일목균형 지표

마지막 업데이트: 2022년 2월 18일 | 0개 댓글
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영웅문에서 일목균형표 구름대 색깔 지정하기

[지표] 일목균형표(Ichimoku cloud)

일목균형표는 대부분의 차트가 과거의 주가와 트렌드를 중시함에 반해 시간을 주체로 하여 개발된 보조지표이다. 일목균형표의 구성 요소는 5가지로, 기준선, 전환선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬 이렇게 구성되어 있다. 먼저 각각의 선과 스팬을 계산하는 방법은 아래와 같다.

5. 후행스팬 = $현재\ 주가$

- 선행스팬1,2를 그릴 땐 기준일로부터 26일 선행해 그린다. 예를 들어, 10월 1일에 구한 선행스팬1,2의 값은 10월 27일자 차트 위에 그린다. 따라서 선행스팬을 그리면 아직 주가가 나오지 않은 미래 26일간의 시점에도 차트가 존재하게 된다. 즉, 차트에서 주가 차트의 오른쪽으로 삐져 나간 두 개의 선이 선행스팬1,2 이다.

- 후행스팬을 그릴 땐 선행스팬과 반대로 기준일로부터 26일 후행해 그린다. 예를 들어 오늘 구한 후행스팬 값은 26일 전날의 차트에 그려지게 된다. 따라서 주가 차트에서 보면 당일(그리고 최근 26일간)엔 후행스팬이 없다.

일목균형표는 지표가 매우 다양한 만큼 여러가지 해석 방법이 있는데, 그 중 가장 기본적인 해석 방법으론 1. 기준선과 전환선의 움직임을 통한 가격 예측 방법 이 있다.

전환선 은 말 그대로 현재 추세를 나타내는 선으로, 이 변화를 통해 추세가 어떻게 되는지 확인할 수 있다. 다만 전환선의 관측 기간은 최근 9일로 짧은 편이므로 단기 추세 전환을 알아보는데에만 쓸 수 있다. 간단히 설명하면, 전환선이 하락하면 현재 하락 추세, 전환선이 상승하면 현재 상승 추세라고 해석할 수 있다. 따라서 하락하던 전환선이 상승하면 그 시점을 기준으로 추세가 상승세로 전환되었다고 해석할 수 있다.

기준선 또한 전환선처럼 현재 주가 추세를 파악할 수 있는 선이다. 기준선은 주가와 함께 묶어서 해석할 수 있는데, 간단하게 주가가 기준선 위쪽에 있다면 현재 주가가 상승 추세, 주가가 기준선 아래쪽에 있다면 현재 주가가 하락 추세임을 알 수 있다. 이는 기준선의 특성상 주가의 움직임보다 늦게 반응하는 성향이 있기 때문이다.

이처럼 기준선과 전환선 각각을 통해서도 단순한 매매 기법을 생각해볼 수 있지만, 기준선과 전환선의 교차를 이용해서 전환선이 기준선을 상향돌파할 때를 매수 타이밍, 전환선이 기준선을 하향돌파할 때를 매도 타이밍으로 볼 수 있다. 다만, 전환선과 기준선을 각각 보고 현재 추세를 함께 고려해 매수, 매도 타이밍을 잡아야 할 것이다.

다음으론 2. 선행스팬1,2 를 활용한 분석 방법 이 있다. 이 방법을 사용하기 위해 먼저 선행스팬1,2를 그리고 그 사이에 생기는 공간을 '구름'이라고 부른다. 구름은 양운과 음운으로 나뉘는데, 선행스팬1이 선행스팬2보다 위에 있으면 양운, 선행스팬1이 선행스팬2보다 아래에 있으면 음운이라고 부른다.

선행스팬1을 자세히 살펴보면 결국 주가의 $\cfrac$인데, 이는 선행스팬2에 비해서 단기 추세를 나타내는 지표라고 볼 수 있다. 따라서 선행스팬1이 선행스팬2보다 위에 있는 양운(아래 차트에서 초록색 구름)이라면 상승 추세에 있다고 볼 수 있다. 반대로 음운이라면 현재 추세가 하락세라는 것으로 해석할 수 있다.

여기에 더해 만약 주가가 구름 위에 위치한다면 현재 상승 추세이며, 주가가 구름 아래에 위치한다면 현재 하락 추세라고 해석할 수 있다. 이를 활용한다면 주가가 구름 아래에 있다가 구름 위로 올라오는 순간이 매수 타이밍이 될 수 있으며, 주가가 구름 아래로 내려가는 순간을 매도 타이밍으로 볼 수 있다.

마지막으로 후행스팬은 현재주가를 25일 전 시점으로 이동시켜 현재 주가와 26일 전 지표를 비교할 수 있도록 돕는 지표인데, 이를 통해 현재 주가와 향후 주가의 상대적인 강도를 살펴볼 수 있는 지표로 사용된다.

천연가스 선물 일목균형표

위 차트는 천연가스 선물의 일목균형표로 주가가 끊긴 이후에도 선행스팬1,2가 구름을 형성하고 있는 것을 확인할 수 있다. 또한 중간 쯤 높게 솟은 주가 왼쪽으로 초록색 선이 보이는데, 이것이 후행스팬이다.

일목균형표는 지표선이 다양하고, 해석 방법이 여러가지인 만큼 그 분석 방법 또한 타 지표에 비해 매우 다양하다. 이로 인해 일목균형표만 소개하는 책이 따로 나와있기도 하다. 더 자세한 내용을 확인하고 싶다면 일목균형표 관련 책을 읽어보는 것도 좋은 방법이다.

희망이야기

주식투자에 관련된 내용을 공부하다보면 차트투자자들을 만날 수 있는데, 매우 복잡해보이는 차트를 보며 투자를 하는 사람들을 만나볼 수 있다. 이때 형형색색의 차트그림을 구름대라고 부르는 투자자들이 있는데 바로 이때 사용하는 보조지표가 일목균형표다.

일목균형표는 5개의 보조선들과 2개의 선차이에서 오는 간격들을 색칠한 것을 구름대라고 칭하는데 차트가 매우 번잡하고 어려워보이는게 특징이다. 이러한 일목균형표를 쉽고 간단하게 알아보도록 하자.

일목균형표란 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말한다. 이러한 일목균형표는 주식시장에서 매수와 매도의 균형이 무너진 방향으로 가격이 움직인다는 생각에 근거한다. 또한 변화가 일어나는 시기를 추측하는 의미에서 시간을 중시하는 점도 특징이다.

일목균형표의 큰 특징이라면 시간을 중시하는 것이라고 할 수 있는데 이 시간의 의미는 과거의 주가를 통해 미래의 주가를 예측해보려는 것이라고 생각하면 쉽다. 과거의 주가를 현재의 주가를 비교해보거나, 현재의 주가를 과거의 주가로 비교해봐 적절한 가격인지 알아보고 미래를 예측하여 지표가 선행되어 그려지는 것이다.

일목균형표의 구성 알아보기

최근 9일간의 최고점과 최저점의 중간값을 연결해 만든 선

전환선 = (9일 중 최고점+최저점) / 2

최근 26일간의 최고점과 최저점의 중간값을 연결하여 만든 선

기준선 = (26일 중 최고점+최저점) / 2

현재의 주가를 26일 후행시켜 연결한 선, 한 달 전의 주가와 현재의 주가를 비교

전환선과 기준선의 중간값을 26일 앞으로 선행하여 그린 선

선행스팬 = (전환선+기준선) / 2

52일간 최고점과 최저점의 중간값을 계산하여 26일 선행하여 그린 선

선행스팬2 = (52일간 최고점+최저점) / 2

선행스팬1과 선행스팬2 사이에 생기는 간격에 색칠하는 것

선행스팬1이 선행스팬2보다 위에 있으면 양운

선행스팬2이 선행스팬1보다 위에 있으면 음운

일목균형표의 구성을 훑어보면 주가를 선행과 후행으로 과거의 주가를 통해 미래 혹은 현재의 주식의 가격의 추세를 예측해보려는 지표라는 것을 이해할 수 있다. 또한 구름층의 색을 통해서 주식의 추세를 손쉽게 확인할 수 있을 것 같다는 것도 이해할 수 있다면 끝 !

일목균형표 투자 적용해보기

일목균형표 투자 적용 방법

전환선과 기준선 활용

전환선이 기준선 위로 올라오는 골든크로스 ( 상 승국면 )

전환선이 기준선 아래로 내려가는 데드크로스 ( 하락국면 )

붉은색 색상은 주가의 상승국면 을 예측

파란색 색상은 주가의 하락국면 을 예측

( 양운에서 음운으로 변경 > 주가의 하락추세 전환 , 음운에서 양운으로 변경 > 주가의 상승추세 전환 )

구름층이 주가의 아래에 있다면 주가를 지지

구름층이 주가의 위에 있다면 주가를 저항

※ 구름층의 두께는 지지나 저항의 세기를 의미한다.

1. 골드크로스 + 구름대 지지

골드크로스로 인하여 상승국면의 흐름 주가 아래의 양운이 주가를 지지해주고 있는 모습이다. 전환선과 기준선의 데드크로스 + 구름대의 지지가 깨지면 매도시점인 것을 알 수 있다.

2. 데드크로스 + 구름대 저항

데드크로스로 인하여 하락국면의 흐름 주가 위에 음운이 주가를 저항해주고 있는 모습이다. 이후에도 일목균형표의 구름대로 지속적인 하락을 예상할 수 있고, 골드크로스 + 구름대를 돌파시 매수시점이 일목균형 지표 될 수 있다.

3. 구름대 지지와 저항

구름대의 지지를 받아 상승하였지만 데드크로스로 인하여 하락국면에 진입 , 위에 있는 음운으로 인한 저항을 받는 모습이다. 추후에도 추가적인 하락이 진행될 수 있지만, 골든크로스가 계속되면서 구름대를 돌파, 음운>양운 변경시 매수시점이다.

4. 데드크로스 + 구름대 저항

데드크로스 이후 지지를 받지못하고 급격하게 하락이 진행된 상태이다. 주가는 반등하였지만 구름대에 의해서 저항을 받고 하락한 모습이다. 미래의 음운구름대의 두께가 큰 것으로 보아서 추가하락의 여지가 큰 것을 알 수 있다.

여기까지 일목균형표를 알아보았는데, 매우 차트가 번잡하고 복잡해보이지만 하나하나 살펴보면 투자적용까지 그렇게 어렵지 않은 것을 알 수 있다. 주식 가이드북을 계속 해서 공부하면서 주식투자를 완벽하게 정복해보자.

일목균형표 설명

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일목균형표(Ichimoku Cloud)는 여러 지표를 단일 차트에 결합한 기술적 분석 방법입니다. 캔들 스틱 차트에서 잠재적인 지지 구간과 저항 구간을 파악하기 위한 거래 도구로 사용됩니다. 또한 예측 도구로도 사용되는데, 많은 거래자들이 향후 추세와 시장 일목균형 지표 모멘텀을 예상하고자 할 때 많이 사용합니다.

일목균형표는 1930년대 말 일본의 언론인 고이치 호사다(Goichi Hosada)에 의해 만들어졌습니다. 그러나 그의 혁신적인 거래 전략은 수십 년간의 연구와 기술적 개선이 진행된 뒤인 1969년에나 발표되었습니다. 호사다는 이를 “한눈에 균형 잡힌 차트를 본다"는 뜻의 일본어인 이치모쿠 킨코 효(Ichimoku Kinko Hyo)라 이름했습니다.

일목균형표 시스템은 선행 및 후행 지표를 기반으로 한 데이터를 표시하며, 차트는 다음 다섯 개의 선으로 구성됩니다.

1. 전환선 (Tenkan-sen): 9단위 기간 이동 평균

2. 기준선 (Kijun-sen): 26단위 기간 이동 평균

3. 선행 스팬 A (Senkou Span A): 향후 26단위 기간 전환선과 기준선의 예상 이동 평균

4. 선행 스팬 B (Senkou Span B): 향후 52단위 기간 동안 예상 이동 평균 중 26단위 기간

5. 후행 스팬 (Chikou Span): 과거 26단위 기간 동안 현재 기간 종가

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선행 스팬 A (3)와 선행 스팬 B (4) 사이의 공간은 일목균형 시스템에서 가장 중요한 요소인 구름(Kumo)을 생성하는 곳입니다. 향후 26단위 기간 동안 예측된 두 선은, 미래에 대한 통찰력을 제공하며, 이에 선행 지표로 간주됩니다. 반면, 후행 스팬 (5)은 과거 26단위 기간 동안의 후행 지표입니다.

기본적으로 구름은 녹색 또는 적색으로 표시되어 쉽게 이해할 수 있습니다. 녹색 구름은 선행 스팬 A (녹색 구름 선)이 선행 스팬 B (적색 구름 선)보다 높을 때 생성됩니다. 마찬가지로, 적색 구름은 반대의 경우를 의미합니다.

다른 지표들과 다르게 일목균형표 전략에서 사용하는 이동 평균은 캔들의 종가에 기반하지 않는다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 대신에, 해당 기간 동안의 고점과 저점 기록에 기반해 평균을 계산합니다 (고-저 평균).

예를 들어, 9일 전환선의 표준 방정식은 다음과 같습니다.

전환선 = (9일 고점 + 9일 저점)2

30여년이 넘는 연구와 실험 끝에, 고이치 호사다는 (9, 26, 52) 설정이 최상의 결과를 가져다준다는 결론을 내렸습니다. 당시 일본의 비즈니스 스케줄에는 토요일이 포함되어 있었으며, 따라서 9라는 숫자는 한 주와 그의 절반 (6+3)을 의미합니다. 26과 52는 각각 한 달과 두 달을 의미합니다.

이러한 설정은 대부분의 거래 상황에서 선호되는 것이지만, 증권 시장 분석 전문가들은 다양한 전략에 맞춰 이를 매번 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 암호화폐 시장에서는 주 7일 24시간 시장 상황을 반영해 거래자들은 (9, 26, 52)에서 (10, 30, 60)으로 일목균형표를 조정하곤 합니다. 일부는 한 걸음 더 나아가 가짜 시그널 발생 빈도를 낮추기 위해 (20, 60, 120)으로 설정하기도 합니다.

그럼에도 불구하고 어떤 것이 효율적인 설정인지에 대해서는 논쟁이 진행 중입니다. 일부는 이를 조정하는 것이 타당하다고 말하지만, 다른 이들은 표준 설정을 저버리는 것은 시스템 균형을 깨뜨릴 수 있으며 상당히 많은 유효하지 않은 시그널을 생산할 수 있다고 주장합니다.

일목균형표 거래 시그널

일목균형표의 여러 요소 때문에 이는 다양한 종류의 시그널을 생산합니다. 우리는 이를 모멘텀과 추세를 따르는 시그널로 구분할 수 있습니다.

모멘텀 시그널: 시장 가격, 기준선, 전환선의 관계에 따라 생성됩니다. 상승 모멘텀 시그널은 전환선과 시장 가격 중 하나 혹은 전부가 기준선보다 높을 때 생성됩니다. 하락 모멘텀 시그널은 전환선과 시장 가격 중 하나 혹은 전부가 기준선보다 낮을 때 생성됩니다. 전환선(Tenkan-sen)과 기준선(Kijun-sen)의 교차는 TK 교차라 합니다.

추세를 따르는 시그널: 구름의 색과 구름과 관련된 시장 가격 위치에 따라 생성됩니다. 앞서 언급한 바와 같이 구름의 색은 선행 스팬 A와 B의 차이를 반영합니다.

간단히 말해, 가격이 지속적으로 구름 위에 있게 된다면, 자산은 상승 추세에 있을 가능성이 높습니다. 이와 반대로 구름 아래에서 가격이 움직인다면 하락 추세로 해석될 수 있습니다. 몇 가지 예외를 제외하고, 가격이 구름 안에서 옆으로 움직인다면 횡보 혹은 중립 추세라 간주될 수 있습니다.

후행 스팬(Chikou Span)은 거래자가 잠재적 추세를 발견하고 확인할 수 있게 도와주는 요소입니다. 이는 가격 움직임 강도에 대한 통찰력을 제공하며, 시장가 위에서 움직일 경우 상승 추세를 확인할 수도 있으며, 아래에서 움직일 경우 하락 추세를 확인할 수도 있습니다. 일반적으로 후행 스팬은 독립적으로 사용되기보다는 일목균형표의 다른 요소와 함께 사용됩니다.

이를 요약하면 다음과 같습니다.

- 시장 가격이 기준선보다 위(상승) 또는 아래(하락)에서 움직일 경우

- TK 교차: 전환선이 기준선보다 위(상승) 또는 아래(하락)에서 움직일 경우

- 시장 가격이 구름 위(상승) 또는 아래(하락)에서 움직일 경우

- 구름의 색이 적색에서 녹색(상승) 또는 녹색에서 적색(하락)으로 바뀔 경우

- 후행 스팬이 시장 가격보다 높거나(상승) 낮을(하락) 경우

일목균형표 차트는 지지선과 저항선을 확인하는 데에도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 선행 스팬 A(녹색 구름 선)는 상승 추세에서 지지선으로, 하락 추세에서는 저항선이 일목균형 지표 됩니다. 두 경우 모두, 캔들스틱은 선행 스팬 A에 가깝게 이동하는 경향이 있지만, 가격이 구름 안으로 들어가면 선행 스팬 B가 지지/저항선 역할을 일목균형 지표 하게 됩니다. 뿐만 아니라, 두 선행 지표는 모두 향후 26 기간 동안 표시되기 때문에, 거래자는 이를 통해 지지 구간과 저항 구간을 예상할 수 있습니다.

일목균형표에 의해서 생성되는 시그널의 강도는 보다 큰 추세를 따르는지에 따라 좌우됩니다. 보다 크고 명확한 추세에서 비롯되는 시그널은 지배적인 추세에 일목균형 지표 반해 짧게 나타나는 시그널보다 언제나 우위에 있습니다.

즉, 상승 시그널에 상승 추세가 동반되지 않는다면 이는 잘못된 것일 수 있습니다. 따라서 시그널이 생성될 때마다 구름의 색과 위치를 확인하는 것이 중요합니다. 거래량도 고려해야 할 부분입니다.

일목균형표는 보다 짧은 단위 기간(일중 차트)에서 사용하게 되면 부정확하고 잘못된 신호가 많이 발생하는 경향이 있습니다. 일반적으로 보다 긴 단위 기간(일간, 주간, 월간 차트)에서 더욱 신뢰할 수 있는 모멘텀과 추세를 따르는 시그널이 생성됩니다.

고이치 호사다는 30년이 넘게 자신의 삶을 바쳐 일목균형표 시스템을 개발하고 다듬었으며, 이는 오늘날 전 세계 수백만 거래자들에 의해 사용되고 있습니다. 다양한 목적으로 사용될 수 있는 차트 작성 방법으로 일목균형표는 시장 추세와 모멘텀을 식별하는 데 사용됩니다. 또한 선행 스팬은 차트 분석가로 하여금 아직 테스트 되지 않은 잠재적인 지지선과 저항선을 보다 쉽게 예측할 수 있게 해줍니다.

그럼에도 불구하고 처음에는 차트가 무척 복잡해 보일 수 있지만, 이는 다른 기술적 분석(예를 들면 추세선 긋기)처럼 주관적인 사용자의 개입에 의존하지 않습니다. 일목균형표 설정에 대해서는 아직 논쟁이 진행 중이지만, 이는 상대적으로 사용하기 쉬운 전략입니다.

다른 지표와 마찬가지로 일목균형표는 추세를 확인하고 거래 위험을 최소화하기 위해 다른 기술과 함께 사용되어야 합니다. 차트에 쏟아지는 수 많은 정보들이 초보자에게는 버거울 수 있습니다. 만약 그렇다면 일목균형표를 두고 씨름하기 보다 기초적인 지표에 먼저 익숙해 지는 것이 좋습니다.

일목균형표 구름대 양운 음운 색상 조정; 키움증권 주식투자 Ichimoku Kinko Hyo

일목균형표란 일본에서 개발된 주가 지표입니다. 지표 중에서 가장 화려하고 그래픽적인 지표입니다. 그러나 일반적으로 많이 사용되는 이동평균선 지표와 근본적인 차이는 없다고 생각됩니다. 예를 들어 구름대는 장기이평선에 해당한다고 볼 수 있습니다.

그런데 일목균형 지표 키움증권HTS인 "영웅문"에서 일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo)를 보려고 하면, 구름대가 상당히 부자연스럽게 나옵니다. 전혀 구름처럼 보이지가 않습니다.

그리고 보통의 이평선 지표에 일목균형표를 추가하면 차트가 너무 복잡해져서 볼 수가 없습니다. 그래서 전환선, 기준선, 후행스팬은 과감히 생략하고, 양운 음운의 구름대만을 추가해 보았더니 가독성이 높아졌습니다. 아래 그림과 같습니다.

업데이트: 후행스팬이 꼭 필요하더군요. 그래서 다시 지정했는데 아래 그림에는 반영이 안 되었습니다.

주식투자 일목균형표

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영웅문에서 일목균형표 구름대 색깔 지정하기

* 차트에서 마우스 오른쪽 버튼으로 "지표 추가"를 선택하고, 지표 목록에서 "일목균형표"를 클릭하면, 일목균형표가 차트에 추가됩니다.

* 이제 위의 그림에서 우측 일목균형 지표 상단의 빨간 화살표가 가리키는 곳을 더블클릭하면, 위의 그림 아래쪽과 같은 지표설정 대화상자가 나옵니다.

* "지표조건설정" 탭에서, "구름대 영역 표시"에 체크하고, "일목균형 지표 채우기"를 선택합니다.

* "라인설정" 탭에서, 자신이 원하는 항목에 체크합니다. 저는 선행스팬만 선택했습니다. 모두 선택해도 좋지만 이평선과 함께 볼 경우에는 너무 복잡해집니다.

* 예를 들어, 양운의 색을 밝은 분홍색으로 바꾸려면, "선행스팬1"을 클릭한 후, 색상 항목의 색을 변경하고, 음운의 경우에는 "선행스팬2"를 클릭합니다.


위의 그림과 똑같은 구름 색깔을 지정하려면, 아래 두 가지 색상을 색깔 지정 팔레트에서 RGB(빨강,녹색,파랑)순으로 지정해 주면 됩니다.


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