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마지막 업데이트: 2022년 2월 20일 | 0개 댓글
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[상승장] SPY - 200일 MA , [호황기] '22년 1월 실업률 - 12개월 MA

이동 평균 및 모멘텀

MACD(12,26,9) 지표(1,26,9)의 일반적인 표시와 함께 과거 주가 데이터(상단)의 예 파란색 라인은 적절한 MACD 시리즈로 12일과 26일 EMA의 가격 차이를 나타낸다. 빨간색 선은 MACD 시리즈의 9일 EMA인 평균 또는 신호 시리즈다. 막대 그래프는 두 선의 차이인 발산 시리즈를 보여준다.

이동평균 컨버전스/디버전스줄임말인 MACD는 1970년대 후반 제럴드 아펠이 만든 주가의 기술적 분석에 사용된 거래지표다. [1] 주가의 강세, 방향, 모멘텀, 지속기간 등의 변화를 밝히기 위한 것이다.

MACD 지표(또는 "오실로스코프")는 과거 가격 데이터에서 계산된 세 개의 시계열로 이루어진 FX 외환 거래 피봇 포인트 전략 - FXTM 코리아 집합이며, 가장 흔히 종가가 된다. 이 세 가지 시리즈는 MACD 시리즈 고유 시리즈, "신호" 또는 "평균" 시리즈, 그리고 둘 사이의 차이점인 "전위" 시리즈이다. MACD 시리즈는 가격 시리즈의 "빠른"(단기) 지수 이동 평균(EMA)과 "느린"(긴 기간) EMA 사이의 차이점이다. 평균 시리즈는 MACD 시리즈 자체의 EMA이다.

따라서 MACD 지표는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 의존한다. "MACD(a,b,c)"라는 표기법은 일반적으로 MACD 시리즈가 특성 시간 ab를 갖는 EMA의 차이인 지표를 나타내며, 평균 시리즈는 특성 시간 c를 가진 MACD 시리즈의 EMA이다. 이 매개변수는 보통 일 단위로 측정된다. 가장 일반적으로 사용되는 값은 12일, 26일, 9일, 즉 MACD(12,26,9)이다. 대부분의 기술 지표에서도 그렇듯이 MACD도 기술 분석이 주로 일일 차트에 기초하던 옛날부터 기간 설정을 찾는다. 그 이유는 매 순간 변화하는 가격을 보여주는 현대적인 거래 플랫폼이 부족했기 때문이다. 근무주일이 6일이었던 만큼 (12, 26, 9)의 기간 설정은 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다. 이제 거래 주일이 5일밖에 남지 않은 상황에서 기간 설정을 변경할 가능성은 무시할 수 없다. 그러나 표준 설정에 기초한 매매 FX 외환 거래 피봇 포인트 전략 - FXTM 코리아 결정으로 가격이 그 방향으로 더 밀리기 때문에 거래자 대다수가 사용하는 기간 설정을 항상 고수하는 것이 좋다.

MACD와 평균 영상 시리즈는 수평 축이 시간인 플롯에서 연속 선으로 표시되는 반면, 차이점은 막대 그래프(흔히 히스토그램이라고 함)로 표시된다.

빠른 EMA는 최근의 주가 변동에 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. 서로 다른 기간의 EMA를 비교함으로써 MACD 시리즈는 주식의 추세 변화를 나타낼 수 있다. 이번 분기 시리즈가 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 FX 외환 거래 피봇 포인트 전략 - FXTM 코리아 수 있다는 주장이다.

MACD는 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 느린 지표 후행 지표다. MACD는 향후 가격 추세를 가늠할 수 있는 지표로서 추세가 아니거나(범위 내 거래) 예측할 수 없는 가격 행동으로 거래되고 있는 주식에는 덜 유용하다. 따라서 추세는 MACD가 추세를 보여줄 때쯤 이미 완성되거나 거의 완성될 것이다.

수년에 걸쳐 MACD의 요소는 여러 용어로 알려졌으며 종종 과도하게 적재된 용어로 알려지게 되었다. 특히 과부하된 용어의 일반적인 정의는 다음과 같다.

  1. MACD의 D로서, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로 떨어져 표류하는 것을 의미하며, "전위"는 두 개의 기본 이동 평균이 서로를 향해 오는 것을 의미한다.
  2. 제럴드 아펠은 MACD 라인이 가격 이동에 부합하지 않는 상황(예: 낮은 가격이 MACD의 낮은 가격을 동반하지 않는 상황)으로 "변동성"을 언급했다. [3]
  3. 토마스 애스프리 씨는 MACD와 그 신호 라인의 차이를 "전파" 시리즈라고 불렀다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

  1. 제럴드 아펠은 기본 MACD 시계열의 막대 그래프 그림을 "히스토그램"이라고 언급했다. Appel의 히스토그램에서 막대 높이는 특정 시점의 MACD 값에 해당된다.
  2. MACD와 시그널 라인의 차이는 종종 막대 차트로 표시되며 "히스토그램"이라고 불린다.

실제로 위의 정의 2번이 선호되는 경우가 많다.

수학적 해석

신호 처리 측면에서 MACD 시리즈는 시간에 대한 입력(가격) 시리즈의 파생상품에 대한 여과된 측도다. (기술 주식 분석에서는 파생상품을 "속도"라고 부른다.) MACD는 두 개의 저역 통과 필터에 시간 상수의 차이와 동일한 "게인"을 곱한 후 두 개의 저역 통과 필터로 필터링한 것처럼 파생 모델을 추정한다. 또한 두 필터의 시간 상수의 합과 동일한 시간 상수를 곱한 상태에서 FX 외환 거래 피봇 포인트 전략 - FXTM 코리아 단일 로우패스 지수 필터(EMA)로 필터링한 것처럼 파생상품을 근사하게 추정할 수 있다. [5] 따라서 표준 MACD 필터 시간 상수인 12일과 26일의 경우 MACD 파생상품 추정치는 저역-통과 EMA 필터인 38일에 상당하는 것으로 대략 필터링된다. 시간 파생상품 추정치(하루당)는 MACD 값을 14로 나눈 값이다.

평균 시리즈도 파생 추정치로, 추가적인 평활화(및 추가적인 지연)를 위해 로우패스 필터가 나란히 추가된다. MACD 시리즈와 평균 시리즈(분산 시리즈)의 차이는 시간과 관련된 두 번째 파생상품("기술주 분석의 가속")의 측정치를 나타낸다. 이 추정치는 신호 필터의 추가 지연과 신호 필터 상수와 동일한 추가 게인 계수를 가진다.

MACD는 백분율 변화보다는 이동 평균의 실제 가격을 다루기 때문에 절대 가격 오실레이터(APO)로 분류할 수 있다. 반면, PPO(Percent Price Oscillator)는 두 개의 이동 평균 간의 차이를 더 긴 이동 평균 값으로 나눈 값을 계산한다.

APO는 고가의 유가증권에 대해서는 더 높은 수준을 보이고 저가의 유가증권에 대해서는 더 작은 수준을 보일 것이지만, PPO는 가격에 비해 변동을 계산한다. 따라서 PPO는 특히 가격이 실질적으로 다른 유가증권들 간의 오실레이터 값을 비교하거나, 같은 보안, 특히 가치가 크게 변경된 유가증권에 대한 오실레이터 값을 비교하는 경우에 선호된다.

가격 오실레이터 계열의 또 다른 구성원은 단기 패턴을 강조하면서 장기적인 추세를 무시하는 디트렌드 가격 오실레이터(DPO)이다.

지수 이동 평균은 최근의 주가 변동을 강조한다. 길이가 다른 EMA를 비교함으로써 MACD 시리즈 게이지는 주식의 추세를 변화시킨다. MACD 시리즈와 그 평균의 차이는 주식의 강도와 방향의 미묘한 변화를 드러낸다고 한다. 신호를 MACD와 RSI 전력과 같은 표시기와 상호 연관시킬 필요가 있을 수 있다.

일부 트레이더들은 신호 라인을 통과하는 MACD 라인이나 제로 축을 통과하는 MACD 라인에 특별한 의미를 부여한다. 또한 MACD 라인이나 차이 라인 및 주가(특히 지표 시리즈에서 일치하지 않는 가격 시리즈에서 고점 또는 저점) 간의 불일치로 인해 의의가 있다고 판단된다.

신호 라인 교차

"신호 선 교차"는 MACD와 평균 선이 교차할 때, 즉 발산(막대 그래프)이 기호를 변경할 때 발생한다. 그러한 사건의 표준 해석은 MACD 선이 평균 선("황금" 크로스오버)을 통과하면 사거나, 평균 선("곰돌이" 크로스오버) [6] 을 통과하면 팔도록 권고하는 것이다. 이러한 사건들은 주식의 추세가 크로스오버의 방향으로 가속화될 조짐으로 받아들여진다.

교차점 제로

"제로 크로스오버" 이벤트는 MACD 시리즈가 기호를 변경할 때, 즉 MACD 선이 수평 제로 축을 통과할 때 발생한다. 이는 가격 시리즈의 빠른 EMA와 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 긍정적에서 부정적 MACD로 변화한 것은 '곰팡이(bearish)', 부정적에서 긍정적(bullish)으로 해석된다. 제로 크로스오버는 트렌드 방향의 변화를 나타내는 증거를 제공하지만 신호 라인 크로스오버에 비해 그 모멘텀에 대한 확인은 적다.

'긍정적 차이' 또는 '약세 차이'는 가격이 새로운 최저치를 기록하지만 MACD가 새로운 최저치로 확인하지 않을 때 발생한다. "부정적 차이" 또는 "곰적 차이"는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD가 그것의 고점을 새로운 고점으로 확인하지 않을 때 발생한다. [7] 가격에 관한 차이는 MACD 라인 및/또는 MACD 히스토그램에서 발생할 수 있다. [8]

MACD는 그것이 적용되는 컨텍스트만큼 유용하다. 분석가는 중간 추세의 방향에 반하는 단기 트레이드를 피하기 위해 일일 스케일을 보기 전에 주간 스케일에 MACD를 적용할 수 있다. [9] 분석가들은 또한 다양한 기간의 추세를 추적하기 위해 MACD의 매개변수를 변경할 것이다. 예를 들어, 인기 있는 단기 셋업 중 하나는 (5,35,5)이다.

거짓 신호

다른 예측 알고리즘처럼 MACD는 잘못된 신호를 생성할 수 있다. 예를 들어, 잘못된 양수는 강세 교차점에 이어 주식의 급락이 될 것이다. 잘못된 부정은 약세 교차점이 존재하지만 주가가 갑자기 상승하는 상황이 될 것이다.

신호 라인 크로스오버에 필터를 적용하여 신호 라인 크로스오버가 버틸 수 있도록 하는 것이 신중한 전략일 수 있다. 가격 필터의 예로는 MACD 라인이 신호 라인 위에서 끊어진 다음 3일 동안 그 위에 있으면 구입하는 것이다. 다른 필터링 전략과 마찬가지로, 이는 잘못된 신호의 발생 확률을 감소시키지만 누락된 이익의 빈도는 증가시킨다.

분석가들은 거짓 신호를 걸러내고 참 신호를 확인하기 위해 다양한 접근법을 사용한다.

신호 라인의 MACD 교차점은 가속도의 방향이 변화하고 있음을 나타낸다. MACD 선이 0을 교차하는 것은 평균 속도가 방향을 변화시키고 있음을 시사한다.

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이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기가 Binance 에서 작동하는 방식

이동 평균 수렴 다이버전스 (MACD)는 트레이더가 기술적 분석 (TA)을 위해 널리 사용하는 오실레이터 유형 지표입니다. MACD는 이동 평균을 사용하여 주식, 암호 화폐 또는 다른 거래 가능한 자산의 모멘텀을 결정하는 추세 추종 도구입니다.

1970 년대 후반 Gerald Appel이 개발 한 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이미 발생한 가격 이벤트를 추적하므로 후행 지표 범주에 속합니다 (과거 가격 조치 또는 데이터를 기반으로 신호를 제공함). MACD는 시장 모멘텀과 가능한 가격 추세를 측정하는 데 유용 할 수 있으며 많은 거래자들이 잠재적 인 진입 및 종료 지점을 파악하는 데 사용합니다.

MACD의 메커니즘에 들어가기 전에 이동 평균의 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 이동 평균 (MA)은 미리 정의 된 기간 동안 이전 데이터의 평균 값을 나타내는 단순한 선입니다. 금융 시장의 맥락에서 이동 평균은 기술 분석 (TA)에서 가장 인기있는 지표 중 하나이며 단순 이동 평균 (SMA)과 지수 이동 평균 (EMA)의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. SMA는 모든 데이터 입력에 동일하게 가중치를 부여하지만 EMA는 가장 최근 데이터 값 (최신 가격 포인트)에 더 많은 중요성을 할당합니다.

MACD의 작동 원리

MACD 지표는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성 한 다음 신호 라인을 나타내는 다른 EMA를 계산하는 데 사용됩니다.

또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다. 히스토그램은 다른 두 선과 함께 제로 선이라고도하는 중심선 위와 아래로 변동합니다.

  • MACD 라인 (1) : 상승 또는 하락 모멘텀 (시장 추세)을 결정하는 데 도움이됩니다. 두 개의 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산합니다.
  • 신호 라인 (2) : MACD 라인의 EMA (보통 9주기 EMA). 신호 라인과 MACD 라인의 결합 분석은 잠재적 반전 또는 진입 및 출구 지점을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 히스토그램 (3) : MACD 라인과 신호 라인의 발산 및 수렴을 그래픽으로 표현한 것입니다. 즉, 히스토그램은 두 선의 차이를 기반으로 계산됩니다.


MACD 라인

일반적으로 지수 이동 평균은 자산의 종가에 따라 측정되며 두 EMA를 계산하는 데 사용되는 기간은 일반적으로 12 개 기간 (빠름) 및 26 개 기간 (느림)으로 설정됩니다. 기간은 다른 방식 (분, 시간, 일, 주, 월)으로 구성 할 수 있지만이 문서에서는 일일 설정에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 MACD 지표는 다양한 거래 전략을 수용하도록 맞춤화 할 수 있습니다.

표준 시간 범위를 가정하면 MACD 라인 자체는 12 일 EMA에서 26 일 EMA를 빼서 계산됩니다.

앞서 언급했듯이 MACD 라인은 0 선 위와 아래로 진동하며, 이것이 중앙선 크로스 오버를 알리는 신호로, 12 일 및 26 일 EMA가 상대 위치를 변경할 때 거래자들에게 알립니다.

항상 정확하지는 않지만 MACD 선과 신호선이 교차 할 때 이러한 이벤트는 일반적으로 추세 반전 신호로 간주되며, 특히 MACD 차트의 끝 (0 선보다 훨씬 위 또는 아래)에서 발생합니다.


MACD 히스토그램


MACD 설정

설명했듯이 MACD의 기본 설정은 12, 26 및 9 기간 EMA를 기반으로합니다. 따라서 MACD (12, 26, 9)입니다. 그러나 일부 기술 분석가와 차트 전문가는 더 민감한 지표를 생성하기 위해 기간을 변경합니다. 예를 들어 MACD (5, 35, 5)는 주간 또는 월간 차트와 같은 더 긴 기간과 함께 전통적인 금융 시장에서 자주 사용되는 것입니다.

암호 화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 MACD 지표의 민감도를 높이는 것은 더 많은 허위 신호와 잘못된 정보를 초래할 수 있기 때문에 위험 할 수 있습니다.


MACD 차트 읽는 방법

이름에서 알 수 있듯이 Moving Average Convergence Divergence 지표는 이동 평균 간의 관계를 추적하며 두 라인 간의 상관 관계는 수렴 또는 발산으로 설명 될 수 있습니다. 선이 서로를 향해 중력을 끌 때 수렴하고 멀어 질 때 발산합니다.

여전히 MACD 지표의 관련 신호는 MACD 라인이 중심선 위 또는 아래 (중심선 교차) 또는 신호선 위 또는 아래 (신호선 교차)를 교차 할 때 발생하는 소위 교차와 관련이 있습니다.

중심선과 신호선 교차가 여러 번 발생할 수 있으며, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산과 관련하여 많은 거짓 및 까다로운 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 MACD 지표에만 의존해서는 안됩니다.


중심선 크로스 오버

중심선 교차는 MACD 선이 양수 또는 음수 영역에서 이동할 때 발생합니다. 중심선 위로 교차 할 때 양의 MACD 값은 12 일 EMA가 26 일보다 크다는 것을 나타냅니다. 반대로 MACD 선이 중앙선 아래를 지나면 마이너스 MACD가 표시되며 이는 26 일 평균이 12 일보다 높다는 것을 의미합니다. 다시 말해, MACD 라인이 양수이면 상승 모멘텀이 더 강하고, 음수이면 하락 모멘텀이 더 강함을 의미 할 수 있습니다.


신호선 크로스 오버

MACD 선이 신호선 위로 교차하면 트레이더는 종종이를 잠재적 인 구매 기회 (진입 지점)로 해석합니다. 반면에 MACD 선이 신호선 아래를 지나갈 때 트레이더는이를 매도 기회 (출구 지점)로 간주하는 경향이 있습니다.

신호 교차가 도움이 될 수 있지만 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 또한 위험을 최소화하는 방법으로 차트에서 발생하는 위치를 고려할 가치가 있습니다. 예를 들어, 크로스 오버가 매수를 요구하지만 MACD 라인 지표가 중앙선 (음수) 아래에 있으면 시장 상황은 여전히 ​​약세로 간주 될 수 있습니다. 반대로 신호 라인 크로스 오버가 잠재적 인 판매 포인트를 나타내지 만 MACD 라인 지표가 양수 (0 선 위)이면 시장 상황은 여전히 ​​강세일 가능성이 높습니다. 이러한 시나리오에서 매도 신호를 따르면 더 큰 추세를 고려할 때 더 많은 위험이 발생할 수 있습니다.


MACD 및 가격 차이

중심선 및 신호선 교차와 함께 MACD 차트는 MACD 차트와 자산의 가격 행동 간의 차이를 통해 통찰력을 제공 할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호 화폐의 가격 행동이 더 높게 상승하고 MACD가 더 낮은 고점을 생성하면 하락 다이버전스가 발생하여 가격 상승에도 불구하고 상승 모멘텀 (구매 압력)이 예전만큼 강하지 않음을 나타냅니다. . 하락 다이버전스는 FX 외환 거래 피봇 포인트 전략 - FXTM 코리아 가격 반전에 선행하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 판매 기회로 해석됩니다.

반대로 MACD 라인이 자산 가격의 두 개의 하강하는 저점과 일치하는 두 개의 상승하는 저점을 형성하는 경우 이는 강세 다이버전스로 간주되어 가격 하락에도 불구하고 구매 압력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 강세 다이버전스는 가격 반전에 선행하는 경향이 있으며, 잠재적으로 단기 바닥 (하향 추세에서 상승 추세로)을 의미합니다.


마무리 생각

기술 분석과 관련하여 Moving Average Convergence Divergence 오실레이터는 사용 가능한 가장 유용한 도구 중 하나입니다. 상대적으로 사용하기 쉬울뿐만 아니라 시장 동향과 시장 모멘텀을 파악하는 데 매우 효과적이기 때문입니다.

그러나 대부분의 TA 지표와 마찬가지로 MACD는 항상 정확하지는 않으며 특히 휘발성 자산과 관련하여 또는 약세 또는 횡보 가격 조치와 관련하여 수많은 거짓 및 오도 신호를 제공 할 수 있습니다. 결과적으로 많은 거래자들은 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용합니다.

[2022.02.08] 2월 Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

[2022.02.08] Quant 투자 지표 정리(Dual momentum, VAA, LAA)

시장 지표에 따른 동적 자산 배분, Quant 투자.

Dual momentum(30%) / VAA(35%) / LAA(35%) 일정 비율로 배분하여 투자.

1. 각 전략 별, 투자자산 선택 및 시장 지표 분석

1.1 Dual momentum : SPY 지속

- 투자 ETF : SPY(미국), EFA(선진국), AGG(혼합채)

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. SPY, EFA, BIL 최근 12개월 수익 계산

-. 선택 1 : 1년 수익률, SPY > BIL

SPY, EFA 중 높은 수익
-. 선택 2 : 1년 수익률. BIL > SPY → AGG 투자

- Dual momentum 지표 계산 [22.02.07 기준]

[2021 년 ]
2021.01~12
[2022년]
21.02.08~현재
Return
(%)
Volatility
(%)
Return
(%)
Volatility
(%)
SPY 27.3 12.9 15.0 13.4
EFA 11.0 12.8 4.6 12.6
BIL -0.1 0.1 -0.1 0.2
AGG -2.4 3.7 -3.7 3.9

1.2. VAA(Vigilant Asset Allocation) : SHY 투자

-. 공격 자산 : SPY, EFA, EEM(신흥국), AGG

-. 안전 자산 : LQD(회사채), SHY, IEF

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. 공격 자산 모멘텀 스코어 > 0 , 높은 공격자산 투자

-. 공격 자산 모멘텀 스코어가 하나라도 0 이하일 때,

안전 자산 중 스코어가 가장 높은 자산에 투자

- VAA 지표 계산 [22.02.07 기준]

모멘텀 SPY EFA EEM AGG LQD SHY IEF
12 개월 0.161 0.047 -0.121 -0.036 -0.050 -0.017 -0.048
6 개월 0.037 -0.064 -0.109 -0.069 -0.104 -0.031 -0.086
3 개월 -0.171 -0.202 -0.164 -0.136 -0.242 -0.050 -0.128
1 개월 -0.470 -0.283 -0.081 -0.167 -0.341 -0.070 -0.146
모멘텀
스코어
-0.44 -0.50 -0.48 -0.41 -0.74 -0.17 -0.41

1.3. LAA(Lethargic Asset Allocation): IWD 25% / GLD 25% / IEF 25% / QQQ 25%

-. 고정 자산: IWD(대형가치주), GLD, IEF(중기채)

-. 동적 자산: QQQ(나스닥), SHY(단기채)

- 투자 선택 (월 1회 Rebalancing)

-. 고정 자산: IWD 25%, GLD 25%, IEF 25%

-. 동적 자산 기준: 상승/불황 - 상승장/하락장

- LAA 지표 계산 [22.02.07 기준]

상승장
SPY > 200MA
하락장
SPY
호황기
미국 실업률 < 12 개월 이동평균
QQQ QQQ
불황기
미국 실업률 > 12 개월 이동평균
QQQ SHY

[상승장] SPY - 200일 MA , [호황기] '22년 1월 실업률 - 12개월 MA


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