니다.
리스크 관리 FAQ
현대 포트폴리오 이론이란 무엇인가요?
현대 포트폴리오 이론의 개념은 1950년대에 해리 마코위츠에 의해 고안되었습니다. Markowitz의 가설은 특정 위험 수준에 대한 최대 기대 수익을 추구하는 투자자에 기초합니다. 위험은 포트폴리오의 예상 수익률의 표준 편차를 사용하여 측정됩니다. 이는 수익률이 상대적으로 낮아지기 위해 더 많은 위험을 감수하는 대신 최적의 위험 포트폴리오, 즉 최적의 위험이라는 '스위트 스팟'을 정의하는 데 도움이 됩니다.
거래 시 1% 규칙이 무엇인가요?
금융시장의 데이 트레이더들은 종종 "1% 규칙"을 지킵니다. 이것의 이면에 있는 이론은 당신은 절대 당신의 거래 은행의 1% 이상을 단일 거래에 투자해서는 안 된다는 것입니다. 세계 최고의 금융 트레이더들도 그들이 하는 모든 거래로 이익을 얻는 것은 아니다. 1% 룰을 적용하면 거래 은행 전체를 없애기 위해서는 100번의 연속 손실 거래가 필요합니다. 최대손실이 1%로 설정되더라도 거래당 벌어들일 수 있는 이익은 제한되지 않습니다. 시장에 진입하는 순간부터 최악의 시나리오가 보장될 뿐입니다.
MetaTrader에서 손실 중지 및 이익 주문을 실행할 수 있나요?
MetaTrader 4 와 MetaTrader 5는 모두 INFINOX와 IX Prime에서 지원되는 플랫폼입니다. 이러한 거래 플랫폼은 손실 중지 및 이익 주문 수령을 포함하여 거래 실행을 자동화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
왜 슬리퍼지가 손실 주문에 영향을 줄 수 있나요?
당신이 설정한 가격보다 더 낮은 가격으로 손실 중지 주문이 실행될 수 있습니다. 그것은 슬리퍼지로 알려진 문제 때문입니다. 이것은 실행된 가격과 목표 정지 수준의 차이입니다.
여러 가지 이유로 포지션을 마감하고자 하는 가격과 실제 가격 사이에 차이가 발생해요. 주요 뉴스 이벤트는 시장에서 상당한 가격 변동성과 가격 격차를 야기할 수 있는 반면, 가격은 다음 날 크게 상승하거나 하락할 수 있습니다.
또한 당신의 정지 손실 주문이 목표 가격에 완전히 채워질 수 있는 선물 포지션의 크기 계산 양이 충분하지 않을 위험도 있습니다. 일부 중개업자는 귀하가 프리미엄으로 설정한 종료 가격을 확실히 받을 수 있도록 보장된 정지 손실 주문을 제공할 것입니다.
이 자료는 단지 참고용으로서 금융, 투자 자문 또는 기타 신뢰성이 필요한 조언을 의도한 것이 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. INFINOX는 투자 자문을 제공할 권한이 없습니다. 자료에 제시된 의견은 INFINOX 또는 저작자가 해당 투자, 증권, 거래 또는 투자 전략을 특정인에게 추천하는 것에 해당하지 않습니다.
0 개 댓글