RSI 지표의 한계

마지막 업데이트: 2022년 3월 21일 | 0개 댓글
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RSI 지표의 한계

RSI, 스토캐스틱, MACD 등 기술적 지표에 의존해 매매를 하다보면 꾸준히 수익을 내다가도 어느 순간 한계에 봉착하게 된다. 스토캐스틱이나 RSI와 같은 오실레이터 지표(일정한 수치를 오가는 진동지표)의 경우 박스권에서는 잘 맞다가도 정작 큰 추세가 나올 때는 신호의 실패가 발생해 손실을 RSI 지표의 한계 초래하는 경우가 빈번하다. 또한 기술적 지표는 과거의 데이터를 이용하므로 후행적이라는 근본적 한계를 가지고 있다. 주가가 급변할 때는 지표의 신호 역시 오락가락하게 되는데, 급등하면 매수, 다시 급락하면 매도, 이런 식으로 종잡을 수 없이 움직인다.

그래서 기술적 지표를 이해한 초보 트레이더가 다음으로 정복해야 할 산이 차트패턴 분석이다. 차트패턴 분석은 말 그대로 차트의 모양을 보고 주가의 향방을 예측하는 분석기법이다. 20세기 초에 활동한 기술적 분석가 샤베커(Richard W. Schabacker)가 머리어깨형(head and shoulder pattern)을 논한 이후로 역머리어깨형, 이중천정형, 이중바닥형, 삼중천전형, 삼각형, 쐐기형 등 다양한 패턴들이 발견됐다.

가장 유명한 머리어깨형 패턴은 가운데가 불룩 솟은 세 개의 고점이 출현할 경우 주가가 하락추세로 접어든다는 패턴이다. 이때 하락목표치를 계산하는 방법이 있는데, 어깨의 저점을 연결한 목선(neck line)과 가운데 고점까지의 거리를 매도가격에서 차감하여 구한다. 목선은 머리어깨형 패턴에서 매도시점을 잡아주는 기준선의 역할도 한다.

이처럼 패턴분석은 차트의 모양을 보고 패턴을 인지하고, 매수/매도의 진입시점을 잡고, 가격의 목표치를 구하는 세 가지 분석과정을 거친다. 이때 주의할 것은 상당수의 패턴이 주가의 방향에 대해서 중립적이라는 점이다. 머리어깨형의 경우 약세를 예고하는 패턴이지만, 다이아몬드형의 경우는 돌파가 어느 방향으로 일어나는지에 따라 위로든 아래로든 갈 수 있다. 따라서 패턴이 진행 중일 때는 성급히 진입하지 말고 패턴 완성 후 어느 쪽으로 가격이 진행하는지 잘 살펴야 한다. 덧붙여 유의할 것은 돌파가 일어난 후에도 반대방향으로 일시적 조정이 일어나는 게 비일비재하다는 점이다. 상승 돌파 후 되돌아오는 것을 스로우백(throwback), 하락 돌파 후 다시 상승하는 것을 풀백(pullback)이라고 한다. 스로우백과 풀백은 일시적 조정이므로 추세의 전환과는 다르다.

패턴을 제대로 인지할 경우 매매성공률은 상당히 높은 편이다. 미국의 차트 연구가인 불코우스키(Bulkowski)에 따르면 강세장에서 깃발형 패턴의 성공률은 96%이며, 평균 주가 상승률은 23%라고 한다. 깃발형 패턴은 안전한 초고수익 상품인 셈이다. 패턴분석의 단점은 교과서적인 패턴보다 변칙적이고 애매한 패턴이 많이 나타난다는 것이고, 분석가의 주관적인 관점으로 오판을 내리기 쉽다는 데 있다.

주식부처는 십 수 년간 기술적 분석을 연구하고 있는 선물 트레이더다. 자본시장에서 1조를 버는 것이 그의 인생목표다. 2012년 자신의 투자철학을 담은 '주식부처의 투자설법'을 출간한 바 있다. [email protected]

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

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주식 차트분석, MACD 보조지표 3강 - 이동평균선 개념에 대한 이해 MACD 한계 -- 이동평균선에서 태생한 때문 MACD는 기술적 분석 지표 중 비교적 안정적이고 뛰어난 것으로 평가된다. 따라서 MACD에 대한 완벽한 이해만으로도 매매 타이밍에 있어서 큰 위험을 회피할 수 있다. 오늘은 MACD를 활용한 매매기법 중에서 오실레이터를 이용해 투자판단에 도움이 되는 방법론에 대해 살펴보겠다. 먼저 MACD라는 지표가 만들어지는 과정을 다시 한번 환기해 보자. MACD는 단기와 장기 이동평균선 두 개의 값을 통해 계산된다. (MACD = 단기 지수이동평균 - 장기 지수이동평균) 따라서 MACD는 이동평균선이 가지는 한계를 벗어날 수 없다. 이동평균선은 기술적 분석에 있어서 가장 핵심이며, 아주 중요한 개..

주식 차트분석, MACD 보조지표 2강 - 기초적 이해 및 실전 매매기법 MACD, 무엇인가? MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 개발한 지표로 가장 단순하면서도 신뢰성이 높은 기술적 지표로 알려져 있다. MACD는 후행성 지표인 이동평균을 사용하므로 태생적으로 추세 후행적 특성을 갖는다. 대부분 기술적 지표는 과거 주가를 토대로 작성되기 때문에 후행적일 수밖에 없다. 그러나 실전 운용에서 적절한 해석을 가미해서 사용할 경우 어느 정도 후행성을 극복할 수 있다. MACD 기법에서도 다이버전시나 시그널 지표와 교차 등을 통해 후행성을 보완 할 수 있다. 그렇다면 MACD라는 지표가 과연 기술적 지표로서 어떤 의미를 갖고 있는지부터 알아보..

주식 차트분석, MACD 보조지표 1강 - 다이버전스 및 볼린져밴드 활용하기 기술적 지표들이 워낙 많다보니 그 모두를 전부 이해하고 실전에 적용한다는 것은 사실 불가능에 가깝습니다. 따라서 자기 RSI 지표의 한계 투자 기법에 알맞는 매매기법을 발견하는 것이 중요하며, 기술적 지표도 가급적 최소한으로 한정하는 것이 좋습니다. 우선 이동평균선에 기초해서 파생된 MACD와 볼린저밴드를 같이 보는 매매 기법을 살펴볼 것이며, 중요한 것은 어떤 상황에서도 기술적 분석이 100% 들어 맞지 않기 때문에 진입후 손절매를 철저히 수행해야 합니다. 손절매 원칙이 서지 않은 상태에서는 결코 시장에서 이익을 낼 수 없습니다. 진입후 예상과 다르게 하락시에는 뒤도 보지않고 손절매를 한다는 전제에서 이야기를 시작해 보겠습니다. 글의 효율상 지금..

주식 차트분석, RSI 보조 지표 활용하기 RSI 지표(상대적 강도 지표)는 경험상 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용합니다. 특히 상승추세중 지수의 고점 (변곡점)이 도래함을 판단하는데 비교적 유용하며 잘 맞습니다. 판단하는 법은 RSI만의 다이버전스(Divergence) 를 보는 것인데 간단히 설명을 드리자면 지수상으로는 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로는 고점을 높이지 못한다던지 반대로 지수상의 저점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI 지표상으로 저점이 높아지는 다이버전스(Divergence)가 발생시 변곡점을 예측해 볼 수 있으며 단기적인 추세보단 중기적인 추세 파악에 유용합니다. (큰그림) 가장 큰 예로 지수 2000 대의 고점을 몇번 찍을당시 RSI 지표로는..

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MACD 오실레이터(Oscillator) 앞서 말한대로 이동평균선은 주가 후행성을 가진다. 두 개의 이평선을 이용해서 만든 MACD는 이평선보다는 선행성을 가지나 역시 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 만든 지표가 MACD 오실레이터 이다. 오실레이터는 MACD와 시그널 지표를 차감한 것으로 막대그래프로 표시한다. MACD 오실레이터 = MACD - MACD 시그널 MACD 값이 시그널 값 위에 있을 경우 오실레이터는 양선 막대로 표시되고 주가가 상승 추세를 의미한다. 반대로 시그널선 밑에 MACD가 위치할 때는 주가가 하락세를 보인다. MACD 매매기법에서 MACD와 시그널선이 데드 크로스 일 때 매도한다. 그 때 오실레이터는 제로 (0) 이다. 오실레이터 모양을 보면 데드 크로스 이전에 이미 양봉 막..

PART 1
꼭 알고 넘어가기
001 꼭 알고 넘어가기 변동성완화장치(VI : Volatility Interruption)란?
002 꼭 알고 넘어가기 Joseph Ensign Granville theory(그랜빌의 법칙)
003 꼭 알고 넘어가기 Pattern이란 무엇인가?
004 꼭 알고 넘어가기 Elliott Wave Princip le (엘리엇 파동 이론)
005 꼭 알고 넘어가기 혼마의 사케다 전법
006 꼭 알고 넘어가기 일목균형표
007 꼭 알고 넘어가기 주식의 역사
008 꼭 알고 넘어가기 거래량
009 꼭 알고 넘어가기 급등주 매매 기법 총 정리
010 꼭 알고 넘어가기 CB/BW 발행
011 꼭 알고 넘어가기 윌리엄 오닐(William O ’Neil) ? CAN SLIM Model
012 꼭 알고 넘어가기 증권사 리포트 해석
013 꼭 알고 넘어가기 4박자 투자법
014 꼭 알고 넘어가기 월가의 이야기

PART 2
급등주 매매
015 1,000% 폭등주 매매 1 폭등주 시작점 + 끝까지 수익 내기!
016 1,000% 폭등주 초입 폭등주도 시작점 → 정배열 + 역망치 + 장대봉
017 1,000% 폭등주 고가놀이 중간 쉬어가기! 관통형 자리에서 잡아라!
018 1,000% 폭등주 매도 타이밍 10배 수익 내고 잘 매도하려면?
019 1,000% 폭등주 추세 매매 엘리엇 파동이론의 상승 5파동
020 1,000% 폭등주 매매 2 급등주 흐름은 늘 비슷하니 자주 눈으로 익혀라
021 1,000% 폭등주 매매 2 급등주 초입을 찾아라! → 관통 돌파 매매
022 1,000% 폭등주 매매 2 급등주 2차 랠리 자리를 찾아라!
023 1,000% 폭등주 매매 2 매도 타이밍 놓치지 않는 비기
024 1,000% 폭등주 매매 3 #시작점 # 선취매 # 역망치 #삼파동
025 1000% 폭등주 매매 4 폭등주도 법칙이 있다
026 삼삼 기법 주식에서 꼭 잊지 말아야 하는 숫자 “3”RSI 지표의 한계
027 급등주 매매 1 갑자기 거래량이 터진다면 집중해라
028 급등주 매매 2 모든 급등주는 충분히 매수할 기회를 준다
029 급등 전 겁주기 패턴 급등 나오기 전에 20일선 이탈 현상
030 급등주 포착 급등주는 출발하기 전에 신호를 꼭 준다 1
031 급등주 포착 급등주는 출발하기 전에 신호를 꼭 준다 2
032 급등주 시세 초입 찾기 급등주는 시작할 때 신호를 꼭 준다
033 급등주 초입 찾기 급등주는 시작하기 전 신호를 꼭 준다
034 급등주 초입 매매 장대봉 + 거래량 + 익일 지지
035 급등 매매 바닥에서 거래량 터지고 장대봉 나올 시 집중
036 급등주 위꼬리 매매 역망치 + 20일선 근접 + 긴 위꼬리 매매
037 돌파갭 매매 돌파갭 장대양봉은 쉽게 죽지 않는다
038 갭 매매 기법 상한가 30% 매매 기법 + 돌파갭

039 단기 추세 돌파 매매 돌파 + 추세 + 저점 높이기 매수 포인트
040 단타 매매 단기 저점과 단기 고점을 찾아라!
041 단타 추세 매매 추세를 따라 눌림을 활용

042 역발상 매매 이전보다 기울기가 큰 이격 하락이 나올 시 역발상
043 역발상이란? 더 이상 떨어질 데가 없는 상황이다
044 심리 매매 심리 매매 + 역발상 매매, 기회는 꼭 온다

045 고수 VS 하수 고수는 단기 매매와 추세 매매를 구분한다
046 고수 매매 고수는 하락장에서도 수익을 낸다
047 고수 매매 고수는 신고가 갱신 종목을 매매한다

048 거래량 증가 + 정배열 매매 급등이 시작되면 거래량이 가장 중요!
049 거래 흔적으로 선취매 예언자 거래량이 터졌다면 매수 준비해라!
050 거래량 매매 갑작스런 거래량 터짐 현상은 추세 반등 기대
051 거래량 매매 거래량이 계속 터진다는 것은 매물 소화 중
052 물량털기 대량거래 거래량이 터졌는데 돌파를 못 한다면?
053 대량거래 대량거래 터질 시 매매 방법

054 바닥 빌딩 매집 10배 터질 종목, 바닥부터 모아가라
055 급등주 돌파 빌딩 매집 급등주는 터지기 전 조정구간에 매집
056 240일선 빌딩 매집 비기 지지와 저항을 활용한 매집법

057 NH투자증권 수급 개별 증권사가 직접 모아간다면 매도 전까지는 홀딩
058 외국인 수급 외국인이 집중 매수하는 종목을 사라
059 기관 수급 기관들도 매집한다
060 하나금융투자 수급 매수와 매도를 증권사 분석으로 한다
061 삼성증권 수급 주 수급 증권사가 매도하면 함께 매도해라
062 한국투자증권 수급 증권사 매수 들어올 땐 매수, 매도할 땐 매도

PART 4
이평선 매매
063 20일선 매매 20일선 옷걸이 기법
064 20일선 매매 20일선 돌파 전에 나타난 긴 아래꼬리 망치형 캔들
065 20일선 매매 20일선 돌파 후, 20일선 접점 3원칙
066 20일선 매매 20일선이 캔들 하단 지지/20일선이 캔들 상단 관통
067 20일선 매매 + 고가놀이 20일선에서 꼬리가 없는 캔들 발생!
068 20일선 돌파 + 옷걸이 기법 20일선을 옷걸이 걸듯이 깬 이후 랠리
069 20일선 + 역망치 20일선을 올라탄 역망치는 시세분출 가능
070 20일선 매도 상승하면서 쌍고점을 찍은 후 20일선 매도
071 20일선 매매 + 역망치 매매 최고의 조합이다! 무조건 매수
072 20일선 지지 매매 꼭 RSI 지표의 한계 기억해야 한다! 20일선을 올라탔을 때만 매수
073 장대양봉 매매 절대 놓치지 말아야 할 상승 초입 관통 매매
074 고가놀이 이평선이 다시 밀집되고 힘을 응축하는 시기
075 관통 매매 장대 캔들 몸통을 20일선이 관통
076 240일선 매매 중장기 매매에서 돌파해야 할 이평선 매매
077 240일선 매매 중장기 매매 절대비기! 놓치지 마라
078 240일선 매매 240일선 돌파 시 지속 중장기로 관심
079 240일선 매매 240일선을 단기 이평선이 골든크로스
080 240일선 매매 240일선 + 시세분출 초입 지지 + 거래량
081 이평선 밀집 매매 이평선이 밀집된 것은 힘이 모아지고 있다는 것
082 이평선 올라타기 이동평균선 매매는 주식의 기본이다
083 이평선 올라타기 주식은 타이밍이다! 이평선을 포착해라!
084 정배열 매매 + 핑퐁 매매 5 > 10 > 20 > 60 > 120 > 240
085 정배열 골든크로스 역배열 말기 확인 후, 골든크로스 포착
086 역배열 매매 역배열이라도 이중바닥 후 반등 포착
087 역배열 매매 역배열에서 정배열로 바뀌는 자리
088 역배열 말기 찾기 고수는 바닥 찍고 돌파하는 자리 매수

089 돌파 매매 대량 거래량이 터진다면 그때부턴 매매를 준비해라
090 돌파 매매 바닥에서 거래량이 터지는 장대양봉(신호)
091 돌파 매매 20일선 깨진 후 바로 회복하면서 돌파 시점
092 돌파 매매 돌파 매매가 나오기 전 갑작스러운 개미떨기
093 돌파스윙 매매 돌파 매매가 오히려 더 쉽다

094 하방지지 + 추세선 긋기 추세선을 잘 설정하면 매매에 큰 도움이 된다
095 관통형 매매 하락추세를 상승추세로 바꾸는 힘
096 추세 매매 + 거래량 추세 돌파 시 거래량이 터져야 한다

PART 5
바닥 기법
099 삼중바닥 1차 급등 후 20일선을 깨고 내려온 후 바닥 완성
100 바닥 매매 20일선이 장대양봉 아랫부분을 관통 상승
101 바닥 매매 물결파동 3번 이후 거래량 터진다면 적극 매수
102 삼단하락 하락이 나오기 시작하면 삼단 하락 후 반등
103 지지 저항 박스권 매매 박스권 매매가 돌파 매매보다 더 쉽다
104 삼중바닥 + 삼각형 힘이 응축되는 것을 느껴라
105 바닥지지 매매 처음 바닥이 완성되면 지속 지지한다
106 삼중바닥 + 돌파 저점을 잡고 돌파를 기다려라
107 직장인 스윙 매매 바닥 저점 + N 자형 + 박스권 매매
108 바닥주 매매 삼파동 후 바닥 다지고 상승 탄력 시 스윙 매매

109 N자형 매매 20일선 깨진 후 바로 회복하면서 돌파 시점
110 N자형 매매 콕 기법 완성 모델! 음봉으로 최근 저점 찍으면 바닥
111 N자형 매매 거래량 감소 + N 자형 매매 = 시세분출 가능
112 L자형 매매 급등주 매매의 핵심은 거래량! 바닥에서 거래량 터진다면
113 V자형 매매 + 십자형 캔들 하락을 멈추게 하는 급브레이크
114 W자형 + M자형 매매 삼중바닥을 형성하는 형태이다

조정 매매
115 기간조정 + 가격조정 조정인가? 눌림인가? 하락인가?
116 가격조정 단기 상승 후 눌림은 불가피하다면 반등시점은?
117 기간조정 오른 일수만큼 조정도 나온다
118 눌림 매매 급등 후 가격 조정자리에서 반등 단기 매매
119 눌림 매매 직각삼각형 매매 기법
120 대칭삼각형 저점을 높이고, 고점을 낮추고, 방향은 상방!

121 파동 매매 파동은 점점 강해지고 진폭은 3번째가 가장 크다
122 파동 매매 옆으로 횡보하다가 갑작스러운 거래량이 터진다면 관심
123 핑퐁 매매 파동 매매의 일부분, 이격도 매매 기법

124 고점 돌파 실패 주식은 꼭 신호를 주고 빠진다
125 급락 신호 찾기 급락하기 전 꼭 나타나는 신호
126 고점 돌파 실패2 고점 돌파 실패 → 급락 나오기 전 매도

PART 6
분봉 + 주봉 + 월봉 기법

127 15/60 기법 15분봉 + 60분 이평선 매매
128 15/60 기법 절대 놓치면 안 되는 15분봉 매매
129 15/60 기법 60분 이평선 추세 매매 끝장내기
130 15/60 기법 15분봉 매도 신호 포착
131 15/60 기법 60분 이동평균선 추세 일탈 후 돌파 시 큰 시세
132 15/60 기법 급등 후 가격 조정 자리에서 데드캣바운스 매매
133 15/60 + MACD 스윙 매매 타이밍을 놓치지 마라
134 15/60 + OBV 거래량 지표 O BV를 확인해라
135 15/60 + 보조지표 분봉은 빠른 스윙 매매에 적합
136 15/60 VS 5분봉 매매 5분봉 매매는 더 빠른 매매가 가능
137 30분봉 매매 대형주는 30분봉도 참고해라
138 추세 하락도 30분봉으로 추세 하락 시 빠르게 대응해라
139 30분봉 + 이격 윌리엄 오닐이 이야기한 컵 모양 차트법
140 60분봉 매매 60분봉은 일봉으로 보는 것과 또 다르다
141 월봉 매매 추세의 끝판왕 → 월봉 매매의 T IP
142 월봉 매매 윌리엄 오닐의 컵 모양 기법 - 큰 시세를 꿈꿔라
143 월봉 매매 한 번 정배열 되면 크게 터진다
144 주봉 매매 한 번씩은 확인하면서 매매해라
PART
PART 7
시스템 트레이딩 & 조건검색

145 시스템 트레이딩 편하게 시스템으로 매매 타이밍 잡자! CC I 활용법
146 시스템 트레이딩 CC I 활용해서 차트 신호 포착
147 시스템 트레이딩 CC I는 저점에서 매수 시 큰 수익 가능
148 시스템 트레이딩 지수이동평균 크로스 활용
149 시스템 트레이딩 지수이동평균 크로스는 추세 매매에 최고
150 시스템 트레이딩 지수이동평균 크로스는 꼭 설정해 둬라
151 조건검색 검색기 설정하는 방법
152 조건검색기 1 매물대 돌파로 수익 내기
153 조건검색기 1 매물대 돌파 검색식으로 종목 수익 내기
154 조건검색기 1 매물대 돌파로 수익 내기
155 조건검색기 2 정배열로 수익 내기
156 조건검색기 2 정배열로 수익 내기
157 조건검색기 3 거래량 폭증 종목으로 수익 내기
158 조건검색기 3 거래량 폭증 종목으로 수익 내기
159 조건검색기 4 MAC D를 이용한 단타 검색기
160 조건검색기 4 MAC D를 이용한 단타 검색기
161 조건검색기 5 시초가 갭 공략 검색기
162 조건검색기 5 시초가 갭 공략 검색기

163 신규 상장주 매매 추세를 만들고 저점을 높여라!
164 신규 상장주 매매 상장하자마자 기관 매도세 후, 기관 재매수 RSI 지표의 한계 RSI 지표의 한계 타이밍!
165 신규 상장주 매매 지속적 신고가 갱신 매매법
166 신규 상장주 매매 상장 후, 지속 하락하다가 반등 시 1차 목표가
167 신규 상장주 매매 캔들 + 20일선 + 정배열
168 신규 상장주 매매 저점을 높이는 자리가 매수 타이밍
169 신규 상장주 매매 삼중바닥을 찾아라!
170 신규 상장주 매매 하방지지는 너무 중요하다 + 옷걸이 기법

171 테마 매매 수소경제로 43조 부가가치를 만든다
172 테마 매매 ‘삼한사미’ 세 번 춥고, 네 번 미세먼지
173 테마 매매 제2의 1400% 신라젠을 찾아라!
174 테마 매매 4차 산업혁명 시대에 필수이자 시작인 5G
175 테마 매매 전기차 시대가 도래하고 있다! 2차 전지
176 테마 매매 중국은 절대 끝나지 않는다
177 테마 매매 북한에 한국경제의 미래가 있다

178 시간외 매매 갭을 크게 띄우면 수익을 챙겨라
179 시간외 매매 시간외 매매에서는 거래량이 진정성이다

180 동시호가 동시호가 허매도 신경 쓰지 마라
181 동시호가 돌파갭을 이용한 매매법
182 동시호가 돌파갭을 잘 활용하면 급등 터진다
183 동시호가 시간외 + 동시호가 + 장전 5분 전 상황

184 호가 창 매도잔량 VS 매수잔량 #체결강도

185 VI VI란 무엇인가
186 정적VI 매매 기법 단기적 매매뿐만 아니라 중장기 매매도 가능
187 정적VI 매매 기법 변동성 완화장치로 단타 매매 및 고점 매도
188 정적VI 매매 기법 데드캣바운스 VI에 속지 마라

189 캔들 매매 역망치형 양봉 + 20일선 지지
190 장대양봉 매매 전고점 돌파 + 20일선 지지 + 역망치형 + 거래량 증가
191 장대양봉 매매 20일선이 장대양봉 아랫부분을 관통 상승
192 양음양 양음양 매매는 급등주의 기본! 양음음양 응용 매매
193 캔들 매매 20일선에 붙은 ‘단봉 + 역망치형’은 최고의 자리
194 역망치 매매 + N자형 혼합 역망치 + 20일선 + N 자형 모델
195 캔들 관통 매매 캔들의 중심부를 이평선이 관통
196 양음양 매매 기법 상승 초입 양봉 후, 음봉 매매법
197 돌파 매매 장대양봉이라면 무조건 믿어라
198 바닥 찾는 비기 - 망치형 캔들 시세분출 직전 바닥을 찾아라
199 바닥 찾는 비기 - 역망치형 캔들 놓치면 땅을 치고 후회하는 비기
200 바닥 찾기 바닥에서도 망치형! 힘을 끌어올릴 때도 망치형!
201 바닥 찾기 2 위치에 따라 쓰임새가 다른 장대양봉
202 위꼬리 캔들 매매 물량 매집 대량거래를 잡아라
203 장대양봉 매매 장대양봉이 나오면 그 다음 날이 중요하다
204 장대양봉 캔들 매매 장대봉만 잘 찾아도 주식이 쉬워진다
205 망치형 하락 국면 + 기간조정 시 + 돌파 매매
206 교수형 고점에서 출현 시 무조건 매도해라
207 상승장악형 캔들은 모양보다 의미가 중요하다
208 하락장악형 캔들이 길어진다는 것은 고점이라는 신호이다
209 흑운형 고점에서 하방압력이 거세다
210 관통형 하락 국면을 끝내는 신호이다 - 역발상 매매 도구
211 샛별형 하락 추세를 멈추게 하는 힘이 있다
212 십자저녁형 십자저녁형은 고점을 알리는 신호이다
213 십자샛별형 바닥을 알리는 신호이다
214 역망치형 세력이 매집하는 신호로 해석할 수 있다
215 역망치형 거래량이 터지는 역망치형은 매집이다
216 역망치형 바닥을 잡고 상승 탄력 임박 전에 나오는 신호
217 역망치형 하락을 멈추게 하는 RSI 지표의 한계 힘이 있다
218 유성형 고점에서 출현 + 거래량 터짐 + 음봉 → 매도
219 하락잉태형 상승추세 조정? 하락 전환 신호?
220 하락잉태형 양음양으로 오해할 수 있으니 조심
221 하락장악형 상승추세 조정? 하락 전환 신호?
222 상승 십자잉태형 기존 추세가 돌처럼 굳어지고 상승이 나온다
223 상승샅바형 최저점 신호 중 강력하다! 아래꼬리 없는 샅바형
224 하락샅바형 고점에서 나올 시 조심해라! 크게 다친다
225 하락까마귀형 이틀 연속 갭상승 후, 주가가 제자리라면 하락신호?
226 상승까마귀형 떨어질 듯 갭하락이 나오나 상승 반전하다
227 흑삼병 고점에서 흑삼병이 나오면 빨리 매도해라
228 적삼병 20일선 돌파나 전고점 돌파 적삼병을 매수해라
229 하락반격형 양음양으로 오해할 수 있는 캔들이다
230 상승반격형 샅바형과 비슷하지만 흐름을 이해해라
231 양음양 20일선 지지 + 양음양 + 돌파 매매
232 양음양 변형 양 + 음(고가놀이) + 양
233 속임수 음봉 속임수 음봉 찾아내는 방법은?
234 속임수 음봉 상승 초입 속임수 음봉에 속지 마라
235 속임수 캔들 속임수 음봉 이후 흐름이 중요하다

236 지속형 패턴 - 상승갭 갭은 메꾸면서 가야 멀리 간다
237 지속형 패턴 - 하락갭 하락이 나올 때 나오는 하락갭은 매도의 기회이다
238 지속형 패턴 - 상승 삼법형 상승추세의 힘이 살아 있는 형태이다
239 지속형 패턴 - 상승 삼법형(변형 패턴) 눌림을 활용한 매수 포인트

240 추세지표 CCI 과매수 과매도 구간을 파악하라
241 추세지표 CCI 추세를 확인하기 위한 최고의 도구
242 추세지표 CCI 추세강도 + 추세방향까지 알려준다
243 추세지표 CCI 과매도에서 분할매수를 한다면 큰 수익 나온다
244 추세지표 DMI 시장의 방향성 + 시장추세 강도 파악
245 추세지표 DMI 시장의 방향과 강도를 확인해라
246 추세지표 DMI 상승 에너지, 하락 에너지의 흐름을 느껴라
247 추세지표 MACD 박스권 장세에서 단타 매매 진행
248 추세지표 MACD MAC D 매매법은 실전으로 연습해라
249 추세지표 MACD 오실레이터의 길이와 시그널선의 기울기
250 가격지표 볼린져밴드 박스권 매매의 최강자
251 가격지표 볼린져밴드 수렴과 확산을 통해서 방향성을 결정
252 가격지표 볼린져밴드 상승추세대 형성을 활용한 매매법
253 이격도 현재 주가 VS 이동평균선
254 이격도 매매 수렴과 확산을 통해서 과매수, 과매도를 잡아라
255 이격도 매매 이격 매매의 한계는 약세장, 강세장이 지속될 경우이다
256 이격도 매매 대형주 매매에서 과매도권을 잡는 것은 탁월
257 이격도 매매 이격 매매의 완성은 다음 날 캔들 형태이고, 추세 흐름이다
258 Stochastics Fast RSI 지표의 한계 추세 전환의 시작점을 찾을 때 유용하다
259 Stochastics Slow 현재 주가의 위치를 알려주는 지표
260 Stochastics Fast %K과 %D 선의 교차를 통해 진입 시점 판단
261 Stochastics Slow 저점을 계속 올리는데 주가가 하락한다면?
262 Stochastics Slow 시세 시작을 알리고 저점을 잡아주는 지표
263 Stochastics Slow 봉우리의 모습을 기억해라 #다이버전스
264 일목균형표 운이 나빠도 수익을 볼 수 있는 방법
265 일목균형표 / 후행스팬 최고점과 최저점을 찾아라
266 일목균형표 / 구름대 구름대는 매물대이다
267 일목균형표 / 기준선 기준선을 적극적으로 활용해라
268 일목균형표 / 기준선 기준선을 따라가면 큰 수익이 터진다
269 일목균형표 / 대등수치 시간적 개념을 대등하게 계산해라
270 투자심리선 인기의 변화, 투자 심리의 변화를 파악하자
271 투자심리선 과매수 구간과 과매도 구간을 심리적으로 판단
272 OBV 거래량은 증기기관차를 움직이는 증기다
273 OBV 거래량으로 투자하라! 유일한 선행지표이다
274 OBV 추세 매매를 할 때도 거래량은 중요하다
275 OBV 다이버전스 지수는 눌림이 나와도 O BV는 우상향?
276 윌리엄스(Williams’R) 과매수, 과매도를 확인해라
277 윌리엄스(Williams’R) 최고점에서 현재 주가의 위치를 파악한다
278 윌리엄스(Williams’R) 잦은 매매신호가 나온다면 MAC D를 참고
279 엔벨로프(Envelope) 추세와 이격을 때려잡자
280 엔벨로프(Envelope) 매매를 많이 하는 것보다 정확하게 해라
281 엔벨로프(Envelope) 하락장에서 더욱 요긴하다
282 엔벨로프(Envelope) 박스권 매매에선 최고 좋은 단타 제조기
283 엔벨로프(Envelope) 급등주 일시적 눌림 구간 저점 포착
284 상대강도지수(RSI) 주가의 흐름과 추세강도를 미리 알자
285 상대강도지수(RSI) 변동폭이 크게 나올 때 상대적 강도를 느껴라
286 상대강도지수(RSI) 다이버전스 + 저점 높이기 매매 활용 방법
287 보조지표 혼합 CC I + 스토캐스틱 + 다이버전스
288 이격도 + MACD 기간조정에 속지 않는 조합
289 RSI + MACD 하락장에서 반등을 활용한 매매

특별부록
M&A / 공시 분석
290 M&A 급등주 눌림 매매1 ? 상한가 세력가 지지 매매
291 M&A 급등주 눌림 매매2 ? 피봇기준선 지지 매매
292 M&A 급등주 눌림 매매3 ? 피보나치 50% 되돌림 매매
293 M&A 절대패턴 A 기법
294 M&A 고가놀이 패턴
295 M&A 급등주 5일선 돌파 매매
296 사모투자합자회사가 경영참여 목적으로 최대 주주가 되는 상장사를
주시하라!
297 주식담보대출을 받은 상장사를 주목하라!
298 최대 주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약 체결 공시는 먹튀일
가능성이 크다.
299 무기명 무이권부 사모전환사채를 발행하는 상장사를 지켜봐라!
300 장중 52주 최저가를 갱신하고, 4일 안에 외국인이 갑작스럽게 순매수
유입되는 상장사를 주목하라!

저자 소개

증권사 출신으로, 에어스톡, 엑스원에서 주식 전문가로 1위를 놓치지 않았으며 스탁인베스트먼트 대표를
역임했다. 현재는 유튜브 구독자 14만 명, 누적 조회수 2,200만을 기록하고 있는 이상투자그룹 대표이자 주식 유튜버로 활동 중이다. 그리고 ‘별스탁’, ‘이상경제연구소’, ‘별TV’, ‘상위1% 주식연구소’, ‘스톡매거진’, ‘이상톡’ 등의 플랫폼 및 채널을 통해 수십만 회원들의 등불이 되어주고 있다.

최근에는 온라인 주식학교 이상스쿨을 오픈하여 개미들이 주식공부와 친해질 수 있도록 수준별 맞춤 강의를 제공하고 있다. 그는 ‘이상투자그룹이 갖고 있는 모든 주식 노하우를 개인 투자자에게 아낌없이 알려주자!’는 뜨거운 마음으로 이 책을 집필했다. 개인 투자자들이 시장을 보는 안목을 넓혀 투자에 성공할 수 있도록 300선의 주식 차트 비기를 모두 담아냈다. 차트 분석에 어려움을 느끼는 투자자들에게 하나뿐인 ‘진짜 차트 매매 비법서’가 되어줄 것이다. 또한 이 책은 이상스쿨에서 고급반 강의 교재로 사용된다.

17년의 노하우를 담아 집대성한 주식투자서로는 , , 가 있다.

저자는 투자자산운용사, 증권투자상담사, 금융자산관리사, 선물거래상담사, AFPK 자격을 갖고 있으며 현재 이상투자그룹 유튜브와 온라인 주식학교 이상스쿨에서 개미의 선구자 ‘개선 선생’으로 왕성하게 활동 중이다.

RSI 지표의 한계

투자자 유의사항(Disclosure): 아티클에 언급된 종목에 대해 포지션이 없으며, 72시간 이내에 포지션을 가질 계획이 없습니다. 필자는 고유한 의견을 토대로 직접 해당 글을 작성하였습니다. 해당 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서 보증할 수 없습니다. 필자는 증권플러스 인사이트의 정책에 해당하는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 언급된 회사에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

  • 20일 이격도 하위 종목은 초과수익률을 제공해준다.
  • HTS만 있어도 쉽게 구할 수 있는 데이터이다.
  • 리밸런싱 주기의 문제로 기관보다는 개인에게 오히려 더 적합한 모델이다.

다시 만난 차트 : 이격도 (1) 에 이어..

20일 이격도를 활용한 매수 후 1달 보유 전략

20일 이격도를 활용한 개별종목 투자전략을 검증해보도록 한다.

KOSPI 200 종목을 대상으로, 20일 이격도를 계산한다.

그리고 20일 이격도가 가장 낮은 30종목에 매달 똑같은 금액으로 투자한 결과를 시뮬레이션 해 보기로 한다.

다시 말하자면, 3억원을 가지고 있는 투자자라면 30종목을 투자하여 각 종목마다 1천만원씩 집어 넣는다는 이야기다.

그리고 1달 후에는 다시 이격도를 산출하여 종목을 채워넣는다. 간단하다.

계산의 편의를 위해 거래비용 및 배당은 감안하지 않았다.

기간 : 2005.08.01 ~ 2015. 07.28.

유니버스 : KOSPI200

가중치 : 동일가중

리밸런싱 주기 : 1달

1개월 평균 수익률 : 1.97%
1개월 초과수익률 : 1.29%
Hit Ratio : 64.28%
연 평균 수익률 : 26.22%
연 평균 초과수익률 : 18.19%

최종 기간 수익률 +780.34%

동기간 KOSPI +82.69%

지수에 적용했을 때와 달리 개별종목의 경우에 효과가 높은데,
이는 지수의 변동성보다 개별종목의 변동성이 더 크기 때문으로 판단된다.

이 전략은 일종의 Reverse 전략이다. 추세추종과는 전혀 반대의 케이스이며, 역 투자의 전형이라고 볼 수 있다.

만일 거래비용을 감안한다면 성과가 떨어질 수는 있으나 감안하여도 충분히 괜찮은 성과가 나올 것으로 추정된다.

이 시뮬레이션이 주는 시사점은 다음과 같다.

자. 1/2부에 걸쳐 지금까지 이격도라는 보조지표가 활용도가 높은지에 대해서 다뤄보았다.

이 글을 읽는 독자들은 어떻게 생각하는가?

이격도라는 보조지표가, 매수/매도 시기를 판단하는 핵심지표로 채택할 만큼 효용성이 높다고 생각하는가?

어떤 다른 지표와의 조합을 통해 시너지가 나는 케이스를 발견한다면 얼마든지 이야기가 달라질 수는 있다.

그러나, 지금까지의 이야기에서는 생각해 볼 문제가 하나 있다.

다른 보조지표들과 비교해서 ‘상대적으로’ 더 나은가에 대한 여부이다.

앞으로도 다시 만난 차트 시리즈에서는, 기술적 지표를 활용한 전략의 통계치를 제시할 것이다.

통계치를 비교해 가면서, 전략을 수립하는데 도움을 얻기 바란다.

PS. 추가적으로 검증해 볼 기술적 분석 지표 추천을 리플로 받겠습니다.

편집자 주: 과거 성과를 확인해보고 싶은 보조지표(EX. MACD, 스토케스틱, RSI 등)가 있으면 댓글로 달아주세요.

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MACD 히스토그램도 분석부탁드려도 될까요,?

이격도에 대한 내용은 매우 흥미롭네요!

Macd 투자심리선 스토캐스틱 슬로우 3개 실험도 가능할까요!

이상민

흥미로님// 투자심리선의 경우에는 일반적으로 어떻게 사용되는지 제가 잘 모릅니다. 어떤 상황에서의 매수/매도를 테스팅하길 원하시는지를 말씀해 주신다면 테스팅 해보도록 하겠습니다. 지금까지는 MACD+MACD오실레이터가 RSI 지표의 한계 제일 많네요.

이상민

다른 보조지표도 마찬가지지만 이격도 하나만 놓고 매매하기에는 한계가 있는듯합니다. 이격도가 낮아서 매수했지만 그 산 시점보다 이격도가 더 떨어져버리기도 하거든요. 특히 강한 하락추세에서는요
RSI 지표를 이용한 전략은 어떨지 한번 해봐주시면 감사하겠습니다.

이상민

commando//네. 이격도 n%미만 매수와 같은 전략은 말씀하신대로 근본적으로 Reverse 전략입니다. Reverse 계열 지표 자체는 대부분 저 문제에서 자유로울 수 없기 때문에 저러한 기업들을 대상으로 포트폴리오를 짜거나, 트레이딩을 한다면 손익비와 승률을 같이 고려해야 합니다.

RSI의 경우 일반적인 경우인 70돌파시 매수. 로 짜 보면 될런지요.

이상민

또 하나. 그 산 시점보다 이격도가 떨어지는 문제는 그 '빈도'가 문제기는 합니다. 그래서 손절선을 얼마로 잡느냐에 따라 Profit Factor와 승률이 꽤나 변할 수 있기 때문에 경우에 따라 달라진다가 정답이겠네요.

근본적으로 이 전략은 비추세구간에 승률과 수익이 극대화되기 때문에 추세구간에는 답이 없는게 정상이긴 합니다.ㅋㅋ 시스템 트레이딩 하시는 분들은 추세추종 전략이랑 리버스를 한 8:2정도로 쓰시는 분들이 제 주변엔 많았는 듯 하네요.

말씀하신대로 다른 지표들과 결합 하여 그 점을 커버하시는 분들도 많으리라 생각하고요. 다만 그런 조합들의 경우 경우의 수가 너무 많죠..^^;

이격도로 측정되는 수익이 평소의 범위 (회귀가 작동하는 구간)와 다른 범위의 수치를 보일 때(추세가 존재하는 구간) 이격도로 베팅하는 금액의 비중을 조절할 수 있는 방법이 있지 않을까요? 예를 들면 평소에는 -2%~ 5%정도의 수익이기대되었는데 2달 연속 -5%이하의 손실이 된다면 추세 구간으로 진입했다고 생각하고 평소 베팅 비중의 절반으로 줄인다거나 하는 것으로 추세 구간의 극심한 손실을 제한할 수 있다면 수익을 개선할 수 있지 않을까 궁금합니다. 연구하시는 분들도 변동성 군집이 관찰된다고 하고 그 군집 기간이 전체 기간이 비해서는 굉장히 작기 때문에 기간이 긴 (확률이 높은) 구간에서는 비중을 높이고 그렇지 않는 부분에서는 비중을 줄여서 실현가능 손실을 줄이면 자연스레 수익이 개선되지 않을까.요.

이상민

제지// 삼선전환도의 경우 정량적으로 분석하기 난해한 지표라 효용성을 검증하기 힘듭니다. 양해 부탁드립니다.

이상민

finchfund// 예 지표를 이용하는 방법론이야 얼마든지 다양하게 할 수 있습니다만 그렇게 할 경우 분석해야 할 경우의 수가 너무 많아져 버리죠. 그런 방식으로 개선도 가능하리라 기대합니다. 문제는 추세/비추세 구간을 판별하는 로직이 얼마나 효율적인가겠지요.

거시기 저 머시냐
장발을 한 모습이 마치 계룡산에서 도 닦는 신선 같아서 이런 기법 설명하면
훠~얼씬 설득력이 가중될 것 같구만유,ㅎㅎ

엄청난 우상향 각도네요. 특히 횡보장에서 놀라운 힘을 보여주네요. 대단하다는 말 밖에 안나옵니다.

survivorship bias가 제거된 데이터베이스를 사용하셨나요? Mean reversion 전략은 특히나 그 부분을 고려해야 할거 같은데요.


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