트레이딩 도우미

마지막 업데이트: 2022년 7월 4일 | 0개 댓글
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  • : 선택시 최적화 전략 종목 팝업이 뜨며, 이를 이용하여 변수,전략,매매최적화 및 조건설정 청산조건을 선택할 수 있습니다.

[5071] 시스템트레이딩 종합차트

  • 시스템트레이딩 개념과 현황
  • "시스템트레이딩(System-Trading) 프로그램" 이란 투자자의 감정을 배제하고 기계적인 거래를 하기 위해 매수/매도 시점과 청산시점을 자동화된 시스템(컴퓨터)에서 나온 신호대로 거래하는 방법을 말합니다. 시스템 트레이딩에서 가장 중요한 요소는 투자시스템을 실제 거래에 적용하기 위해서 충분한 검증과정과 성과측정을 분석해야 한다는 점입니다.현실과 동떨어진 상황을 가정하고 시스템을 개발한다면 실제 거래에서는 아무런 도움이 되지 않는다 점을 명심하셔야 합니다.

시스템 트레이딩은 대부분의 시간을 이런 시스템을 개발하는데 이용되며 다양한 기술적 지표의 응용 이나 아이디어를 조합하여 과거 데이터를 대상으로 테스트를 한 결과 성과가 좋은 시스템을 가지고 거래를 하는것이 일반적인 시스템트레이딩의 절차입니다.

또한 아무리 좋은 성과를 보인 투자시스템을 적용하더라도 이것이 미래 수익을 보장하지는 않는다는 점입니다.
만약, 검증 과정을 통한 성과 요약보고서와 실제 거래를 통한 실적보고서와의 차이가 크다면 시스템 적용상의 문제점이 있거나 검증 과정에서 오류가 발생했을 가능성이 큽니다. 이러한 것들을 조절하는 것이 바로 시스템 트레이딩의 핵심이라고 할 수 있습니다.

거래를 하는 동안 무슨 일이 발생하든지 외부적 요소를 배제하고 시스템에 대한 신뢰를 갖고 거래를 할 트레이딩 도우미 수 있다는 점이 감에 의한 투자시 일어날 수 있는 부하뇌동매매를 방지하는 데 도움이 됩니다.
또한, 투자자가 원하는 투자유형과 시장을 자유롭게 선택할 수 있다는 점또한 시스템트레이딩의 장점입니다.
예를 들어 단기 위주의 데이 트레이딩을 하는 경우는 분 차트 등 장중 데이터에 적용함으로써 기계적인 거래를 할 수 있고, 장기 위주의 포지션 트레이딩을 하는 경우 일간 차트나 주간 차트에 시스템을 적용함으로써 다양하게 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩을 할 수 있습니다. 또한 시장이 추세가 있는 추세시장인지 추세가 없는 비추세 시장인지 시장의 성격에 따라 다양한 투자시스템을 각각 적용할 수 있습니다.
시스템트레이딩의 경우 손실이 발생한 경우 강제적으로 청산할 수 있기 때문에 다른 투자방법에 비해 위험관리가 뛰어납니다. 그러나 시스템 트레이딩이 갖고 있는 단점은 과거 데이터 검증을 통한 성과가 미래에도 보장되지 않는다는 점입니다. 미래 시장의 변화 요인을 시스템에 전부 반영할 수는 없습니다.
또한 아무리 성과가 좋은 시스템을 적용하더라도 과거 시장 움직임과 미래 시장 움직임을 동일선상에서 비교 할 수는 없습니다.

참고로, 동일한 투자시스템을 가지고 동일한 시장을 거래하는 투자자의 성과가 다를 수 있습니다.
이것은 시스템 트레이딩이 갖고 있는 또 다른 단점으로 과거 검증 과정에서 기간별 성과가 다르게 나타나는 것처럼 투자시스템을 적용하는 시기가 다르면 결과가 달리 나타납니다.
또한 과거 성과에 대한 집착으로 최고의 시스템을 만들기 위해 최적화 작업을 자주 하게 되는데, 최적화는 시스템 검증과정에서 성과가 가장 효율적으로 나타나기 위한 변수를 찾는 작업으로 지나친 최적화는 오히려 미래 수익에 대한 불신만 안겨 주게 됩니다.
사실 미래 시장의 움직임을 정확히 예측하며 거래하는 투자방법은 없습니다.
미래를 완벽히 예측한다는 것은 이미 인간의 영역이 아닌, 신의 영역입니다. 그러나 직관적인 방법에 의한 자의적인 투자방법이나 주관적인 기술적 분석에 의한 투자방법에 비해 개인의 감정을 배제하고 지속적으로 시스템을 적용할 수 있기 때문에 시스템 트레이딩이 이용됩니다.

  • 상단영역
  • : 선택시 최적화 전략 종목 팝업이 뜨며, 이를 이용하여 변수,전략,매매최적화 및 조건설정 청산조건을 선택할 수 있습니다.

- 변수, 전략, 매매의 조건으로 최적화된 매매 조건을 산출하는 화면입니다.

: 수식관리자 : 지표, 최적화전략, 신호, 캔들패턴, 구간분석에서 사용할 것들을 사용자가 직접 편집하여 생성할 수 있도록 도와주는 화면.

  • 최적화 전략
  • a. 변수최적화 : 해당 전략의 변수값을 변경해보면서 최적의 변수를 찾아낸다.

- 실행방법
ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
ㄷ) 변수 최적화할 기간을 설정합니다.
ㄹ) 영역에서 원하는 전략을 선택합니다.
ㅁ) 영역에서 수식을 확인합니다.(위의 경우는 이평간돌파 전략식입니다.)
ㅂ) 영역에서 최적화할 변수를 입력합니다.
ㅅ) 실행 버튼을 눌러 최적화를 시작합니다.

- 저장 : 결과를 파일로 저장할 수 있다.
- 인쇄 : 해당 결과를 출력하여 볼 수 있다.

※ 지표설명
ㄱ) 캔들차트 : 진입가격(시가)과 청산가격(종가)로 구성
ㄴ) 매매손익 : 진입과 청산에 따른 매매손익
ㄷ) 누적손익 : 매매손익의 누적

- 실행방법
ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
ㄷ) 매매최적화 탭을 선택하고 최적화할 기간을 설정합니다.
ㄹ) 추가 버튼을 눌러 새로운 매매전략명을 생성합니다.

cf> 1) 함수 작성 중 F1키 입력시 기본함수 목록 도우미 팝업
2) 기본함수 작성 중 F2키 입력시 해당 함수에 대한 툴팁이 표시됩니다.

보조지표 : 한 지표당 최대 5개를 지닐 수 있으며, 개별 지표에 대한 수식 및 속성을 별도로 설정 가능합니다.
기준선/영역 : 특정 값의 선/과열/침체에 대한 정보를 설정합니다.
신규 : 사용할 수식의 이름, 변수, 타입, 수식등을 새로 작성합니다.
복사 : 현재 표시되고 있는 수식을 가지고 새로운 지표 수식을 생성합니다.
새이름 : 수식의 이름을 변경합니다.
수정 : 수식의 변수, 라인속성 등을 변경합니다.
함수창 : 수식편집기가 지원하는 다양한 변수 및 함수를 표시합니다.

a.지표 : 기본 지표 및 사용자 지표를 편집할 수 있는 화면.

- 사용방법 (추세의 형태와 강도를 파악하는데 사용되는 Aroon 지표를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 트레이딩 도우미 버튼을 누르고 지표분류와 속성을 설정합니다.


ㄴ) 지표에 사용될 보조선 명을 입력 후, F1키와 F2키 도우미를 이용하여 보조선의 수식을 작성합니다.


ㄷ) 수식 입력후 보조선 저장을 눌러 작성한 보조선 수식을 저장합니다.


ㄹ) 같은 방법을 이용하여 Aroon_Dn 수식을 작성합니다.


ㅁ) 수식에 사용될 변수를 설정합니다.


- 사용방법 (고저이평가격돌파를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 버튼을 누르고 전략명 및 최적화 분류와 색상, 타입, 위치를 설정합니다.


ㄴ) 최적화에 사용될 전략의 수식을 F1키와 F2키 도우미를 이용하여 작성하고, 변수 및 타입등을 설정후
저장 버튼을 클릭합니다.


ㄷ) 같은 방법을 이용하여 전략을 작성합니다.


- 사용방법 (이격도간골드크로스를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 버튼을 누르고 신호명 및 수식, 변수를 입력합니다.

트레이딩 도우미

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미래에셋대우가 21일 글로벌 투자은행으로 도약하기 위한 조직개편을 단행했다.

미래에셋대우는 이날 총괄직제 신설, IB(투자은행)와 Trading(트레이딩), 리스크와 내부통제기능 강화에 중점을 두는 조직개편을 실시했다고 밝혔다.

전문성과 책임경영 강화를 위해 IB총괄과 트레이딩 총괄을 신설했다. 기존 WM사업담당을 WM총괄로 변경했다.

글로벌 투자은행을 지향하는 투자운용전문회사로서 투자와 운용의 전문성을 높이기 위해 IB와 트레이딩 트레이딩 도우미 사업도 강화했다. IB부문은 투자비즈니스 확대를 위해 종합금융3본부, 프로젝트개발본부를 신설했고 리츠금융TF를 리츠금융본부로 승격시켜 신규 비즈니스를 펼칠 예정이다.

트레이딩 부문은 전략운용본부와 해외채권운용본부를 신설해 시장의 변동성에 대응하고 투자자산별 운용의 균형을 추구할 계획이다.

기존 리스크관리부서와 준법감시부서는 각각 부문으로 격상상했다. 이를 통해 글로벌 투자 확대에 따라 리스크관리와 내부통제 기능을 대폭 강화해 투자와 리스크관리의 균형을 맞춘다는 방침이다.

투자심사본부는 심사 전문성 제고를 위해 기업금융심사본부와 대체투자심사본부로 분리했다.

미래에셋대우는 이번 조직개편으로 기존 15개부문, 1CRO, 1준법감시인, 75본부·센터에서 3총괄, 14부문, 77본부·센터로 변경됐다.

[총괄] ▲ IB총괄 김상태 ▲ Trading총괄 마득락 ▲ WM총괄 민경부

[부문대표] ▲ IB1부문대표 강성범 ▲ 경영혁신부문대표 전경남

[본부장]▲ 종합금융3본부장 박현주 ▲ PF1본부장 김동춘 ▲ Passive솔루션본부장 박경수 ▲ 전략운용본부장 윤성환 ▲ 해외채권운용본부장 이재현 ▲ 연금컨설팅본부장 김기영 ▲ 인재혁신본부장 이기상 ▲ Global시너지본부장 김상준 ▲ 디지털Biz본부장 윤상화 ▲ 기업금융심사본부장 황병준 ▲ 그룹위험관리본부장 이재용

[본부장]▲ IPO본부장 기승준 ▲ 프로젝트개발본부장 김재돈 ▲ 리츠금융본부장 김선태 ▲ 멀티솔루션1본부장 구종회 ▲ 멀티솔루션2본부장 김승회▲ 강남1Hub지역본부장 김대환 ▲ 강남2Hub지역본부장 박경준 ▲ 강남3Hub지역본부장 박노식 ▲ 강동Hub지역본부장 채수환 ▲ 강북Hub지역본부장 정해덕 ▲ 강서Hub지역본부장 남미옥 ▲ 경인Hub지역본부장 변주열 ▲ 여의도Hub지역본부장 김종태 ▲ 판교Hub지역본부장 이종원 ▲ 부산Hub지역본부장 박기관 ▲ 경남Hub지역본부장 김승현 ▲ 대구경북Hub지역본부장 최준혁 ▲ 충청Hub지역본부장 배왕섭 ▲ 호남Hub지역본부장 박숙경 트레이딩 도우미 ▲ 연금RM본부장 이남곤 ▲ WM컨설팅본부장 김을규 ▲ 상품컨설팅본부장 박건엽 ▲ 디지털혁신본부장 김범규 ▲ 고객케어본부장 한섭 ▲ 업무개발본부장 김칠환 ▲ 대체투자심사본부장 이영준

트레이딩 도우미

아시아 LNG 허브 구축 논의를 위한 「동북아 가스 트레이딩 허브 심포지엄」 개최

보도자료

제 목 : 아시아 LNG 허브 구축 논의를 위한 「동북아 가스 트레이딩 허브 심포지엄」 개최

1. 외교부는 ‘동북아 가스 프리미엄 해소를 위한 LNG 허브 구축’을 주제로 3.5(수) 신라호텔에서「동북아 가스트레이딩 허브 심포지엄」을 개최할 예정이다.

2. 금번 심포지엄에서는 안총기 경제외교조정관이 환영사를 하고, 8명의 국내외 연사들을 비롯하여 200여명의 에너지 유관 기관, 업계, 학계 인사들이 참석하여 동북아 가스 트레이딩 허브 구축 현황에 관한 정보를 공유하고 상호 협력 방안에 대해 논의할 예정이다.


※ △디르크 반 슬루텐(Dirk Van Slooten) 국제가스연맹(IGU) LNG 그룹 위원장, △빌 켐프(Bill Kemp) Enovation Partners 창업 파트너, △프랭크 움바흐(Frank Umbach) 런던 King‘s College 에너지자원안보유럽센터 사무차장, △박진호 에너지경제연구원 가스정책연구실 부전문위원, △케빈 투(Kevin Tu) 국제에너지기구(IEA) 중국프로그램 과장, △이치로 쿠타니(Ichiro Kutani) 일본에너지경제연구원(IEEJ) 부장, △루크 스필레벨(Luc Speeleveld) 싱가포르 Gonvor Group 아시아 LNG 지사장이 주제 발표 예정

3. 금번 심포지엄은 동북아 국가들간 연성 이슈부터의 대화와 협력을 통해 신뢰를 쌓고자 하는 ‘동북아평화협력구상’의 일환으로 개최될 것이며, 동북아 에너지 현안 논의를 활성화하고 역내 국가간 협력 방안을 모색하는 유용한 대화의 장이 될 것으로 기대된다.

[홈트레이딩 시스템] 삼성증권 'Fn Pro'.. 정석투자 도우미로 각광

의 HTS 'Fn Pro(에프앤프로)'는 지난 6월 업그레이드됐다. 무엇보다도 고객 사용도 분석을 실시해 고객이 원하는 바를 정확하게 파악한 뒤 개편작업을 함으로써 고객의 목소리를 충분히 반영했다고 삼성측은 자부하고 있다. 특히 삼성증권만의 차별화된 기능인 '계획투자시스템'은 일정한 투자원칙 없이 단기매매에 치중하는 온라인 고객이 '정석(定石)투자'를 할 수 있도록 도와주는 독특한 기능이다. 즉 투자자가 HTS(삼성 Fn Pro)를 통해 사전에 손절매,분산투자 등의 투자계획을 직접 수립하면 이를 장중에 자동 점검해 손절매,비중축소 등의 메시지를 보여주는 기능이다. 예를 들어 보유자금의 종목당 투자한도를 최대 30%로 설정해 놓으면,주식보유비중이 30%를 초과하는 경우 '비중축소'라는 메시지가 뜬다. 또 손절매 비율 -10%,이익 실현율 15%라고 정해놓을 경우 주가변동에 따라 손절매 또는 분할매도라는 메시지가 자동으로 화면에 나타나게 된다. 이렇게 HTS에서 제시해 주는 메시지에 따라 매매를 하면 자연스럽게 '정석투자'가 트레이딩 도우미 되는 것이다. 삼성증권이 최근 실시한 모의투자분석 결과 일정한 원칙을 갖고 하는 '정석투자'가 무원칙한 투자보다 훨씬 좋은 성적을 거둔 것으로 나타났다는 점을 참고해 볼 만하다. 삼성증권이 올연말까지 개최하는 '정석투자 캠페인'에 참가하면 '정석투자'도 경험하고 경품도 받을 수 있다. 온라인 매매 전용 프로그램 삼성 Fn Pro는 장중에 발생하는 실시간 투자정보의 검색과 활용 기능을 강화한 것도 특징이다. 대표적인 예가 '뉴스포착 서비스'로 관심종목이나 키워드를 미리 입력해 놓으면 관련 뉴스가 보도되는 순간 알람 소리와 함께 매매화면이 떠올라 재료에 민감한 트레이딩 도우미 온라인 투자자들이 매매 타이밍을 놓치지 않도록 해 주는 기능이다. 또한 △오늘의 투자전략△삼성리포트△유니버스종목(2백50개 종목 집중분석)△상장기업분석△증권방송 등 다양한 투자정보 트레이딩 도우미 메뉴를 일목요연하게 제공한다. 모든 리포트의 요약본을 제공해 핵심 내용을 빠르게 파악 할 수 있도록 했다. 이 외에도 사용자가 자신만의 정보 및 콘텐츠를 모은 'MyPro(마이프로)' 메뉴를 신설해 자신의 투자특성에 맞는 화면을 구성토록 했다. 실시간 종목검색을 통한 시스템 트레이딩과 한 화면에서 모든 거래를 처리할 수 있는 원스톱트레이딩 기능도 삼성의 자랑거리다. 실시간 종목검색 기능을 사용하면 사용자가 원하는 지표(재무지표, 기술적지표 등)를 조합해 조건에 맞는 종목을 실시간으로 검색할 수 있다. 조건에 맞는 종목이 검색되면 바로 주문을 낼 수 있는 창이 뜬다. 또한 자신이 만든 매매전략을 해당 종목의 과거 시점에 적용해 시뮬레이션함으로써 사전 검증해 볼 수 있는 장점이 있다. 김성택 기자 [email protected]

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