ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티

마지막 업데이트: 2022년 2월 17일 | 0개 댓글
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평균 방향 지수 란?

평균 방향 지수는 트레이더들이 투자 트렌드의 강도를 결정하기 위해 사용하는 도구입니다. 음의 방향 표시기 및 양의 방향 표시기라는 두 개의 다른 선이있는 차트에 나타납니다. 이러한 라인을 함께 방향성 이동 표시기 (DMI)라고합니다. 이 두 지표 간의 관계는 거래자가 평균 방향 지수를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 패턴이 지수에서 개발되어 투자자가 투자에서 가장 좋은 시간을 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일반적으로, 평균 방향 지수는 추세가 스팀을 모으거나 희미 해지기 시작할 때 투자자에게 보여줄 수 있습니다. 지수는 시장 위치와 상관없이 트렌드의 전반적인 강점을 측정합니다. 이를 통해 거래자는 자산이 떨어지고 부채가되기 전에 자산을 판매 할 수 있습니다.

양의 방향 지시자와 음의 방향 지시자가 모두있는 차트에 일반적인 평균 방향 지수가 표시됩니다. 지표는 서로 다른 색상의 상단에 가로로 두 줄로 표시됩니다. 이 선들 간의 관계는 일반적으로 차트 하단에 단일 검은 선으로 표시되는 색인을 계산하는 데 사용됩니다.

평균 지향 지수의 장점 중 하나는 시간이 지남에 따라 추세의 특성과 시장과의 관계에 대해 더 많은 것을 밝힐 수 있다는 것입니다. 트렌드의 강도가 상승하고 시장과 함께 감소하는 경우, 변동이 트렌드와 특별히 관련되지 않을 수 있습니다. 트렌드가 시장과 분리 된 패턴으로 움직이고있는 것처럼 보일 때, 그 움직임이 그 트렌드에 대한 반응 일 가능성이 높습니다.

평균 지향성 지수는 또한 투자자가 판매 피크 시간을 결정할 수있게하는 패턴을 확립 할 수있다. 예를 들어, 경향은 상당히 규칙적인 딥 및 피크 발생을 가질 수 있습니다. 이 패턴을 관찰하면 투자자는 추세가 언제 다시 정점에 도달했는지 예측하고 그 시점에 판매 할 계획을 세울 수 있습니다. 여전히 위험이 있지만 투자자는 가장 유리한 시간을 투자 할 가능성이 높습니다.

미국 기계 엔지니어 인 J. Welles Wilder, Jr.는 1978 년에 평균 방향 지수를 만들었습니다. 이는 오랜 기술 분석 경력 동안 그가 만든 몇 가지 기술적 지표 중 하나였습니다. Wilder의 많은 혁신 기술은 나중에 개발 된 기술 분석 소프트웨어의 요소가되었습니다.

[기술적보조지표] ADX와 DMI - 2편 ADX

ADX는 DMI의 단점을 보완하기 위해 이용되는 지표이다. 그러나 ADX는 이외에도 다양한 다른 기술적 지표를 보완하는 목적으로 활용된다. 때문에 ADX를 ‘기술적 지표의 기술적 지표’라고 부르기도 한다.
ADX를 유도하기 위해서는 먼저 DX를 구해야 한다. DX를 구하는 식은 다음 25와 같으며 가격추세의 방향성 중 한쪽 방향으로 쏠리는 정도를 나타내는 데이터라고 볼 수 있다.

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위와 같이 DX가 구해지면 이를 다시 일정 기간 동안 이동평균한 지표가 바로 ADX이며 다음 식26와 같이 구할 수 있다.

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한편 Wilder는 ADX를 다시 평균한 ADXR(Average Directional Movement Index Rating)를 제시하였는데 ADXR은 ADX와 n일전의 ADX와의 합을 단순 평균한 것이며 다음 식 27과 같다.

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ADX의 활용법

ADX와 추세강도 판단

ADX는 ‘추세의 강도를 나타내는 지표’인데, 기울기의 변화를 통하여 ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 추세에 대한 정보를 제공한다. ADX가 상승하기 시작하면 특정(상승 또는 하락) 추세가 시작되고 있는 것을 의미하는데, 상승 기울기가 급격해질수록 추세는 강화되고 있음을 의미한다. 반대로 ADX의 상승 기울기가 둔화되거나 하락하면 이는 기존 추세의 강도가 약화되고 있음을 뜻한다.

ADX의 값과 추세강도

한편 ADX의 값은 의미 있는 추세 움직임이 시작됐는지 아닌지를 판단하는 기준이 되기도 한다.
ADX는 0에서 100%사이를 움직이는 oscillator이다. 일반적으로 20%(또는 15%) 이상이면 추세가 형성되고 있는 것으로, 이하이면 추세가 불분명한 것으로 판단하며, 40% 이상은 강력한 ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 추세를 나타낸다. 하지만 60% 이상을 기록하는 경우는 많지 않은 편이다. 따라서 ADX가 60%를 넘어서면 변곡점 출현 가능성에 주의하여야 한다.

국면 별 판단

그러나 ADX만을 가지고 그 추세가 상승추세인지 하락추세인지는 알 수가 없다. ADX는 추세의 방향(direction)에 대한 정보를 제공하지 못하며 단지 추세의 강도에 대해서만 설명할 뿐이기 때문이다. 다음 그림 34는 ADX가 추세국면에 따라 추세의 강도에 대하여 어떻게 신호하는 지를 보여주는 좋은 예이다. 각 국면은 다음과 같이 구분할 수 있다.

A, E, G 국면 – 상승추세가 진행되는 가운데 상승추세가 강화되는 국면
B 국면 – 상승추세가 둔화되면서 하락추세로 반전되기 전 국면
C, 국면 – 하락추세가 진행되는 가운데 하락추세가 강화되는 국면
D 국면 – 하락추세가 완화되면서 상승추세로 반전되기 전 국면
F, H ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 국면 – 중장기적으로는 상승추세가 유지됐지만 단기적으로는 상승추세가 둔화된 국면

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ADX의 시그널선을 이용한 ADX의 방향전환 추적

상기한 바와 같이 ADX가 추세의 강도 변화를 잘 나타내주는 유용한 지표임에도 불구하고 현실 적으로는 언제 ADX의 방향 전환이 나타나지 못한다는 단점이 있다. 즉 위와 같이 A~H로 국면을 구분한 것은 사후적인 구분이지, 현실 시장에서 ADX를 활용할 경우는 ADX만 가지고는 ADX의 방향 전환을 포착하기 어려운 것이다.

이 때문에 다음 식 28과 같이 ADX 시그널 선을만들어 ADX의 방향 변화를 추적할 수 있다.

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ADX와 시그널선 이용 규칙

ADX와 시그널선을 이용하기 위한 규칙은 아래와 같다.
첫째 ADX가 ADX signal선을 상향 돌파할 경우 이는 추세가 강화되는 국면으로 진입함을 의미한다. 반면 ADX가 ADX signal선을 하향 돌파할 경우는 반대로 기존 추세가 약화되는 신호로 이해한다.


둘째 ADX가 20% 이하인 경우 ADX가 ADX signal선을 상향 돌파하더라도 이는 무시한다. 즉추세강화 시그널의 최소한의 filter로서 20% rule을 이용하는 것이다.

다음 그림 35는 위 그림 34의 예에 ADX의 시그널선을 추가한 예이다.

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ADX와 MACD의 결합으로 추세 방향과 강도 확인

기술적 지표의 지표 ADX

상기한 바와 같이 ADX는 독립적으로 해석되기도 하지만 일반적으로 다른 기술적 지표를 해석하 는데 도움을 주는 보조도구로 널리 이용된다. 때문에 ADX를 ‘기술적 지표의 기술적 지표’라고부르기도 한다.

즉 특정 기술적 지표와 ADX의 동행성 또는 괴리에 따라 그 지표의 해석이 달라질 수 있기 때문이다. 특히 ADX와 MACD와 비교를 통하여 우리는 많은 정보를 얻을 수 있다.

즉 이 두 indicator를 이용하면 추세의 강도와 방향성을 보다 명확하게 판단할 수 있는 것이다.

확인형 패턴(Confirmation pattern)

첫번째는 확인형 패턴(Confirmation pattern)이다. 대부분의 매매자들은 상승추세에 있는 종목에 들어가 있는 것을 원한다. 확인형 패턴은 이와 같은 목표를 달성하는데 도움을 주는데, 조건은 ADX와 MACD가 같은 방향으로 움직일 때이다. 다음 그림 36을 참고하기 바란다. 그림의 A구 간은 MACD와 ADX이 같이 상승하는 구간이다. 이 구간에서 가격는 강력하게 상승한다.

한편 B구간에서는 ADX와 MACD가 같이 하락하고 있음을 볼 수 있다. 이와 같은 구간은 기존상승추세가 둔화되고 추세가 불분명한 구간이다. 그러나 하락추세가 시작했다고 단정하기는 어렵다. 이를 하락추세의 시작으로 보는 것은 오류의 소지가 많기 때문이다.

그러나 C와 같이 두 지표가 동반 하락세를 나타내던 흐름에서 ADX가 이탈하여 상승세로 전환되는 경우 이는 하락추세가 본격적으로 진행되고 있음을 확인할 수 있는 구간이다.

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엇갈림형 패턴 (Diverging pattern)

두번째는 엇갈림형 패턴(Diverging pattern)이다. 이 패턴은 가격의 하락추세가 진행 중일 때 흔히 발생한다. 이미 살펴본 바와 같이 ADX의 상승은 추세가 강화되고 있는 국면임을 시사한다.


그런데 이 때 상승하고 있는 ADX와 달리 MACD가 하락세를 나타내 signal선 아래에 위치하거나 또는 zero선 이하로 하락한다면 이는 하락추세가 지속되고 있음을 의미하는 것이다. 반대로ADX는 하락하고 있는데 MACD가 상승세를 나타난다고 하더라도 MACD의 움직임은 신뢰가 낮아진다.

MACD는 추세에 대한 설명력이 높은 지표인데, ADX가 하락하면서 추세의 강도가 둔화되고 있음을 신호하기 때문에 당연히 MACD의 시그널은 의미가 반감될 수 밖에 없는 것이다.

따라서 이와 같이 ADX와 MACD의 엇갈리는 흐름상이 나타나면 매수를 원하는 매매자는 일단 기다려볼 필요가 있다. 보다 공격적으로 본다면 ADX와 MACD의 엇갈림이 나타날 경우에는 Short selling(아직 우리나라에서는 불가능하지만)을 하거나 Put option을 매수하는 전략이더 효과적일 수도 있다.

다음 그림 37은 엇갈림형 패턴(Diverging pattern)의 예이다. 그림의 D~K국면에서 보면 하락추세가 진행되는 구간에서 ADX와 MACD의 방향성이 계속 엇갈리고 있는 것을 확인할 수 있다. D,G 등의 국면은 MACD가 상승함에도 불구하고 ADX가 하락하면서 가격가 횡보에 그치고 있는 것을 볼 수 있고, F, J 등은 MACD가 하락하면서 ADX가 상승해 하락 기울기가 강화되고 있음을설명하고 있다.

그리고 E, I 등은 MACD와 ADX가 모두 불분명한 방향성을 보이면서 매매이익을얻기 힘든 국면임을 시사하고 있다.

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추세강화 패턴 (Consolidation pattern)

한편 ADX와 MACD를 결합한 분석에서 흥미로운 패턴 중 하나가 추세강화 패턴(Consolidation pattern)이다. 상승 추세를 지속하던 가격가 어느 시점부터 상승세를 멈추지만 하락세로 전환되 지는 않고 일정 기간 동안 횡보세를 거치며 에너지를 보충한 후, 다시 랠리를 재개하는 경우가 있다.

그런데 가격가 상승추세 이후 횡보세를 나타낸다고 해서 언제나 가격가 다시 상승 랠리를 이어가는 것은 아니다. 따라서 가능성 있는 경우를 찾아낼 필요가 있는데, 이를 위해 ADX와 MACD의 시그널을 이용할 수 있는 것이다.


중요한 기준은 가격의 상승 모멘텀이 약화되면서 횡보할 때 ADX와 MACD의 흐름이다. 이 경우ADX는 가격 추세강도의 약화를 반영하여 하락세로 반전하며 MACD의 고점도 낮아지는 모습을보인다. 그런데 이 국면에서 MACD를 관찰하면 zero선 이하로 하락하지 않고 횡보세를 나타내는 경우가 있다. 바로 이러한 조건이 해당되면 이는 추세강화패턴의 가능성이 높다. 추세강화패턴의 가능성이 높을 경우 매수 시점은 횡보국면 박스권 상단을 돌파하는 시점이다.

다음 그림 38의 L국면이 전형적인 확인형패턴의 예이다. 그림과 같이 L국면에서 횡보세가 계속되는 기간 동안 ADX와 MACD가 모두 하락세로 반전했지만 MACD는 zero선 이하로 하락하지않고, 이후 박스권 상단을 상향 돌파하면서 가격의 강세 랠리가 나타나는 것을 볼 수 있다.

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지표 선택의 가이드라인 제공

추세형지표와 비추세형 지표 의 적절한 적용시점을 제시

ADX는 어느 상황에 어떤 기술적 지표를 사용해야 할지 판단을 돕기도 한다. 기술적 지표들은 크게 ‘추세추종형 지표(trend following indicators)’와 ‘비추세형 지표(non-trend followingindicators)’로 구분되는데, ADX는 이와 같은 추세형지표와 비추세형지표를 언제 선택적으로 활용하는 것이 좋은지에 대한 가이드 라인을 줄 수 있는 것이다.

예를 들어 ADX가 20% 이상에 위치하여 상승 기울기를 유지하는 구간에서는 추세추종형 지표에의한 시그널이 중요하다. 반면 ADX가 20% 이하를 기록 중이거나 하락세를 나타낼 경우는 비추세형 지표에 의한 시그널이 더 중요하다. 이와 같이 추세가 불분명한 구간에서 추세추종형 지표는 너무 느린 신호를 제시할 수 있다.

다만 이와 같은 가이드라인은 매우 개괄적인 개념이다. 왜냐하면 ADX도 다른 기술적 지표와 마찬가지로 상승세를 나타내는 중간중간 일시적으로 조정을 나타낼 수 있는데 이러한 경우는 어떻게 대응하여야 하는 등의 현실적인 문제가 있기 때문이다. 따라서 대안으로서 가장 최근 ADX의흐름을 존중하여 이에 따라 기술적 지표를 선택하는 식의 대안이 있기는 하지만 이 역시 적극적으로 권고할 방법은 아니다.

ADX 이용 시 주의점

매우 느리게 움직이는 지표인 ADX

ADX는 시장 추세의 전환에 후행하는 Time Lag의 문제를 지니고 있다. 이는 ADX의 계산식 때 문이다. 즉 ADX를 유도하기 위해서는 PDI와 MDI의 차이를 이용하며 또한 이러한 데이터를 여러 차례에 걸쳐 이동평균하는 산식을 쓰는데, 이러한 계산 방식이 ADX가 추세변화에 늦게 반응하는 결과를 가져오게 되는 것이다.

예를 들어 가격 하락 시에는 MDI의 움직임이 빠르게 반영되어야 하는데, PDI를 동시에 고려하기 때문에 최종적인 ADX 값은 희석된 MDI를 반영할 수 밖에 없는 것이다. 또한 ADX가 DX의 평활값을 사용하기 때문에 이동평균의 기간에 따라 지표의 민감도가 달라질 수 있기도 하다.

독립적 분석 지표로 활용이 어려운 ADX

위와 같은 이유로 ADX를 독립적인 기술적 지표로 이용하는 것은 바람직하지 않다. 그러나 ADX를 다른 기술적 지표를 해석하는데 보완하여 사용한다면, ADX는 분석의 정확성을 높일 수 있는좋은 도구가 될 수 있다. 따라서 본인이 신뢰하는 지표를 이용하여 의사결정을 하되 ADX를 통하여 추세를 확인하면서 확률을 높이는 전략을 권한다.

또한 ADX를 활용할 때 단기보다는 장기 시계열에서 나타나는 정보에 더 무게를 둠이 바람직하다. 간혹 단기와 장기가 서로 다른 추세의 강도를 나타낼 수 있는데, 이익의 확률을 높이기 위해는 단기 보다 장기간의 시장 추세와 같은 방향에 일치할 때에만 매매를 하는 것이 유리하다.

평균방향성지표

안녕하세요 위기는기회다 입니다.

주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈나, 재무 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)

본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.

ADX (Average Directional movement index)

- 이 지표는 J.Welles Wilder에 의해 개발된 추세지표로 DMI라고도 한다. ADX는 금일의 주가 움직임의 범위가 전일의 범위를 위로 벗어났는지, 아니면 아래로 벗어났는지를 관찰함으로써 시장 참여자들이 매수측에 가담하고 있는지, 매도측에 참여하고 있는지를 추적하는 지표이다.

- 만약 금일의 고가가 전일의 고가 위에 있다면 이것은 대중들이 좀더 많이 매수측에 가담하고 있음을 나타낸다. 반대로 금일의 저가가 전일의 저가 아래에 있다면 이것은 대중들이 매도측에 더 많이 가담하고 있음을 나타낸다.

- 이렇듯 ADX는 추세신뢰도를 평가하기 위해서 사용하는데 분석가로 하여 현재 추세를 확인해주고 또 언제 추세에 따른 매매가 유효한가를 판단할 수 있게 한다

- ADX는 3개의 선으로 구성되는 데, PDI(Positive Directional Indicator), NDI(Negative Directional Indicator), ADX가 그것이다.

ADX 에서 두가지 방향선(PDI, NDI)의 상대적 위치는 현재의 추세를 확인한다.

>PDI가 NDI보다 위에 있는 경우에는 매수세력이 시장을 지배하고 있음을

>NDI가 PDI보다 위에 있을 경우에는 매도세력이 시장을 지배하고 있음을

>ADX가 하락한다는 것은 시장의 방향성이 약해지고 있음을 나타낸다.

==> 매수: PDI과 ADX가 모두 NDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

==> 매도: NDI과 ADX가 모두 PDI보다 위에 있으면서 ADX가 상승할 때

- PDI와 NDI의 교차 매매

PDI가 NDI를 상향 돌파시에는 매수하고,

PDI가 NDI를 하향 돌파시에는 매도하는 기법이다.

CCI는 주가 평균과 주가 사이의 편차를 나타내는 지표로서 CCI 값이 높으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가가 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미한다.

매수: CCI가 0선 상향 돌파하면 강세신호로 인식하여 매수 시점으로

매도: CCI가 0선 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도 시점으로

> CCI가 -100 수준일 때를 과매도, CCI가 +100 수준 일때를 과매수신호로 보고 분석한다.

매수: CCI가 -100 아래에서 위로 상승할 경우

매도: CCI가 +100 위쪽에서 아래로 하락할 경우

> 이러한 분석기법은 시장이 횡보장세일 경우에는 적절한 매매신호를 나타내지만, 추세를 형성한 경우에는 너무 때이른 매매신호를 나타내는 경우가 많다.

> 주가가 신고가에 도달했으나 CCI는 이전의 상승에서보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우에는 약세괴리로 매도신호를 나타낸다.

>주가는 신저가에 도달했으나 CCI는 이전의 하락에서보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세괴리로 매수신호를 나타낸다.

- 시장은 추세적시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market) 으로 구분할 수 있다.

- 추세적시장이란 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장으로 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수 있으며,

- 비추세적 시장이란 장중에 일정한 박스권내에서 매매하는 Day Trading에 적합한 상황을 말한다.

- 따라서 현재의 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은 매우 중요하다.

- DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표로 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합한다.

+DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며,

-DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.

>+DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있다

>+DI가 -DI를 상향돌파 하는 시점에서 매수, 하향돌파 하는 시점에서 매도 포지션을 취한다.

> +DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용해야 한다. 즉 +DI와 -DI가 교차하는 시점에서 ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나 20선을 상향돌파 하는 시점에서 +DI와 -DI중 값이 큰 지표방향으로 매매하는 것이 정석입니다.

즉 ADX값이 상승하는 것은 현재 +DI와 -DI중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행되며, 그 강도가 강화된다는 것을 의미한

Linear Regression Lin

선형회귀 분석선(Linear Regression Line)은 예측선과 주가 사이의 거리를 최소화하기 위해 주가를 직선 최소 제곱법을 사용하여 그린 선인데 선형회귀 분석추세선 (Linear Regression Trend Line)이라고도 한다.

이 지표는 이동평균과 유사한 형태를 보이는 추세지표이다. 그러나 이동평균과는 달리 현재의 가격을 기초로 하여 미래의 가격을 예측한다. 이는 곧 가격이 linear Regression 선 위나 아래에 존재한다면 가격은 단기간내에 이 지표 값으로 되돌아 올 것으로 예상할 수 있다.

LRS(Linear Regression Slope)

- Linear Regression Indicator(회귀선지표)와 동일한 방법으로 과거 일정기간을 대상으로 매일 직선회귀선을 계산하고 각 일자의 직선회귀 기울기를 이어서 지표화한 것이 직선회귀기울기이다.

- 직선회귀기울기는 단위기간변화에 따라 가격이 얼마나 변화할 것으로 기대되는지를 보여준다.

- 직선회귀기울기를 해석할 경우 R-squared를 동시에 분석하는 ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 것이 좋다.

- 이는 직선회귀기울기가 추세의 대략적인 방향을 제시하는 반면 R-squared는 추세의 강도에 관련된 정보를 제공하기 때문이다.

- R-squared값이 높다는 것은 직선회귀기울기가 가파른 상승 혹은 하락 기울기를 가짐을 의미한다.

- 직선회귀기울기가 처음으로 의미있는 양의 값을 갖게 되는 시점을 매수포지션 설정시점으로 활용할 수 있다.

- 반면 기울기가 의미있는 하락기울기로 변하게 되는 시점을 매수포지션을 청산하거나 매도포지션을 설정하는 시점으로 활용할 수 있다.

MACD Oscillator

- MACD과 Signal간의 차이를 바차트로 나타낸 지표

- MACD보다는 빠른 추세 판단하는데 도움을 줌

- 주로 Divergency가 추세판단에 이용됨

- MACD Osillator = MACD - Signal

- Divergence 발생후 0을 돌파시 매수도

- 어제의 MACD Oscillator의 움직임과 반대로 움직이면 매매 신호로 인식

- 주가와 MACD Oscillator 사이에 divergence가 발견되면 추세 반전이 예견

- Oscillator 값이 0선을 돌파하여 상승하면 상승추세로의 변환, 반대의 경우에는 하락추세로의 변환

MACD와 파라볼릭 SAR가 결합한 일종의 binary wave지표이다.

- MACD 와 MACD 시그널과의 관계와, 파라볼릭과 종가와의 관계를 통해 매수와 매도 신호를 각각 +1,-1로 나타낸다.

- 두 지표 중 하나만 매수 신호를 나타낼 ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 때는 1 또는 -1, 모두 매도 신호일 때는 -2를 표시, 모두 매수 신호일 때는 2로 표시한다

MACD는 단기 지수 이동 평균 값에서 장기 지수 이동 평균값을 뺀 차이로 두 이동 평균 사이의 관계를 보여 주는 지표이다.

signal을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도 장점: 빠른 매수도 신호 , 단점: 속임형이 많음

0을 상향 돌파시 매수, 하향 돌파시 매도

장점: 교차점 활용보다 속임이 적다,

단점: 후행성 존재. 다른 지표와의 활용이 필요하다.

On Balance Price

전일과 금일을 비교하여 상승시 1을, 하락시 -1을 누적합산하여 나타낸 지표로서, 추세를 나타낸다.

피봇분석은 선물거래와 같이 일일매매가 빈번한 거래에서 주로 사용되는 단기적인 가격흐름의 중심/저항/지지 분석입니다.

- 피봇분석은 당일의 가격변동폭이 클수록 다음날 피봇의 지지와 저항수준이 넓혀지게 됩니다.

- 한편 피봇분석에 의해 산출된 수치들은 기본적으로 지지와 저항의 수준으로 사용되며

- 그 중 피봇포이트 자체가 가장 훌륭한 지지와 저항수준이 되며

- 1차와 2차의 지지및 저항수준은 피봇포인트보다 신뢰도가 조금 떨어집니다.

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Price Change Line ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티

시가형성 세력의 강도를 누적합산 한 값으로 나타낸 지표이다.

PVT(Price Volume Trend)

PVT는 주가의 상승, 하락에 따라 현재의 주식시장이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 분석할 수 있는 지표입니다.

- OBV와 비슷하나 전일 주가와 대비한 금일의 주가 상승분

- 또는 하락분만큼만 더해 주고 빼 준다는 의미에서

- OBV 보다는 매매 자금의 흐름을 좀더 정확히 반영한다고 볼 수 있습니다.

PSAR (Parabolic Stop and Reversal)

- Parabolic지표는 기존추세가 끝나고 새로운 추세가 시작되었다 (Stop and Reversal : SAR) 라는 추세 전환의 신호를 포물선 형태로 나타내는 지표

- 주가가 SAR아래로 가격이 떨어지면 매도

- 주가가 SAR 위로 가격이 올라갔을 때는 매수

- 추세시장에서는 효과적인 지표이나 비추세적 시장에서는 Whipsaw가 많이 발생하는 단점이 있음.

Sonar Momentum

주가 사이클의 전환점을 파악하는데 유용한 지표입니다.

- SONAR 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수 신호가 되고, 하향 돌파하면 매도 신호가 됩니다.

- SONAR가 SONAR 이동 평균을 아래에서 위로 교차했을 경우에는 매수 신호로, 위에서 아래로 교차했을 경우는 매도 신호로 인식합니다.

S-ROC(Smoothed Roc)

- Momentum과 RoC는 단순이동평균에서와 같이 개별 가격 데이타에 대해 두번씩 반응하는 결점을 가진다.

- 즉 새로운 가격으로 계산 기간에 포함될 때 한번 반응하고, 계산 기간을 벗어 날 때 다시 한번 반응하게 된다.

- 이러한 문제점을 보완하기 위해서 두 시점에서의 가격 대신에

지수이동평균 값을 가지고 비교하는 평활화된 RoC(Smoothed Monentum도 동일함)를 도입하였다.

- SRoC는 두 시점에서의 이동평균값으로 비교하기 때문에 매매신호는 더 적게 나타내지만, 그 신호의 질은 더 우수하다.

- SRoC의 방향전환은 흔히 주가의 방향전환보다 앞서 일어난다.

- SRoC의 상승전환은 중요한 바닥을 나타내고, 하락전환은 중요한 정점을 나타낸다.

- SRoC와 주가와의 괴리는 특히 강력한 매매신호를 나타낸다.

- 일반적인 매매규칙은 다음과 같다.

SRoC가 기준선 아래에서 상승전환할 때는 매수신호이고, 기준선 위에서 하락전환 할 때는 매도신호이다.

(기준선과의 교차를 매매시점으로 분석하기도 한다)

가격은 신고가에 도달했으나 SRoC는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 SRoC는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다.

STO (Stochastics Slow)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 추세 사이에 Divergence가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

- Tushard Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발된 지표로서,

- 일정기간동안의 RSI 상대강도를 측정할 수 있는 오실레이터이다.

- 이 지표는 스토케스틱 공식에 RSI를 대입하여 계산한다.

- 이 오실레이터는 0과 -1사이에서 움직인다.

- 불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표로서, 지수이동평균을 3번행한 값의 증가율을 나타낸 값이다.

- TRIX지표는 매우 매끄러운 곡선을 그리는 장점을 가지고 있으며, 0선을 축으로 등락을 반복한다.

상향 이탈시 매수, 하향 이탈시 매도

SIGNAL을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도

과거 추세의 극단치 값을 찾아 구간 설정 => 일률적으로 설정하기 어려움

TRIX와 주가 사이에 Divergence 발생시 매수

Trix가 상승 반전시 매수, 하락반전시 매도

상승 반전될 때 매수 신호, 하락 반전될 때 매도 신호를 의미한다.

TSF (Time Series Forecast)

- 선형회귀(Linear Regression)란 과거의 값으로 미래의 가치를 예측하기 위해사용되는 통계학적 방법이다.

- 이 방법으로 두 지점 사이의 추세선을 그리는 것이 LRL(Linear Regression Line)이며,

- 이 값은 균형가격의 의미를 가지므로

LRL선 위의 가격은 ADX와 DMI - 2편 ADX > 차트강좌 | 코인가즈아 - 비트코인 커뮤니티 과매수, 아래의 가격은 과매도 가격이다.

- 선형회귀 분석선(Linear Regression Line)은 최소제곱법을 사용하여 두점 사이를 추세선으로 그리며, 이 추세선은 정확히 가격의 중앙점에 위치하므로,향후 주가의 균형 가격을 예측할 수 있다.

- TSF는 LRL의 최종값에 Linear Regression Slope의 값을 더하여 계산된다.

- 따라서 LRL의 최종값을 연결한 Linear Regression Indicator와 아주 근소한 차이를 가지며, 가격의 변화에 조금 더 민감하다.

- Vertical Horizontal Filter는 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지를 결정합니다.

- MACD나 이동평균과 같은 추세지향 지표들은 추세적 시장에서는 시장을 정확히 표현하지만, 비추세적 시장에서는 서로 상반된 결과를 내놓곤 합니다.

- 또한 RSI나 Stochastic같은 오실레이터들은 비추세적 시장에서는 매매시점을 잘 표현하지만 추세적 시장에서는 너무 성급한 지표값을 내놓곤 합니다.

- VHF는 시장의 추세정도를 표현하므로 사용할 지표를 결정하는데 도움을 줍니다.

- VHF값 자체로 시장의 추세정도를 결정합니다. VHF값이 높을 때는 추세지향 지표를 사용하는 것이 더 유용합니다.

- VHF의 방향은 장이 추세를 띄고 나아갈지, 비추세적으로 진행될지를 알려 줍니다. VHF값이 커지면 추세적 시장으로 발전하고, 값이 작아지면 비추세적 국면으로 진입함을 의미합니다.

시장 방향성 지표 의 자세한 의미

주식 시장의 추세 방향성을 나타내는 지표. 전일 대비 해당일의 고가, 저가, 종가의 최고가를 이용하여 현재의 흐름과 매수ㆍ매도 시점을 판단하는 데 이용된다.

어휘 한자어 경제

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