Meb Faber - 전술적 자산배분의 퀀트 접근 #3.

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일본 트렌드 전략 | 이 트릭을 사용하여 신뢰할 수있는 신호 선택 Olymp Trade | 전략은 RSI와 Heiken Ashi를 기반으로합니다.

최신 전략을 사용해 보셨습니까? 트리오 및 빠른 회전 ) 귀하의 trades?

오늘 우리는 두 가지를 포함하는 또 다른 사용하기 쉬운 거래 전략(일본 트렌드 전략)을 소개합니다. 자주 사용하는 거래 도구.

RSI와 Heiken Ashi.

이상적으로이 전략은 가격의 방향을 사용하여 거래하는 것입니다.

RSI와 Heiken Ashi의 신호는 추세의 방향을 결정하고 시장 진입 점을 찾는 데 사용됩니다.

RSI – Heiken Ashi 거래 도구로 Signals Powerhouse를 설정하는 방법.

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예를 들어, 시간 프레임이 5 분인 경우 만기 시간은 5-10 분이어야합니다.

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Trade 트렌드 자산

첫번째 글로벌 투자에서 위험 관리 측면으로 확장합니다. 결론이 나와있지만 이동평균선을 이용한 트렌트 추종 모델을 검증하고 있습니다. 특히 하락장에서의 방어력이 탁월한 위험관리 전략입니다.

이 투자 모델이 투자자들이 따라할 수 있도록 충분히 단순화하고, 투자자의 감정과 주관적인 의사결정을 충분히 제거할 만큼 기계적이기 위해서는 몇 가지 요건이 있습니다.

단순하고 순수히 기계적인 로직

모든 자산군에 동일한 모델 및 변수

이동평균기반 매매 시스템(Moving average based trading system)은 가장 단순하고 가장 대중적인 트렌드 추종 시스템(trend following system)입니다. 이동평균에 익숙하지 않는 사람들을 위해 단순히 표현하면, 이동평균은 잡음을 줄이는 방법입니다. 아래 예시는 S&P500을 바탕으로 한 10개월 단순 이동 평균(SMA)을 보여줍니다.

도표6 - S&P500 vs. 10개월 단순 이동 평균, 1990-2012

기술적 분석에서 가장 자주 인용되는 장기 트렌드 지표는 200일 단순 이동 평균 입니다. 제레미 시겔의 ‘Stock for the Long Run’에서 1886년 부터 2006년까지 다우존스(DJIA)를 가지고 200일 이동 평균을 사용하여 마켓 타이밍을 하는 것을 조사하였습니다. 그 테스트에서 종가가 200일 이평을 적어도 1% 상회 했을때 매수하고, 종가가 200일 이평을 적어도 1% 하회 했을때 DJIA를 매도하고 미국채(Treasury bill)을 매수하였습니다.

그는 DJIA를 단순히 매수 및 보유(buy&hold)하는 것보다 마켓 타이밍을 하는 것이 절대적 수익률 및 위험조정수익률을 향상 시킨다고 결론 내렸습니다. 또한, 모든 매매 비용이 포함될 때도(세금, bid-ask spreads, 커미션), (비록 절대수익률 기준으로는 하회할 지라도) 위험조정수익률은 마켓타이밍을 했을때 여전히 높습니다.

1972년 이래 NASDAQ 종합지수를 적용하면, 마켓타이밍 시스템이 절대수익률 및 위험조정수익률 관점에서 매수&보유(buy&hold) 전략을 상당히 상회합니다. 시겔은 1972년부터 2006년까지 타이밍 모델이 매수&보유(buy&hold)전략을 (모든 비용을 감안해도) 연간 4% 상회하고 25% 낮은 변동성을 보인다는 것을 발견하였습니다. 안타깝게도, 시겔은 낙폭 데이터를 보여주지는 않았습니다. 이러한 사실은 타이밍 모델의 우월성을 더 입증합니다. 시겔은 2013년(이 리포트는 2012년 기준입니다) 에디션을 업데이트 하고 있는데, 2006년-2012년을 포함한 결과를 볼 수 있기를 바랍니다.

시겔은 이미 해당 기간 동안 이동평균을 최적화 했을수도 있습니다. 데이터 마이닝(data mining)의 우려를 감소시키기 위해, 여러 변수와 여러 시장들을 통해 유효성을 검토할 것입니다.

이 시스템은 아래와 같습니다.

월간 가격 > 10개월 이평(SMA) 일때 매수

1. 모든 진입 및 진출 가격은 시그널이 발생하는 Meb Faber - 전술적 자산배분의 퀀트 접근 #3. 각 일자의 종가 기준. 모델은 각 월의 마지막 날짜에 한 달에 한번 업데이트 됨. 한달 동안의 나머지 날들의 가격 변동은 무시함.

2. 모든 데이터는 총수익 기준(배당 포함), 매월 업데이트

3. 현금 수익률은 90일 미국채(treasury bill)로 추정. 마진율(나중에 설명할 레버리지 모델)은 브로커 콜금리로 추정

4. 세금, 커미션, slippage(매매시 예상가격과 실제가격 사이의 차이, 일종의 매매비용)는 제외

타이밍 시스템의 로직 및 특징을 검증하기 위해 S&P500을 1901년 부터 테스트 했습니다. 총수익 데이터는 Global Financial Data 기준이고 1971년 이전 결과는 GFD에 의해 구성되었습니다. 1901년 - 1971 데이터는 Standard and Poor's Composite Price Index와 S&P으로부터 제공되고 Cowles Commission에 의해 제공된 배당수익률을 사용했습니다.

도표7은 S&P500의 연환산 수익률을 보여주고 있고 지난 100년 이상의 기간 동안 타이밍 모델의 결과를 보여주고 있습니다. 타이밍 모델은 약 70% 기간 동안 투자가 되어 있는 상태였고 일년에 한번 이하 매매 회전을 보였습니다. 피상적으로 살펴봐도 결과치는 타이밍 모델이 누적수익률을 향상시키고 위험을 감소 시켰다는 걸 보여줍니다. (변동성은 월간 수익률의 연환산 표준편차로 측정)

도표7 - S&P500 총수익 vs. 타이밍 총수익 (1901-2012)

타이밍 시스템은 1901년 부터 절반 이상의 기간 동안 인덱스를 하회 했지만 결과적으로 월등한 결과를 달성했습니다. 전반적인 초과 성과 이유 중 하나는 타이밍 시스템의 낮은 변동성 입니다. 높은 변동성이 복리 수익률(compounded return)을 감소 시킨다는 것은 정해진 사실입니다. 이 원칙은 (단순)평균수익률과 복리수익률(투자자가 실제로 실현한 수익률)간의 비교로 설명 가능합니다. 1901년부터 S&P500의 평균수익률은 11.26% 였고 타이밍 모델은 11.22%를 달성했습니다. 하지만 복리수익률은 각각 9.32% 및 10.18% 였습니다. 매수&보유(buy&hold) 투자시 변동성 효과로 인해 거의 200bp가 줄어드는 반면, 타이밍 모델은 100bp 정도가 감소하여 감소폭이 적습니다. Ed Easterling는 John Mauldin의 2006년 저서 “volatility gremlins”에서 이에 대해 잘 논하고 있습니다.

도표 8은 타이밍 모델이 1930년대 및 2000년대의 매우 큰 하락장을 피해나가는 것을 통해 지난 세기 동안 타이밍 모델의 우월했음을 보여줍니다. 도표8b는 타이밍 모델이 1920년 후반 Meb Faber - 전술적 자산배분의 퀀트 접근 #3. - 1930년대 초반까지의 약세장에서 시장의 최대낙폭 83.66%을 좀더 감당할 수 있는 수준의 42.24%으로 줄이며 투자자들이 완전히 타격을 보게 하지는 않았다는 것을 보여줍니다.

도표8. S&P500 총수익 vs. 타이밍 총수익 (1901-2012)

도표8b. S&P500 낙폭 vs. 타이밍 낙폭 (1901-2012)

도표9는 두 그래프의 차이를 자세히 보여주기 위해 non-log 스케일로 차트를 그렸습니다. 가장 최근 22년을 시험해 보니, 타이밍 모델의 몇가지 특징적인 부분들이 두드러졌습니다. 첫번째, 트렌드 추종 모델은 1990년대 미국 주식시장과 같은 맹렬한 강세장에서는 매수&보유(buy&hold) 전략을 하회 할 수 있습니다. 반면에 타이밍모델은 길고 지루한 약세장을 피할 수 있습니다. 결과적으로, 타이밍 모델의 가치는 전체 비지니스 사이클에 걸쳐야만 입증이 됩니다.

예를 들어, 타이밍 모델은 2000년 10월에 매수 포지션을 청산했고 따라서 3개년 연속 손실 중에서 2년을 피했습니다. 그리고 16.52%의 낙폭을 보이며 44.73% 하락하며 고통받은 매수&보유 투자자들에 비해서 훨씬 나은 것 이었습니다. 타이밍 모델은 2007년 12월 31일 S&P500을 다시금 매도하도록 하여 2008-2009년의 50.95% 하락을 피했습니다.

도표9 - S&P500 총수익 vs. 타이밍 총수익(1990-2012)

도표10은 지난 세기 동안 S&P500이 최악의 수익률을 보였던 10번의 해를 보여주고, 그에 매칭되는 타이밍 시스템의 수익률을 보여줍니다. 명백히 두 가지 전략이 꼭 일치된 방향을 보이지 않는다는 것을 보여줍니다. 사실상 S&P500이 음(-)의 수익률을 보인 해에 타이밍 모델과의 상관관계는 대략적으로 -0.38이며, 양(+)의 수익률을 보인 해의 상관관계는 대략 0.83입니다. 이것은 타이밍 모델의 능력이 상승장에서 오랫동안 머무는 한편 하락장에서 매수 포지션에서 탈출 하도록 하는데 있다는 것을 반영합니다.

도표10 S&P500 최악의 10년 vs. 타이밍, 1900-2012

도표 11은 S&P500에 적용된 트렌드 추종 시스템 결과를 보여주는 좋은 그림입니다. 타이밍 시스템은 아주 큰 이익과 아주 큰 손실 모두 적게 발생합니다. 핵심적으로, 시스템은 언제 투자자가 더 높은 위험자산의 매수 포지션을 들고 있어야 하는지, 언제 나와서 현금을 들고 있어야 하는지 시그널을 주는 시스템입니다. 포트폴리오의 전체적인 위험과 낙폭을 줄일 수 있는 낮은 변동성 자산(T-Bill)으로의 이동입니다. 가장 중요한 것은 아주 큰 손실(꼬리위험)을 피할 수 있도록 합니다.

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선물시장에서 거래확률 조정을 통한 자산운용 투자전략 모델에 관한 연구 원문보기 KCI 원문보기

A study on asset management investment strategy model by trade probability control on futures market

최근 국내 기관 투자자들을 중심으로 전통적 투자대상으로부터의 수익이 하락추세에 있어 기관 투자자들이 적극적 자산운용을 기피할 경우, 장기적으로 안정적 수익보장을 유지하기 어렵다는 우려가 제기되었다. 이에 보유자산 구성을 조정한 수익성 개선전략의 요구가 증대되고 있으며, 일부 기관 투자자들은 헤지펀드를 기존 포트폴리오에 편입시킴으로써 운용수익률을 제고하려는 움직임을 보이고 있다. 본 연구에서는 Meb Faber - 전술적 자산배분의 퀀트 접근 #3. 시스템트레이딩을 이용하여 선물시장에서 거래확률 조정을 통한 헤지펀드 투자전략을 제시하고자 한다. 선물시장에서 사용되는 다양한 기술적 지표를 이용하여 연관성 규칙(association rule)을 생성하고 이를 거래규칙(trading rule)으로 전환하여 투자전략으로 활용한다. 한편 연관성 규칙은 기술적 지표의 개수와 개별 지표들의 구간값의 조합으로 생성되며, 조합에 따라 거래확률을 조정함으로써 위험관리가 가능한 투자전략을 수립하는데 사용된다. 제시된 전략의 우수성을 입증하기 위해 KOSPI 200 연결선물데이터를 이용하여 수익성 분석을 수행하였으며, 분석결과 제시된 투자전략이 투자위험관리에 효과적임을 보였다.

Abstract

This paper attempts to offer an effective strategy of hedge fund based on trade probability control in the futures market. By using various technical indicators, we create an association rule and transforms it into a trading rule to be used as an investment strategy. Association rules are made by the combination of various technical indicators and the range of individual indicator value. Adjustments of trade probabilities are performed by depending on the rule combinations and it can be utilized to establish an effective investment strategy onto the risk management. In order to demonstrate the superiority of the investment strategy proposed, we analyzed a profitability using the futures index based on KOSPI200. Experiments results show that our proposed strategy could effectively manage and response the dynamics investment risks.

사모투자의 한 형태이며, 헤지펀드의 정의에 대해서는 다양한 의견이 존재하지만, 일반적으로 소수 거액투자자로부터 자금을 모집하여 주식이나 채권과 같은 유가증권, 파생상품, 실무자산 등에 투자하여 절대수익률을 추구하는 사모펀드의 일종이라고 볼 수 있다

헤지펀드는 사모투자의 한 형태이며, 헤지펀드의 정의에 대해서는 다양한 의견이 존재하지만, 일반적으로 소수 거액투자자로부터 자금을 모집하여 주식이나 채권과 같은 유가증권, 파생상품, 실무자산 등에 투자하여 절대수익률을 추구하는 사모펀드의 일종이라고 볼 수 있다.(Favre와 Galeano, 2002).

헤지펀드는 단기 고수익을 추구하는 경향이 강하여 공매도나 레버리지, 파생상품 등을 활용하여 과도한 유동성 포지션을 취하게 되고 이로 인해 자본시장에 시스템위험(system risk)을 초래할 수도 있다

그러나 때로는 시장위험을 줄이기보다는 위험을 감수함으로써 수익을 올리려는 경향도 발견되고 있다. 즉, 헤지펀드는 단기 고수익을 추구하는 경향이 강하여 공매도나 레버리지, 파생상품 등을 활용하여 과도한 유동성 포지션을 취하게 되고 이로 인해 자본시장에 시스템위험(system risk)을 초래할 수도 있다(진익 외, 2009). 이러한 헤지펀드의 단점을 보완하기 위해 투자위험을 관리하여 손실을 최소화하는 헤지펀드 투자전략이 요구된다.

헤지펀드 투자전략은 투자 Meb Faber - 전술적 자산배분의 퀀트 접근 #3. 대상의 범위가 광범위하고 다양하며, 정적이기 보다는 끊임없이 변화하고 확장되는 유연성을 가지고 있어 헤지펀드 투자전략은 방향성전략과 비방향성전략으로 구분할 수 있다(김상수 외, 2008). 비방향성전략은 시장위험 익스포져를 낮게 가지고 가지만, 방향성전략은 시장위험에 대해서 다양한 익스포져를 취할 수 있다.

hanwha

한화투자증권은 1962년에 출범한 종합 자산관리 기업입니다. 주식, 채권, 파생상품 등의 중개 및 인수 업무를 수행하고, 각종 금융상품에 대한 판매와 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다.

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최근에는 빠르게 변화하는 금융 환경에 선제적으로 대응해 누구나 쉽고 올바른 주식투자가 가능한

차별화된 경험과 기회를 제공하고 있습니다. 특히 한화투자증권이 출시한 투자 정보 애플리케이션 'STEPS'는 고객의 투자성향과 관심 영역 등을 고려한 개인 포트폴리오 제공과 전자상거래 형태로 구현한 금융 매매환경 조성 등으로 누구나 쉽고 편리하게 디지털 금융 서비스에 접근할 수 있도록 유도해 크게 호응 받으며 업그레이드를 지속하고 있습니다.

한화투자증권은 사회 전반의 디지털 전환 트렌드에 대응해 디지털 금융 플랫폼을 더욱 강화하고 차별화된 상품과 서비스를 공급하고자 합니다. 이에 2017년 금융투자업계 최초로 빅데이터 분석 전문회사인 '㈜데이터애널리틱스랩'을 설립하여 빅데이터 분석 컨설팅, 빅데이터 분석 및 활용 등 다양한 연구와 사업을 진행하고 있습니다.

한화투자증권은 글로벌 사업 영역 확대를 통한 새로운 성장 동력 확보를 위해 2019년 12월 베트남 법인, 2020년 12월 싱가포르 법인인 '파인트리증

권'을 정식 출범했습니다. 파인트리증권은 디지털 금융 플랫폼을 구축해 경쟁력 있는 상품 및 서비스를 제공하고, 동남아에서 유망한 대체투자상품, 비상장회사 등을 발굴해 글로벌 사업확장을 추진할 예정입니다.

한화투자증권은 '고객과 함께 멀리, 행복 더하고 신뢰받는 금융 파트너'라는 비전 아래 고객 및 주주, 직원 등 이해관계자와 동반 성장하며 지속 성장이 가능한 수익 기반을 확보할 계획입니다. 더불어 비즈니스 분야별 전문성을 바탕으로 고객의 행복한 미래를 실현하여 신뢰받는 금융투자 파트너가 될 것입니다.

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