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마지막 업데이트: 2022년 6월 4일 | 0개 댓글
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NAVER 학술정보

한국 자본시장은 1997년 외환위기 이후에 많은 변화를 경험하였다. 우선 채권시장을 포함한 자본시장은 IMF관리 계획 아래 전반적인 자본시장제도, 시장하부구조, 시장참가자, 그리고 자산가격결정 등에 있어서 국제적인 표준에 맞게 크게 개선되었다.
국내 기관투자가나 개인 투자자들은 이제 본격적으로 선진투자기법으로 무장한 외국투자자들과 한국자본시장에서 경쟁하게 되었다. 이러한 과정에서 국내투자자들은 과거와 달리 투자행태에 있어서 주요한 변화를 보이고 있다. 즉 종전에 수익성 위주의 투자행태에서 위험과 수익을 동시에 고려한 투자의사 결정이 이루어지고 있다. 특히 채권시장에서도 개인투자가나 채권 포트폴리오 관리자들은 채권을 매입하여 투자기간동안 보유하는 만기보유에서, 투자시점에서 설정한 목표수익률을 달성하기 위하여 소극적인 투자전략과 함께 적극적인 투자전략을 실행하고 있다. 이러한 기관투자가의 투자행태의 변화는 개인투자자의 다양한 요구에 부합하는 결과이며, 나아가 적극적으로 채권투자전략을 연구, 개발하여 선진 투자기관들과 경쟁할 수 있는 금융 신상품의 개발도 절실하게 요구되고 있다. 따라서 본 연구는 국내 자본시장에서 주식시장과 달리 상대적으로 연구가 미진하였던 채권투자전략에 대해 연구해보고, 그 중에서도 채권투자전략의 가장 기초가 되는 채권면역전략을 국내 적용하여 그 결과를 실증 분석해 보았다.
채권 포트폴리오 관리자는 채권 포트폴리오를 관리할 때 여러 가지 위험 중에서 투자기간 동안에 이자율이 변동하여도 목표수익률을 어떻게 달성하느냐에 지대한 관심을 가지고 있다. 이자율이 어떻게 변하여도 궁극적으로 목표수익률을 달성하는 채권투자전략으로는 가중평균만기(duration)를 이용한 채권면역전략 (bond immunization strategy)이 있다. 이 전략은 목표투자기간과 채권 포트폴리오의 가중평균만기를 일치시킴으로써 가능하다.
채권의 특성상 이자율이 상승하면 채권가격은 하락하지만 미래에 발생하는 이자 금액의 재투자수익은 증가한다. 반대로 이자율이 하락하면 채권가격은 상승하지만 재투자수익은 감소한다. 이렇게 이자율이 변동하는 경우 가격변동위험과 재투자위험은 서로 상반된 효과를 가지고 있으므로 이를 이용한 투자전략이 가중평균만기를 이용한 면역전략의 핵심 내용이다.
한국채권시장에서도 채권면역전략의 유용성이 입증된다면 침체되어 있는 채권형 펀드 상품개발에 활력을 불어 넣을 수 있고 나아가 국내 채권시장의 효율성도 어느 정도 가늠해 볼 수 있다. 이 점에 착안하여 한국채권시장에서 2000년 이후 자료를 이용하여 실증분석을 실시하였다.
채권면역전략의 한계점과 실증분석의 한계점에도 불구하고 연구결과를 요약하면 다음과 같다.
첫째, 연구 대상기간 동안 실증 분석한 결과 실현수익률 면에서는 채권면역전략, 만기일치전략 그리고 롤오버전략의 순으로 나타났다. 하지만 채권면역전략과 만기일치전략은 목표수익률을 초과 달성하였지만 롤오버전략은 목표수익률에 미달하였다.
둘째, 실현수익률의 표준편차는 롤오버전략, 만기일치전략 그리고 채권면역전략의 순으로 작게 나타났고 만기일치전략과 채권면역전략의 표준편차의 차이는 0.06%로 나타났다.
셋째, 기간별 목표수익률과 실현수익률 차이의 표준편자는 만기일치전략, 채권면역전략 그리고 롤오버전략의 순으로 작게 나타났다.
넷째, 만기일치전략과 채권면역전략의 양자 택일을 위하여 가설을 검증한 결과 채권면역전략이 우월한 것으로 검정 되었다.
이상과 같은 실증분석 결과는 다음 두 가지 요인에 영향을 받은 것으로 판단된다. 하나는 연구 대상기간 동안 시장금리가 지속적으로 하락 하였다. 그리고 수익률곡선이 우 상향하는 모양을 유지하여 잔존기간이 짧을수록 수익률의 하락세는 지속되었다. 또 다른 요인은 포트폴리오 구성 시점에 편입된 채권의 표면금리가 편입수익률보다 낮았다. 이것은 만기일치전략과 채권면역전략의 가정에서 차이가 난다. 즉 금리 하향기에 채권면역전략은 가중평균만기와 목표투자기간을 일치시키고 6개월마다 재조정함으로써 만기일치전략에 편입된 채권보다 면역전략에 편입된 채권의 만기가 더 길기 때문에 투자수익률이 높게 실현된 것으로 분석 되었다.
하지만 채권면역전략에 대한 선행 연구 결과에 의하면 금리 상승기에도 유용성 입증되었다.
이상의 결과를 종합하면 분석 기간이 짧고, 이용 가능한 실증자료가 빈약하다는 한계점에도 불구하고 한국 채권시장에서 채권면역전략이 유용하다는 결론을 내릴 수 있었다. 따라서 채권 포트폴리오 관리자들은 채권면역전략을 적극적으로 활용할 수 있으며, 한국 채권시장에서 이를 토대로 다양한 투자기법을 개발하여 실제 채권형 펀드에 적용할 수 있다는 판단이다.

Korean capital market including bond market has experienced a number of changes after foreign currency crisis in 1997. It has improved the trading rules, trading customs and market infrastructure to cope with global standard under IMF programs. One of the meaningful changes is that participants in capital markets start to place investment risk ahead of return from securities. This change in investment behavior resulted from the bankruptcy of some local banks as well as insolvency of large conglomerates in 1997 that had never happened before in local market.
This study aims at testing and verifying the usefulness of immunization strategy in Korea bond market that is one of the most important investment strategies.
Bonds may generally expose an investor to one or more of the following risks such as interest-rate risk, reinvestment risk, default risk, inflation risk, and call risk. Among these risks, interest-rate risk is by far major risk faced by investor in bond market. The others can be removed from diversification of bonds. Concerning the interest-rate risk, bonds have price risk and reinvestment risk when interest-rate FXTM 코리아 changes. These two risks have trade-off relationship.
To take advantage of trade-off effect between price risk and reinvestment risk, bond portfolio manager can avoid the risks by using the concept of bond duration introduced by F.R Macaulay. A strategy based on these offsetting effects is called immunization.
Is the Bond immunization strategy feasible in Korea bond market? If it is feasible, it is able to guarantee promised yield regardless of any interest rate change for the planning period. In order to test and verify the immunization strategy in Korea bond market, we need some assumptions as follow:
First, 10 bond portfolios consisted of corporate bonds with six-month coupon was constructed from Jan.2000 to Oct. 2000 by each month. All funds were invested in bonds as a bullet type at the initial investment times. The planning period was two years.
Second, the target or promised yields of each fund were the monthly average market rates at the time of establishing funds. The Market rates of corporate bond by KSDA (Korea Securities Dealers Association) were applied for the valuation of portfolios to count realized yields every six-month.
Third, maturity matching strategy and rollover strategy were implemented to each portfolio to compare and analyze the results of immunization strategy. Maturity strategy was to buy bonds with maturity to the end of planning period at the time of investment. In addition, coupon and repayment from bonds were reinvested in the same bonds subsequently. Rollover strategy was to invest in 1-year bonds and then repayment as well as coupon was rolled over to the same bonds. On FXTM 코리아 the other hands, immunization strategy was implemented by matching portfolio duration to planning period. The duration of each portfolio was rebalanced every six month at market rate.
The empirical results present as follows:
The realized yields of both Immunization strategy and maturity strategy exceeded the promised yields for all planning periods, but the yield of rollover strategy did not. Immunization strategy was superior to maturity strategy by testing the statistics such standard deviation, t-test. These results might be derived from two factors. The one is the continuous downward trend of market rate for the objective period. The other is that coupon rate was lower than market rate at the beginning of planning periods. Although FXTM 코리아 this study has some constraints and assumptions, it is empirically verified that immunization strategy is feasible and useful to achieve promised yields under any interestrate fluctuation. Furthermore, it is to conclude indirectly that Korea bond market has become efficient in terms of term structure of interest rate for the recent years.

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롤오버 이자 질문

스왑=롤오버 같은 말로 보시면 될 것 같은데요..
기본적인 이론은 12point 님 설명을 참고하시면 되겠구요..
아래 포럼의 지난글을 보시면 회원님과 댓글로 대화하듯 답변한게 있으니 참고하시면 이해가 되실 겁니다.
다만, 이론적으로 맞게 적용하는 브로커 생각보다 별로 없습니다.
스프레드, 레버리지 처럼 스왑이자도 일종의 브로커 정책이라 보시는게 맞습니다.. 그들이 기준을 세웠으니 거기에 따라야겠죠..
싫다면 다른 조건을 제시하는 브로커를 사용하는 거구요..^^

우리가 기본적으로 메타에서는 USD를 가지고 매매를 하지만, 기본적으로 통화쌍이라는건 상대통화가 있는거잖아요? EURUSD 처럼. 결국 다른통화에 대한 부분을 직접 가지고 하는게 아니라 빌리는거죠. 빌린 것에 대한 이자라 보시면 편할 겁니다.
하루마다 이자를 내야 하구요. 최종 청산때 정산될 겁니다. 수요일 혹은 목요일 3배되는건 주말 반영분을 뒤늦게 하기 때문이라고 알아요.
많은 브로커들이 수요일 3배로 하고 있을 겁니다.

그러니까 주문을하면 하루지날때마다 이자가되는데 청산되면돌려받을수있다는말이죠?
그리고 수요일 목요일 주문할때 몰아서 이자3배가된다는말이죠?
아니면 수요일 목요일주문할때 금요일까지 이자안내는대신에 월요일에 이자가 3배내야한다는말인가요?

제가 대신 답변드립니다.
돌려받는게 아니고 일반적으로 유저가 내는겁니다. 예컨대 10 USD 벌어서 청산을 하려고하는데, 스왑은 -2 라고 합시다.
그럼 청산시 10 USD를 번게 아니라 스왑을 더해서 8 USD가 되는겁니다.

날짜가 바뀌어서 하루단위를 넘어가면 스왑금리로 인해 거래수수료 이외에 추가로 스왑이자를 지급하거나
지급받거나 그런겁니다. 손익에는 저런것도 이미 다 계산되어있어요~~. ^^

라고말하는데 이자를받는다는게 롤오버이자 수수료가 든다는말인가요.
뭔소리인지 헷갈려요 그리고 제가 대화를해야알아듣는다고 말했는데
그냥 질문에대한답이맞는지 아닌지 알려주시면 안될까요.

스왑 이자가 +2 불일수도있고 -2불일수도있습니다. 각각 브로커마다 컨디션이 틀려요.

Usdjpy 롱포지션이 스왑이자 +3붙고, 숏포지션이 -2 라 가정햌ㅅ을때 님이 롱포지션 오버나잇하시면 10불 수익났다 가정했을때 최종 13불 수익이고, 숏들고계셨다면 8불 수익인겁미다

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  • 09.05 2022년 9월 6일 경제지표발표일정
  • 09.05 [경제뉴스] Nord Stream 셧다운에 대한 크렘린 : 서구 국가의 제재로 인해 가스 운송 문제가 발생했습니다.
  • 09.05 [경제뉴스] USD / JPY는 USD 강세 속에서 24 년 최고치보다 약간 낮은 140.00 중반 근처에서 이익을 고수합니다.
  • 09.05 [경제뉴스] GBP / USD는 영국 PM 결과보다 1.1500 마크 아래로 방어에 머물러 있습니다.
  • 09.05 [경제뉴스] RBA 프리뷰: 일곱 개의 주요 은행의 예측, 넉 달 연속 50bps 금리 인상
  • 09.05 [경제뉴스] GBP / JPY는 영국 정치, 에너지 위기에 대한 시선으로 161.00 주변의 격차를 메우기 위해 고군분투하고 있습니다.
  • 09.05 [경제뉴스] WTI 가격 분석: $90.00로 회복을 테스트하기 위한 여러 장애물
  • 09.05 [경제뉴스] AUD / USD는 낙관적 인 호주 서비스 PMI, RBA 정책에 초점을 맞춘 0.6800 이상의 휴식을 시도합니다.
  • 09.05 [경제뉴스] USD / CAD는 가스 불황 속에서 1.3100 이상으로 방어적인 상태를 유지하며 BOC, 캐나다 고용에 중점을 둡니다.
  • 09.05 [경제뉴스] EUR / USD는 ECB를 앞두고 EU 에너지 위기가 고조되는 가운데 19 년 최저치 인 0.9900을 갱신합니다.

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외환 城南市

롤오버 율은 외환과 관련하여 상인이 보유한 통화 포지션의 순이자 수익률입니다. 롤오버 비율은 백분율로 표시된 순 통화 이자율을 해당 순위의 현금 수익으로 변환합니다. 상인은 하나의 통화가 길고 다른 하나는 짧기 때문에 두 이자율의 순 효과가 계산되어야합니다.

forex에서 롤오버 란 거래가 끝나면 포지션을 연장하지 않고 포지션을 연장한다는 의미입니다. 거래자의 경우, 대부분의 직책은 퇴직 또는 정산되기 전까지 매일 롤오버됩니다. 이 롤의 대부분은 톰 넥스 (Tom Nex) 시장에서 발생합니다. 의미 그들은 내일 정착 예정이며 다음날로 연장됩니다.

'롤 오버율 (Forex)'을 깨고

예를 들어, 투자자는 1.3000의 비율로 100,000 EUR / USD를 오랫동안 가지고 있습니다. EUR 금리는 2 % 또는 일일 금리 0.0054 %이며, 달러화는 3 % 또는 일일 금리 0.0081 %입니다.

EUR에 대한이자는 (100,000 * 0.0054 %) 5.40 EUR; USD 비용 (130,000 * 0.0081 %) 10.53 USD. EUR를 USD로 변환, 5.40 * 1.3000 = USD 7.02. 순 미화 금액은 7.02 - 10.53 = - 3.51로 100,000으로 나눕니다. EUR / USD가 긴 위치에서 롤오버 비용은 0.00003562 또는 0.3562입니다.

일일 금리 프리미엄이나 비용은 적지 만 장시간 포지션을 유지하려고하는 투자자와 거래자는 금리 차이를 고려해야합니다. 당신이 소유 한 통화가 당신이 부족한 통화보다 더 높은 이자율을 산출했다는 가정하에 일정 기간에 걸쳐 통화 X를 구입하여 더 낮은 가격으로 판매하고 여전히 돈을 벌 수있는 FXTM 코리아 FXTM 코리아 가능성이 있습니다.

이 단원에서는 롤오버에 대해 다룰 것입니다. 롤오버의 개념을 설명하고 그 계산 방법에 대한 예를 살펴 보겠습니다. 우리는 롤오버를 활용하는 방법을 보여줄 것입니다. 많은 성공적인 거래자들이 그것의 거래 전략의 필수적인 부분이되도록합니다.

롤오버는 밤새 자리를 지키기 위해 지불하거나 얻은이자입니다. 각 통화와 관련된 목표 금리 (일반적으로 해당 통화의 중앙 은행이 설정)는 Dailyfx 홈 페이지에 나와 있습니다. 다음은 그 예입니다.

우리가 외환 견적을 읽을 때 다루는 것처럼, FX 포지션을 취할 때마다 당신은 하나의 통화를 사고 다른 통화를 팔고 있습니다. 따라서 귀하의 지위는 귀하가 구입 한 통화의 이자율을 얻게되며, 귀하가 판매 한 통화의 이자율을 부담해야합니다. 차액 차이는 귀하의 계정에 적립되거나 롤오버 (매일 오후 5시, 동부 표준시) 계좌에서 인출됩니다. 롤오버는 동부 시간으로 오후 5시에 열리는 위치에서만 발생합니다. 롤오버 시간 이전에 거래를 종결하거나 롤오버 시간 이후에 거래를 열면이자가 지급되지 않거나 빚지고 있습니다.

AUD / USD 쌍을 사면 호주 달러를 사고 미국 달러를 팔고 있습니다.

이 예제에서 우리는 미국 달러 기반의 계정으로 AUD / USD를 10k로 많이 구매하고 있습니다. 그래서 우리는 10,000 AUD로 매년 3 %의 수입을 올릴 것입니다. 이것은 연간 300 AUD로 나온다. 어느 날의 롤오버를 결정하기 위해 365로 나눠서 하루에 0.82 AUD의이자를 부과합니다.

무역의 다른 측면에서, 우리는 약 $ 8,800 USD로 짧습니다 (작성 당시 AUD / USD는 0.8780입니다). 이 거래의 측면에서 우리는 미화로 0.25 %를 빚지고 있습니다. 따라서 8,800 * 0.0025는 22 달러입니다. 365로 나누면 0.06 달러가됩니다.

이제 우리는 AUD / USD를 10 만 달러에 구입하면 0.82 AUD를 벌고 0.06 USD를 빚을 것이라는 것을 알고 있습니다. 이 두 가지를 합치려면 먼저 0.82 AUD를 USD 달러로 변환해야합니다. 그렇게하기 위해서 우리는 0.8780 (현재 AUD / USD Spot rate)을 곱하면 $ 0.72 US가됩니다.

$ 0.72- $ 0.06 = $ 0.66. 그래서, 우리의 수학에 따르면, 우리는 AUD / USD의 10k 로트 하나를 사면 하루당 약 0.66 달러를 벌어야합니다. 이제 거래 플랫폼에 로그인하여 롤 금액이 무엇인지 확인하십시오.

일치하지 않는 이유는 무엇입니까? 그 이유는 우리가 예를 들어 사용한 금리가 AU 달러에 3 %, 미국 달러에 0.25 %가 단순히 중앙 은행의 목표 금리가되기 때문입니다. 시장 참여자 (즉, 은행)는 실제 야간 FXTM 코리아 FXTM 코리아 대출 및 예금 금리가 어디에 있어야 하는지를 결정합니다. 불행히도 여기 계산과 예제는 개념적으로 롤오버를 이해하는 데 도움이됩니다. 목표 속도를 기반으로 한 계산을 수행하면 비용이 청구되는 정확한 롤오버 값을 얻을 수 없지만 롤오버가 작동하는 방식을 이해하는 것이 좋습니다.

많은 상인이 묻는 다음 질문은 & ldquo; 왜 우리가 롤오버에서 더 많은 돈을 벌 수 있는가? & rdquo; 예를 들어 AUD / USD를 오르면 $ 0.49를 얻지 만 우리가 부족하다면 $ 1.07을 빚습니다. 대답은 은행이 이자율 스프레드를 도입한다는 것입니다. 그들은 우리가 그들에게 빌려주는 야간 요금보다 조금 적은 돈을 지불 할 것이고, 우리는 당신이 그들에게서 빌린 야간 요금보다 조금 더 많은 돈을 청구 할 것입니다. 최종 결과는 불행히도 우리는 상인이 롤오버에 관해서는 항상 더 많은 돈을 받고 있다는 것입니다. 이것은 두 롤 모두 때때로 부정 일 수있는 이유이기도합니다.

롤오버가 거래 전략에 미칠 수있는 강력한 영향을 부정하지 않습니다. 일부 거래자는 롤오버에서 적립 할 수있는 직위로 이동합니다.

GBP / AUD의 10k 대다수가 롤오버에서 하루에 0.81 달러를 지불합니다. 그렇게 많이 들리지는 않겠지 만, 1 년에 295.65 달러의 이익을 얻습니다. 그리고 한 쌍이 한 핍을 움직이지 않아도 그 이익은 얻습니다. 또한 우리가 그 무역을 유지하기 위해 마진을 약 2 % 이하로 줄여야한다고 생각할 때, 295 달러는 상당한 퍼센트 수익률입니다. 이자율 차이를 수집하기 위해 장기 포지션을 보유하는 것은 & ldquo; carry trade & rdquo로 불리며 시장에서 가장 인기있는 전략 중 하나입니다.

이제 우리는 캐리 트레이드가 확실하게 위험에 빠지지 않는다는 것을 명심해야합니다. 현물 가격 자체는 물론 변동될 것이며, 그것은 우리에게 유리하게 작용할 수도 있습니다. 또한 이자율이 자주 변경되며 매일 벌거나 빚을지는 금액도 변경됩니다. 그래서 만약 당신이 캐리 상인이 될거야, 금리 움직임과 정서 꼭대기에 있어야합니다.

참고해야 할 중요한 것은 수요일 롤오버입니다. 약간 혼란 스러울 수 있으므로 즉시 구입하지 않으셔도 걱정하지 않으셔도됩니다.

FX는 일반적으로 2 일 배송 가능 시장입니다. 즉, 직위가 개방 된 날로부터 2 일 동안 정산됩니다. 수요일 오후 5시에 직책이 목요일 직책으로 바뀝니다. 이 위치는 기술적으로 토요일에 정착합니다. 은행은 토요일에 폐쇄되므로 주말을 통해 월요일로 이동합니다. 따라서 수요일 롤오버 (rollover)는 일반적으로 3 일간의 관심 대상입니다. 토요일과 일요일에 열리는 입장에 롤오버가 적용되지 않습니다. 휴일은 롤오버 일정에도 영향을 미칠 수 있습니다. 롤 플레잉 일정에 대한 특별 공휴일과 롤오버에 미치는 영향을 쉽게 참조 할 수 있습니다.

그래서 롤오버 (rollover)와 계산 방법을 다룹니다. 바라건대 당신은 이제 그것을 활용하는 방법에 대해서 조금 이해하게 되었기를 바랍니다.

DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.

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아래에 게시 된 롤오버 비율은 지표 비율이며 시장 변동성에 따라 변경 될 수 있습니다.

Forex 롤오버 비율은 하룻밤 사이에 통화 쌍 위치를 유지하기 위해이자가 추가되거나 차감 된 것으로 정의됩니다. 이 환율은 Forex 상인이 오랫동안 (통화 쌍을 사거나) (통화 쌍을 파는) 짧게 보유하고있는 두 통화에 대한 밤새 이율 간의 차이로 계산됩니다. 롤오버 또는 스왑 비율을 아는 것은 밤새 개최되는 모든 포지션의 이익과 손실을 계산하는 데 중요 할 수 있습니다. 이자율이 청구되고 금리가 사용하는 기본 통화를 알아 내기 위해 자신을 교육하십시오. 롤오버 / 스왑 레이트는 자주 변경 될 수 있으므로, 여러 통화 쌍 위치를 밤새 유지하려는 경우이 페이지를 자주 검토하십시오. 밤새 자리를 지키면 계정에 전기 된 이체 나 이체가 롤오버 기간 동안 발생할 수 있습니다. 이자가 자동으로 추가됩니다.

&부; 2017 FXDD Global, FXDD Malta Ltd. K2, 1 층, Forni Complex, Valletta Waterfront, Floriana, FRN 1913, 말타.

MFSA IS / 48817 FXDD 몰타 리미티드는 투자 서비스 카테고리 3 라이센스를 보유하고 있으며 몰타의 Notabile Road, Attard, BKR3000의 MFSA (Malta Financial Services Authority)에 의해 규제됩니다.

* 유럽 여권 (European Passport Rights)에 따라 EU / EEA 전역에 국경 간 서비스 제공 승인.

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전복은 하룻밤 사이에 통화 스팟 지위를 유지하기 위해 지불하거나 얻은이자입니다. 각 통화에는 밤새 인터 뱅크 이자율이 있으며, 외환은 쌍으로 거래되기 때문에 모든 거래가 2 가지 다른 통화뿐만 아니라 2 가지 다른 이자율을 포함합니다. 그러나 많은 상인이 생각하는 것과는 달리 외환 롤은 중앙 은행 금리에 기반하지 않습니다. 대신, forex 롤은 대부분 은행이 다른 은행으로부터 무담보 채권을 빌리는 야간 금리에 기초한 전방 지점을 사용하여 구성됩니다. 결국 외환 시장은 창구 판매가됩니다. 시장 및 현물 거래는 매일 정산되고 전 달되어야합니다. 구입 한 통화의 이자율이 판매 한 통화의 이자율보다 높으면 긍정적 인 결과를 얻을 수 있습니다. 구입 한 통화의 이자율이 판매 한 통화의 이자율보다 낮 으면 롤오버를 지불하게됩니다.

현재, 대부분의 forex 목록은 낮고 일부는 심지어 부정적인 이유는 무엇입니까?

지난 2 년 동안 전세계 중앙 은행들은 유동성을 높이고 금융 시장을 안정시키기위한 조치를 취했습니다. 중앙 은행가가 취한 조치들 중에는 야간 대출 금리가 현저히 감소하고 자본 시스템이 은행 시스템에 주요하게 투입되었다. 결국, 금융 시스템에 대한 신뢰를 되찾은 후 중앙 은행들은 은행 간 금리를 낮추는 데 성공했다. 즉, 은행이 돈을 빌려주는 것이 더 저렴 해졌다. 그러나 그것은 또한 통화 포지션을 밤새 유지하기 위해 지불하거나 얻은이자가 상당히 낮을 것을 의미합니다. 이 상황에서, 은행 및 다른 FXTM 코리아 외환 시장 참가자가 지불 한이자에 대해 작은 스프레드를 부과하기 때문에 통화 매매를위한 두 롤이 모두 부정적 일 수 있습니다.

캐리 & rdquo을 & ldquo; 찾고있는 상인; 높은 수익률의 통화를 구입하는 동시에 저금리 통화를 판매 할 것입니다. 따라서 환율이 일정하다고 가정하면 투자자는 두 통화 간의 이자율 차이를 벌 수 있습니다. 외환 거래는 25 년이 넘는 성공적인 실적을 가지고 있습니다. 그러나 세계 금리가 낮은 금리와 높은 위험 회피 혐의로의 금융 시장의 최근 변화는 성공적인 캐리 트레이드를 어렵게 만듭니다.

뉴욕의 오후 5시는 외환 거래 일의 시작과 끝으로 간주됩니다. 오후 5시에 예리한 곳에 열리는 모든 직책은 밤새 열리는 것으로 간주되며 전복 대상이됩니다. 오후 5시 1 분에 개설 된 직위는 다음 날까지 전복 될 수 없으며 오후 4시 59 분에 개설 된 직위는 오후 5시에 전복 될 수 있습니다. 오후 5시에 개설 된 각 직위에 대한 대변 또는 직불 카드는 일반적으로 1 시간 이내에 계정에 표시되며 계정 잔액에 직접 적용됩니다.

은행은 주말과 공휴일을 어떻게 회계 처리합니까?

전 세계의 대부분의 은행은 토요일과 일요일에 폐쇄되므로 요즘에는 롤오버가 없지만 대부분의 은행은 이틀 동안 계속이자를 신청합니다. 그것을 설명하기 위해 외환 시장은 수요일에 롤오버 3 일을 기록하여 화요일 롤오버 가격의 세 배가됩니다. 휴일에는 롤오버가 없지만 일반적으로 롤오버의 추가 기간은 휴일 2 일 (영업일 기준) 전에 발생합니다. 일반적으로 휴가 롤 오버는 한 쌍의 통화 중 하나에 큰 공휴일이있는 경우 발생합니다. 그래서 미국의 독립 기념일 인 7 월 4 일에 미국 은행이 폐쇄되고 7 월 1 일 오후 5시에 모든 미국 달러 쌍에 대해 롤오버 추가 하루가 추가됩니다.

롤오버 일정 페이지를 사용하여 롤오버가 공휴일로 계산되는 방법을 볼 수 있습니다.

저금리 상태에서도 통화에 투자해야하는 이유는 무엇입니까?

지난 몇 개월 간 통화 거래를하는 것이 매력이 적었지만 통화 시장은 여전히 ​​투자 할 수있는 최고의 장소 중 하나입니다. 어쨌든 외환 시장은 국제 결제 은행 (Bank for International Settlements)에 따르면 세계에서 가장 유동적 인 금융 시장으로 1 일 평균 3 조 달러를 상회한다. 이것은 주식 및 선물 시장의 총 일일 거래량의 3 배 이상입니다. 또한 거래 데스크가없는 외환 브로커의 경우 모든 브로커가 최상의 입찰가와 가격을 제공하기 위해 경쟁하는 세계 최고의 은행과 모든 거래가 연이어 진행됩니다. 이러한 은행 간 경쟁은 가격 공급자의 시장 조작 가능성을 감소시킬 수 있습니다.


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