[python] Stochastic 오실레이터 그리기
스토캐스틱(Stochastic) 말고도 다양한 오실레이터(oscillator)가 있다. 오실레이터가 익숙한 사람들은 보통 공대생일 텐데, 오실레이터란 표현을 주가 분석에서 쓰는 이유는 공대의 그것과 동일한 의미를 가지기 때문이다.
오실레이터란 반복적이고 주기적인 신호를 생성하는“진동자”
주가는 투자의 심리적 요인으로 가만히 있질 못하고 오르내리는 성향이 있다. 그 성질이 크기도 하고 작은 경우도 있지만, 많은 투자자들은 소위 “발라먹는다”라며 올랐을 때 팔고 내려왔을 때 사서 이익을 극대화하기 위해 주가의 변동을 측정하려는 시도를 했다. 달리말하자면, 투자가 몰린 과매수 상태와 과매도 상태를 확인하기 위한 시도로 오실레이터가 등장하였다.
Stochastic Ocillator란 그 중 가장 빨리 태어난 측정방법 중 하나이다.물론, 그렇다고 가장 잘 맞는다는 것은 아니다.
오실레이터가 하나가 아닌 이유는, 아직까지는 공식처럼 모든 종목에 대입되는 것이 아니기 때문에 측정 시도가 끊임이 없기 때문이다. 즉, 오실레이터만 믿고 맹목적으로 투자하는 사람은 없길 바란다.
Stochastic Ocillator
스토캐스틱 오실레이터란, 최근 N일간의 종가 중 오늘 종가가 어느 위치에 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 있는지를 의미한다.
최저가라면 0 %를, 최고가라면 100 %를 의미한다.
수식으로 쓰자면, 스토캐스틱 N = %K = (오늘 종가 - N일 중 최저가) / (N일 중 최고가 - N일 중 최저가).
%D 라고도 표현하는 Slow %K 는 %K의 m일 간 이동평균임으로, 조금 늦게 반응하는 지표라고 보면 된다.
Slow Stochastic Ocillator
실질적으로 사용되는 스토캐스틱 오실레이터로, 상술한 %D와 다르다.
상술한 %K와 %D가 너무 빨리 움직여서 실제 신호인지 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 단순한 이레귤러인지 알지 못해서, 더 느리게 반응하도록 각각의 %D와 %D에 t일 간의 이동평균을 더 한 값이다. 일반적으로는 바로 Slow Stochastic을 사용한다.
흔히 사용하는 값은, N = 15, m = 5, t = 3 이다. 물론, 어떤 값이 더 특정 시점에 특정 종목과 맞을 지는 각자가 판단할 일이다.
코드에의 적용
priceData는 일자별 Date(날짜)를 인덱스로 가지고 Open(시가), High(고가), Low(저가), Close(종가)의 컬럼을 가지는 pandas의 DataFrame이다.
2행: 최근 N 일간(rolling 함수와 period)의 최고가(max())를 구하고,
3행: 최근 N일간의 최저가(min())을 구한다.
4행: Fast %K 값을 스토캐스틱 정의에 따라 구하고,
5행: Fast %D, Fast %K의 m 일간(screen_window) 이동평균을 구한다.
6행과 7행은 위에서 구한 %K와 %D에 t일간(slow_window)의 이동평균을 더한 슬로우 스토캐스틱 오실레이터이다.
내가 짠 함수에서는 슬로우 스토캐스틱 오실레이터만 추가하여 반환함을 주의하자.
적용예
전체코드는 아래와 같으며, 기초 데이터셋(csv 파일)은 첨부파일을 활용하였다. 코드에는 경로를 포함하였기에, 기초 데이터셋의 구조와 값을 알고싶다면 활용하기 바란다.
거래에서 스토캐스틱 오실레이터 사용하기
스토캐스틱 오실레이터는 과매수 및 과매도 위치를 식별하는 모멘텀 유형 지표입니다. 즉, 트레이더가 시장에 진입하거나 떠날 수 있는 시점에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 그 외에 지표는 기초 자산의 미래 성과를 예측하기 위해 사용될 수 있습니다. 1950년대 George C. Lane에 의해 개발 및 구현되었습니다.
IQ Option 거래 플랫폼의 스토캐스틱 오실레이터
어떻게 진행합니까?
Lane은 지표가 거래량이나 가격을 따르지 않는다고 말합니다. 대신 속도, 즉 가격의 모멘텀을 따릅니다. 일반적으로 모멘텀은 가격보다 방향을 변경합니다.
결과적으로 이 지표는 트레이더가 추세 반전 지점을 예측하는 데 도움이 될 수 있으며 이는 거래에서 매우 중요합니다.
스토캐스틱 오실레이터는 선택한 기간 동안의 마지막 종가와 고가 범위 사이의 비율을 반환합니다. 상승추세에서는 가격이 이전 기간의 종가보다 높을 것이라는 가정에 기반합니다. 더욱이 하락추세에서는 가격이 이전 종가보다 낮을 가능성이 높습니다.
상승 추세 동안 스토캐스틱 오실레이터는 녹색선 위에 머무를 가능성이 높습니다.
오실레이터에는 2개의 수평선과 3개의 이동 평균선(빠른 것과 느린 것)이 있습니다. 기본적으로 빠른 이동 평균 라인의 주기는 13이고 느린 이동 평균의 주기는 0입니다. 오실레이터 스케일은 100에서 20까지입니다. 기본적으로 80%와 XNUMX%로 조정된 두 레벨은 XNUMX에 해당합니다. 수평선.
빠른 이동 평균과 느린 이동 평균이 80% 수준보다 높게 유지되면 자산이 과매수 영역에 있는 것으로 보입니다. 두 라인 모두 20% 수준 아래로 유지되면 자산은 과매도 영역에 있는 것으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 유가 증권이 일정 시간 동안 과매도 영역을 벗어나지 않고 머물 수 있기 때문에 가격 하락이 구매 신호를 의미하지는 않는다는 점을 언급해야 합니다. 또한 가격 상승이 항상 "매수" 포지션을 열 동기를 나타내는 것은 아닙니다. 유가 증권은 강한 상승세가 있을 때 꽤 오랜 기간 동안 과매수 상태를 유지할 수 있습니다.
설정하는 방법?
IQ Option 플랫폼에서 스토캐스틱 오실레이터 표시기를 설정하는 것은 매우 간단합니다.
또는 가장 선호하는 방식으로 매개변수를 설정할 수 있습니다. 정확도를 높이기 위해 %K 및 %D 기간 및 수준을 변경할 수 있습니다.
SO는 가격 차트 바로 아래 화면 하단에 나타납니다.
거래에서 어떻게 사용합니까?
SO의 주요 목적은 과매도 및 과매수 수준을 표시하고 거래자가 포지션을 여는 것이 더 나은 시기를 알리는 것입니다. SO를 사용하여 이러한 경우를 식별하는 몇 가지 방법이 있으며 일반적으로 다음 중 두 가지가 사용됩니다.
과매도 및 과매도
신호 판매
느린 이동 평균과 빠른 이동 평균이 모두 과매수 수준보다 높으면 추세가 비관적으로 간주될 수 있습니다. 느린 MA 아래에서 빠른 MA 교차는 다가오는 하락세의 추가 신호일 수 있습니다.
녹색등 위의 SO 이동 평균선의 반전은 시작되는 하락세를 나타냅니다.
구매 신호
느린 이동 평균과 빠른 이동 평균이 모두 과매도 수준 아래에 있으면 추세가 낙관적인 것으로 간주될 수 있습니다. 느린 MA 위의 빠른 MA 교차는 다가오는 상승 추세의 추가 신호가 될 수 있습니다.
레드 라인 아래의 SO 이동 평균 라인의 반전은 시작되는 상승세를 나타냅니다.
분기
지표와 가격 움직임이 다른 방향으로 움직이기 시작하면 다가오는 추세 반전의 신호로 간주될 수 있습니다. 다이버전스는 강세(낙관적) 및 약세(비관적)일 수도 있습니다.
추세 반전의 표시로서의 다이버전스
그럼에도 불구하고 스토캐스틱 오실레이터는 다른 기술 분석 도구와 마찬가지로 항상 올바른 신호를 제공할 수 없습니다. 어느 시점에서 그것은 잘못된 신호를 줄 것이고 이러한 경우에는 적절한 포지션을 열어서는 안 됩니다.
결론
스토캐스틱 오실레이터는 유용하고 인상적인 기술 분석 도구입니다. 이를 최대한 활용하기 위해 다른 모멘텀 지표 및 추세 추종 지표와 함께 사용할 수 있습니다. 다른 수준이 항상 다가오는 추세 반전과 유사하지 않기 때문에 지표로 작업할 때 주의해야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 IQ Option에서 추세 반전을 식별하는 방법
Stochastic 이라는 지표 는 오실레이터입니다. 자산의 가격 움직임을 따르고 추세 반전을 예측하는 데 도움이됩니다. 또한 차이를 보여줍니다. 자세히 살펴 보겠습니다.
IQ Option 플랫폼의 차트에 확률 지표를 연결하는 방법
먼저 IQ Option 계정에 로그인하십시오. 선호하는 자산을 선택하고 일본 촛대 차트를 클릭하십시오. 다음으로, 지표 아이콘을 클릭하고 Stochastic을 검색하십시오. Stochastic Oscillator가있는 새 창이 표시됩니다.
차트에 스토캐스틱을 추가하는 방법
확률 지표는 두 줄로 구성됩니다. 0과 100 사이에서 진동합니다. 첫 번째 라인 (% K)은 지정된 가격 범위에 대한 현재 종가를 표시합니다. 두 번째 라인 (% D)은 단순 이동 평균이며 그 계산은 첫 번째 라인을 기반으로합니다.
이제 Stochastic의 매개 변수는 무엇입니까?
첫 번째 줄 (% K)의 기본 기간은 14이고 색상은 파란색입니다. 다른 하나 (% D)의 기간은 3이고 색상은 주황색입니다. 원하는 경우 기간과 선의 색상을 변경할 수 있습니다. 그러나 설정을 그대로 두는 것이 좋습니다.
확률 적 오실레이터의 매개 변수
IQ Option에서 스토캐스틱 지표를 사용하여 거래하는 방법
거래에서 스토캐스틱 오실레이터를 사용하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
시장이 과매 수 또는 과매도되는시기를 결정하십시오.
지표 창에서 두 개의 다른 선 (확률 적 선 제외)을 볼 수 있습니다. 녹색 선은 레벨 20에 있고 빨간색 선은 80에 있습니다. 지표 선이 80 선을 교차하면 자산 가격이 지나치게 높다는 것을 의미합니다. 매도 포지션을 입력해야하는 순간은 파란색 % K 라인이 % D 라인과 교차하여 그 아래로 이동하기 시작하는 순간입니다. 이제 추세가 반전 될 것이라고 확신 할 수 있습니다.
과매 수 과매도 지역에서 교차하는 오실레이터 라인
상황은 그래프의 다른 쪽 끝과 매우 유사합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 20 아래로 떨어지고 시장이 과매도 된 경우, % K가 % D를 교차 할 때까지 기다린 다음 매수 거래를 주문하십시오.
스토캐스틱 오실레이터와 가격의 차이 활용
우리는 지표 선에 비해 자산의 가격이 같은 방향으로 향하지 않을 때 디버전스에 대해 이야기하고 있습니다. 일반적으로지지 / 저항 레벨 브레이크와 함께 발생합니다. 그리고 그것은 반대 방향의 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 새로운 추세가 발전하기 시작할 수 있다는 신호입니다.
강세 발산
스토캐스틱 지표는 잠재적 인 추세 반전을 발견하는 데 도움이되는 매우 멋진 다목적 도구입니다. IQ Option 데모 계정으로 바로 이동하여 시간을내어 사용 방법을 연습하십시오. 우리와 함께 경험을 공유하십시오. 아래 댓글 섹션을 사용하세요.
업비트 투자자보호센터
오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 기술적 분석도구입니다. 많이 알려진 오실레이터 3개를 꼽자면 이동평균수렴·확산지수(MACD), 상대강도지수(RSI) 및 스토캐스틱(Stochastics)입니다.
이동평균수렴·확산지수(MACD)
MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 인데요. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 서로 교차하게 된다는 성질을 이용합니다.
우선 장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 MACD 곡선을 구합니다. 일반적으로 26일 지수이동평균을 12일 지수이동평균에서 빼서 구합니다. 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선을 구합니다. MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때가 바로 매매시점으로 볼 수 있습니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 나타냅니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 위로 이동하면 일반적으로 상승 가능성을 나타내는 것으로 간주됩니다.
대부분 기술적 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산일 경우 수많은 거짓 신호를 제공 할 수 있습니다. 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.
상대강도지수 (RSI)
상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도 를 나타냅니다.
기본적으로 RSI는 14개 기간(매일 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다. RSI는 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값을 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값과 일정기간 동안의 주가 하락폭의 평균값으로 나누어 계산하게 되며, 0에서 100%까지 값을 가지게 됩니다.
RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구인 모멘텀(운동량) 지표 입니다. RSI가 높다면 해당 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. RSI가 감소하면 해당 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.
RSI가 70 이상이면 일반적으로 과매수 상태로 간주되며 추후 가격이 하락할 가능성이 있다고 봅니다. RSI가 30 이하이면 일반적으로 과매도 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 상태로 간주되고 추후 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 즉, 시장이 급등세를 보이고 RSI가 70을 넘어서면 시장이 정상적인 범주를 벗어나 가격이 하락세로 돌아설 수 있음을 의미하는 신호일 수 있습니다. 반면 가격 상승과 RSI가 70을 넘지 않는다면 시장이 계속 상승할 여력이 있을 수 있습니다.
RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 투자자들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다. 예를 들어 7일 RSI는 21일을 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.
RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하는데 RSI는 떨어지거나, 반대로 가격이 하락하는데 RSI가 상승하는 현상으로, 이는 현재의 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다.
스토캐스틱(stochastic)
스토캐스틱 또한 특정 시장의 추세를 측정하는 데 사용되는 지표 입니다. 스토캐스틱은 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 나타냅니다.
스토캐스틱 값은 (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며 보통 백분율로 표기합니다. 스토캐스틱 값의 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 됩니다.
만약 N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면 스토캐스틱 값은 20%가 되죠.
스토캐스틱이 일반적으로 80이 넘으면 과매수 상태인 것으로 간주되며 20 미만은 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 해당 주식이 범위의 최고점 주변이나 최저점 주변에서 거래되고 있음을 의미합니다.
스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시됩니다. 하나는 스토캐스틱이고 두번째는 스토캐스틱의 N일 이동평균선입니다. 전자를 K로, IqOption - 거래의 스토캐스틱 오실레이터 후자를 D로 표시하는데요. D는 단순히 스토캐스틱의 이동평균선이므로 slow K라고 부르기도 하죠. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는 골든크로스와 데드크로스 등 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다.
K와 D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 K가 D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호로 읽을 수 있습니다.
Stochastic Oscillator를 읽고 해석하려면 어떻게해야합니까?
가격이나 부피를 측정하는 대신, 스토캐스틱 오실레이터는 가장 최근의 종가를 주어진 기간의 범위와 비교합니다. 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 확률 적 오실레이터는 현재 마감 가격에서 해당 기간의 최저치를 뺀 기간의 총 범위로 나누고 100을 곱하여 계산됩니다. 예를 들어, 14 일 최고치가 150 일 경우 최저치는 125이며 현재가 (145-125) / (150-125) * 100, 또는 80 일 것입니다. 현재 가격을 시간 경과에 따른 범위와 비교하면, 스토캐스틱 오실레이터는 가격이 닫히는 일관성을 반영합니다 최근 최고 또는 최저 근처.
확률 적 오실레이터는 범위가 한정되어 있으며 항상 0에서 100 사이의 값을 갖습니다. 따라서 과매 수 및 과매도 상태를 나타내는 유용한 지표가됩니다. 전통적으로, overbought 범위에서 80 이상의 판독 값이 고려되며 20 세 미만의 판독 값은 초과 판매로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강한 추세는 장기간 과매 수 또는 과매매 상태를 유지할 수 있습니다. 대신, 거래자는 추세 변동에 대한 단서를 찾기 위해 확률 론적 발진기의 변화를 조사해야합니다.
확률 적 오실레이터 차트는 일반적으로 두 세션으로 구성됩니다. 하나는 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 값을 반영하고, 다른 하나는 3 일 간단한 이동 평균을 반영하는 것입니다. 가격은 기세를 따르는 것으로 생각되기 때문에,이 두 라인의 교차점은 매일 운동량에 큰 변동이 있음을 나타 내기 때문에 반전이있을 수 있다는 신호로 간주됩니다.
확률 론적 발진기와 추세 가격 행동의 차이는 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어 곰 같은 경향이 새로운 낮은 최저점에 도달하지만 오실레이터가 더 낮은 최저점을 인쇄하면 곰들이 모멘텀을 소모하고 완고한 반전이 양조되고 있다는 지표 일 수 있습니다.
귀하의 뮤추얼 펀드는 실제로 어떻게해야합니까?
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