Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

마지막 업데이트: 2022년 2월 15일 | 0개 댓글
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엔벨로프 지표

01장 우리는 왜 저점 매매를 해야 되는가?

1. 저점이란 무엇인가?
2. 저점 매매를 무조건 해야 되는 이유?
3. 단순 저점과 완전 바닥은 무엇이 다른가?
4. 인내심과 중심만 잡으면 바로 수익이 난다
5. 저점 매매시 반드시 필요한 계좌 분할법

02장 저점 매매시 필요한 차트 기초 및 저점 유형

1. 저점에 필요한 차트의 기초 및 원리
2. 주가의 상승세 하락세 읽는 방법
3. 1초만에 저점 알아보는 법
4. 주가 하락세에 나타나는 저점 유형 8가지
5. 단기 저점과 장기 저점 매매의 차이

03장 보조지표 분석으로 수익내는 최저점 매매 비법

1. 최고의 저점을 잡아주는 마법의 선 "땅굴파기 기법" 공개(조건검색식 포함)
2. 98.8% 승률을 자랑하는 "엔벨로프 & 땅굴파기 기법"(조건검색식 포함)
3. 저점에서 가장 신뢰도가 높은 단 하나의 지표 매매
4. 저점의 수치를 측정하는 지표 매매
5. 저점의 추세강도를 나타내는 지표 매매
6. 마이너스 선 하나로 저점의 정확한 추세 매매

04장 1억 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 짜리 단타 비법 & 조건검색식

1. 이동평균선 딱 2개로만 승부한다
2. 저점매매 "조건검색식" 공유


# 왜 그토록 많은 사람들이 궁금해 하는 "저점 매매"에 대한 책이 없을까요?

- 주식 관련된 수많은 책들이 있지만, 왜 아직도 많은 사람들이 궁금해 하는 "저점 매매"에 집중된 책은

없을까요? 이유는 한가지 입니다. 저점 매매법을 몰라서가 아니라, 혼자만 알고 수익을 보려는 사람들이

공개를 안해서 입니다. 그래서 저는 투자 실패로 인한 손실로 큰 상처받거나 수익을 내고 싶은데 방법을

모르는 사람들을 위해서 과감하게 "저점 매매" 노하우를 공개하기로 결심했고, 최선을 다해서 책으로

# 주식 투자는 안정적이면서 수익을 극대화 하는 것이 핵심이다.

- 초보는 대부분 위험하게 고점에서 매수한 후 "언제 오르나" "바로 떨어지진 않을까" 라는 불안감이 앞서서

일하는 시간에도 1초마다 떨리는 손으로 핸드폰 주식창을 바라보고 있습니다. 그러다 결국에는 주가 하락

하면 손실로 인한 마음의 상처를 받습니다.

주식 투자는 최대한 안정적이면서 수익을 극대화 할 수 있는 "저점 매매"로 해야 됩니다.

"저점 매매" 는 주가의 바닥에서 매수하기 때문에 매수 후에는 편안한 마음으로 주가가 수익권으로 진입

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

지금은 많이 알려져서 주식투자 경력이 어느정도있는분들은 아는 기법이긴 하지만.
주가의 원리에 기반을 두고 있는 기법이라 확실한 기법만 숙지한다면 충분히 통하는 강력한 기법 중 하나입니다.

아직도 수 익을 잘 못내고 손실만 보 는 초보분들은 이 기법을 한번 사용해 보시길 권해드립니다.

아래의 원칙만 지킬 수 있다면 좋은 결과가 있을 것입 니다.

이 기법에 해당하는 종목은 평균 한달에 2-3회 정도로 자주 나오는 편은 아닙니다만
기법의 특성상 하락장에 더 자주 나옵니다.

KOSPI200 종목만 한정해서 적용하시되 반드시 원칙을 숙지하시고 꼭 지키셔야 합니다.

1. Envelope 이란?


- 주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균선에 대한 Envelope 선 이라 합니다.

- +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선이라 합니다.

- 이동 평균선의 기준을 20일, m의 비율을 20으로 설정 합니다. (20일 이동 평균선 기준으로 상하 20%)

2. Envelope 기법의 기본 원칙.

- KOSPI200 종목으로 한정 하고, 파업이나 부도설 및 자금 악화와 같은 회사의 존립에 문제가 발생한 종목은 제외 한다.

- 주가가 Envelope 지지선에 닿을 때 1차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)

- 1차 매수 가격에서 8% 하락할 때 2차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)

- 2차 매수 가격에서 10% 하락할 때 3차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 30% 투입)

- 3차 매수 가격에서 5% 이상 하락할 때 매도(손절) 한다.

- 수익권에서는 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 매도 포지션으로 전환 하고 추가 원칙에 따라 언제든지 수익을 실현 한다.

3. Envelope 기법의 추가 원칙.


- Envelope 지지선에 닿는 시점이 해당 종목의 고점대비 50% 하락한 가격대거나 쌍바닥 패턴이라면 우선적으로 매수

- Envelope 지지선에 닿기 전 하락의 시작이 Envelope 저항선에서 부터라면 우선적으로 매수

- 큰 악재 없이 단기간에 급락(매수시점) 후 반등(매도시점) 하는 종목은 수익을 좀 더 높게 잡고 분할 매도로 대응

- 3차 매수까지 허용 했거나, 수익권 까지의 기간이 길었던 종목은 수익을 좀 더 낮게 잡고 매도 한다. (주로 주가가 Envelope 지지선을 타고 흐르는 경우에 해당되는데, 시간비용을 고려해서 빠른 매도로 대응)

- 완만한 하락장이 아닌 폭락이 연출되는 대세하락장 에서는 매수시점 자체를 5% 이상 낮춘다. (예로 2007.8.16~17 이나 2007.11.23 에 이르는 과정을 보면 단순한 하락이 아닌 시장 전체가 밀릴 수 밖에 없는 상황)

참고로 엔벨롭 기법은 장투나 중기투자의 기법이 아니라 스윙. 즉, 빠르면 2-3일. 늦어도 2주안에는 차익실현을 하고 나오는 스윙에 맞는 기법입니다.

그러므로 그게 먹겠다는 욕심보다 짧게 5%-7% 정도되면 분할매도로 차익을 실현하는 것이 현명합니다.

간단히 일반적으로 개미투자자 분들이 가장 많이 쓰는 HTS인 키움증권의 영웅문에서의 엔벨롭 보조지표 설정법 을 간략히 살펴 보겠습니다.

먼저 영웅문 HTS종합차트 를 엽니다.

빨간색 네모를 순차적으로 클릭 후 화살표로 표시된 부분이 나타나면 표시된 부분을 마우스로 더블클릭 합니다.

- ' 지표조건설정 ' 에서 아래의 그림처럼 20 / 20 으로 설정 합니다.
(처음에는 Percent 설정이 아마도 6으로 되어 있을 겁니다.)

Period는 주가평균기간을 Percent는 비율을 말합니다.

- ' 라인설정 ' 에서는 주로 중심선/저항선/지지선 의 색상 과 너비 를 취향에 맞게 수정 합니다.
- 중심선의 경우 일반적인 20일 이동평균선이 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 되며
- 일반적으로 저항선 의 경우 빨강색, 지지선 의 경우 파랑색 을 사용하며 너비는 2pt 정도가 무난합니다.

이상 Envelope 기법을 사용하기 위한 가장 기본적인 설정 방법 이었습니다.

다른 증권사의 HTS 도 유사하게 설정할 수 있으니 참고하시면 되겠습니다.



엔벨롭(Envelope) 기법의 장점은 뭐니뭐니 해도 KOSPI200 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 종목을 대상으로 하는 안정성 + 높은 확률 에 있습니다. (모 책자에는 성공확률 80%라고까지 되어있지요.^^)

그만큼 기법을 완전히 숙지하고 두려워하지 않고 침착하게 대응한다면 충분히 만족할 만한 수익을 낼 수 있을 것입니다.

실전 투자 전략 (92) - 볼린저 밴드의 기초 (1)

이번 시리즈부터는 '볼린저 밴드 투자기법'에 나오는 내용 중 실전 트레이딩에 응용할 수 있는 내용을 추려 리뷰해보겠습니다.

제1부 시장을 분석한다는 것
1장 들어가며
2장 분석에 사용되는 데이터
3장 투자와 트레이딩의 기간, 시간 틀
4장 시대를 초월하는 지침이 가능할까?
5장 자신만의 방식이 최고의 지침이다

제2부 볼린저 밴드의 기초
6장 트레이딩 밴드와 엔벌로프, 채널의 역사
7장 트레이딩 밴드를 구축하는 방법
8장 볼린저 밴드에서 도출할 수 있는 지표: %b와 밴드폭
9장 볼린저 밴드와 통계학적 규칙

제3부 볼린저 밴드의 실전 활용
10장 패턴 식별의 핵심적인 열쇠
11장 무의미한 정보를 주가 필터로 걸러낸다
12장 대표적인 바닥 W형 패턴 포착
13장 대표적인 천정 M형 패턴 포착
14장 추세 지속을 알리는 밴드 타기
15장 밴드의 수축과 확장을 활용하는 스퀴즈
16장 매매기법 Ⅰ: 변동성 돌파

제4부 볼린저 밴드와 지표의 결합
17장 볼린저 밴드의 신호를 확증하는 지표
18장 볼린저 밴드와 함께 활용하는 거래량 지표
19장 매매기법 Ⅱ: 추세 추종
20장 매매기법 Ⅲ: 반전

제5부 데이 트레이더를 위한 고급 기법
21장 볼린저 밴드를 활용한 지표 표준화
22장 데이 트레이더를 위한 기법 정리

* 가격의 움직임을 분석하는 지표 중 '채널 지표'라는 카테고리가 있습니다.

채널이란, 특정 중심선을 기준으로 상하단에 일정한 폭의 범위를 설정해놓은 구간 을 말합니다.

즉, 채널지표는 중심선, 상단선, 하단선으로 구성된 구간으로 지정됩니다.

* 채널 지표는 특정 기준점을 중심으로 현재의 주가가 어느 정도 위치에 있는지 객관적으로 보여주기 때문에 트레이딩에 있어 유용하게 이용됩니다.

* 채널 지표는 채널 상단을 돌파시 매수하는 추세 추종 매매로 이용할 수도 있고, 채널 하단에 닿았을 때 (과매도권)에서 매수하는 역추세 매매 전략으로도 이용할 수 있습니다.

2. 채널 지표의 종류

* 이러한 채널 지표에는 여러가지가 있는데, 돈키언 채널, 엔벨로프, 켈트너 채널, 볼린저 밴드 등이 있습니다. 채널 지표마다 고유한 특성이 있고, 지니는 의미가 다르기 때문에 여러가지 지표의 의미에 대해서 살펴보는 것은 상당히 유용하다고 할 수 있습니다. 그러면 하나씩 살펴볼까요?

* 돈키언 채널 (Donchian channel)

돈키언 채널은 특정 기간 동안의 고가와 저가로 구성된 채널 입니다. 예를 들면, 최근 20일 고가 / 최근 20일 저가로 구성된 채널을 생각해 볼 수 있겠습니다. 쉽게 말하자면, 우리가 흔히 얘기하는 박스권의 개념과 유사하다고 볼 수 있겠습니다.

돈키언 채널은 1980년 초반 터틀들을 중심으로 시스템 트레이딩의 개념이 확립되기 시작하던 시점에 개발되어 널리 이용되던 지표입니다.

보시는 것처럼 최근 n일간의 고가와 저가가 각각 채널의 상단선과 하단선으로 작용하고, 고가와 저가의 평균이 중심선으로 작용합니다.

돈키언 채널은 일반적으로 고전적인 단순한 형태의 추세 추종 전략에 널리 이용됩니다. 예를 들면, 20일 고가 돌파시 매수, 20일 저가 하향 돌파시 매도와 같은 방식 이지요.

돈키언 채널은 '단순무식'한 추세 추종 전략을 디자인하는데 기본적인 지표로 유용하지만, 채널의 폭이 상당히 크기 때문에 이것만으로 단순무식하게 추세 추종 전략을 만들면 어마어마한 휩소성 손실에 당하기 쉽습니다.

엔벨로프는 특정 기간의 이동평균선을 중심으로 특정 비율값을 가감하여 채널을 구성한 지표 입니다.

예를 들자면 이런 식이죠. 중심선은 20일 이동평균선, 상단선은 20일 이동평균선 + 10%, 하단선은 20일 이동평균선 - 10% 와 같이 구성됩니다. 밴드의 폭은 고정된 비율을 이용합니다.

엔벨로프는 10여 년 전 국내 모 주식 카페를 중심으로 우량주 엔벨로프 역추세 매매 기법으로 대중들에게도 꽤 널리 알려진 지표입니다.

엔벨로프는 이동평균선을 중심선으로 이용한 것까지는 좋은데, 채널의 폭을 특정한 비율로 고정한다는 것이 고질적인 문제점으로 지적 됩니다.

왜냐면, 이 폭을 지정하는데 특별한 근거가 있는 것이 아니라, 개인이 알아서 선택하는 방식이기 때문입니다. 그리고, 특정한 폭을 지정한다고 해도, 그것이 실제적으로 어떤 의미가 있는지 합리적으로 설명하기 어렵다는 것이죠. 예를 들면, 폭을 5%로 잡는 것이 좋을까요? 10%로 잡는 것이 좋을까요? 아무도 알 수도 없고 정답도 없지요.

* 켈트너 채널 (Keltner channel)

엔벨로프 지표의 단점을 논리적으로 개선한 지표가 바로 켈트너 채널입니다. 켈트너 채널은 중심선이 이동평균선이고 채널의 폭은 최근 n 일 동안의 일봉 range(고가 - 저가) 평균 (혹은 ATR)을 기준으로 정해집니다.

예를 들자면 중심선은 20일 이동평균선, 상단선은 20일 이동평균선 + 최근 10일 range 평균, 하단선은 20일 이동평균선 - 10일 range 평균 과 같은 방식이지요.

채널의 폭을 조절하기 위해 n일 range 평균에 특정 상수 값을 곱해서 쓰기도 합니다.

엔벨로프 지표는 지표의 폭을 정할 때 그 값이 무슨 의미가 있는지 논리적인 의미를 부여하기 힘들다는 단점이 있었고, 종목의 변동성을 반영하지 못한다는 것이 치명적인 문제였는데, 켈트너 채널은 range의 평균을 이용하여 종목의 최근 변동성을 실시간으로 반영, 보정해 준다는 것이 장점 입니다.

따라서, 켈트너 채널은 트레이딩 관점에서 보면 단순 엔벨로프보다 진일보한 채널 지표라고 볼 수 있겠습니다.

하지만 켈트너 채널의 경우도 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 채널의 폭을 정하는 것이 다소 자의적이라는 관점에서 완전히 자유로울 수는 없습니다.

최근의 평균적인 변동성을 가감했다는 점이 의미가 있기는 하지만, 개인적인 취향에 따라 폭을 늘리거나 좁히고 싶을 때 단순히 특정 상수를 곱하는 것도 논리적으로 깔끔하게 와닿지는 않기 때문입니다.

켈트너 채널의 폭에 곱하는 상수 값이 구체적으로 어떤 의미가 있는지 알 수는 없죠. 단순히 밴드의 폭을 좀 늘리고 줄인다는 것 말고는 말이죠.

드디어 대망의 볼린저 밴드입니다. 볼린저 밴드는 특정 기간의 이동평균선을 중심으로, 최근 n일간의 주가 표준편차의 배수를 가감하여 구성한 채널 입니다.

볼린저 밴드의 일반적인 세팅은 20일 이동평균선과 20일 이동평균선의 2배 표준편차를 이용하는데, 이럴 경우, 중심선은 20일 이동 평균선, 상단선은 20일 이동평균선 + 2 x 최근 20일간 주가 표준 편차, 하단선은 20일 이동평균선 - 2 x 최근 20일간 주가 표준편차가 됩니다.

볼린저 밴드는 밴드 폭을 결정하는 지표로 최근 주가의 표준 편차라는 개념을 도입했다는 점에서 기존의 채널 지표보다 훨씬 더 로버스트하고 혁신적이라고 할 수 있습니다.

통계적으로 어떤 자료의 분포에서 평균을 중심으로 2배수 표준 편차를 가감한 구간은 일반적으로 전체 데이터의 95%를 포괄한다고 알려져 있고, 표준 편차에 곱해주는 상수 값을 가감하면 통계적으로 커버하는 데이터의 영역의 계산이 가능하게 됩니다.

예를 들면, 2배수 표준편차 대신 1배수 표준편차를 이용하면, 이 볼린저 밴드 내부의 가격은 일반적으로 65% 정도의 데이터를 설명할 수 있고, 3배수 표준편차를 이용하면 99%의 데이터를 설명할 수 있다는 의미입니다.

즉, 볼린저 밴드의 경우,내가 어느 정도의 데이터 분포를 설명하고자 할지 정량하여 표준편차에 곱해지는 상수값을 지정할 수 있다는 것이 강력한 장점 입니다. 다른 채널 지표들은 이런 정량이 불가능하지요.

물론, 가격의 움직임은 정규분포가 아니고 fat-tail 분포기 때문에 이것이 수학적으로 엄밀하게 일치하는 것은 아니지만, 러프하게는 꽤 정확하게 이용할 수 있기 때문에, 채널 지표에서 볼린저 밴드가 차지하는 위상은 상당히 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 높다고 볼 수 있습니다.

3. 볼린저 밴드의 강점은?

* 이같은 관점에서 볼린저 밴드는 트레이딩에 대단히 강력한 장점을 제공 합니다.

첫째, 트레이더가 자신이 원하는 수준의 정량적인 역치를 지정할 수 있고, 불필요한 '일상적인 신호'를 걸러낼 수 있습니다. 예를 들어, 2SD를 밴드폭으로 지정할 경우, 이 밴드 상단이나 하단에 가격이 터치한다는 경우는 일반적으로 5% 이하의 경우에서 관찰된다는 (희박하다는 의미) 이기 때문에, 아주 강력한 상승 추세나 아주 강력한 하락 추세가 형성되었다는 의미로 해석할 수가 있습니다.

3SD로 지정한다면, 이런 상황이 관찰되는 경우는 1%에 불과하기 때문에 극단적인 가격의 움직임이 발생할 가능성이 더 높다는 의미이기 때문에, 의미없는 '일상적인' 신호는 볼린저 밴드의 표준편차의 배수를 크게 지정하는 방식으로 필터링할 수 있습니다. 어차피 트레이딩의 매매 신호는 이도 저도 아닌 맹탕같은 일상적인 신호가 아닌, 극단적인 상승이나 하락에서 발생되는 경우가 많기 때문에 볼린저 밴드는 이런 관점에서 대단히 강력한 장점을 지닙니다.

둘째, 볼린저 밴드는 최근의 가격의 변동성을 이상적으로 반영하기 때문에 변동성을 이용한 트레이딩 전략에 대단히 유용하게 이용할 수 있습니다. 가격의 움직임은 단순히 상승이나 하락, 횡보와 같은 추세적인 속성만 존재하는 것이 아니고, 변동성이라는 아주 중요한 속성도 존재하지요.

볼린저 밴드는 변동성을 직접적으로 잘 반영하는 훌륭한 트레이딩 지표이기 때문에 변동성을 이용한 단기 트레이딩 전략 (변동성 돌파, 볼린저 밴드 스퀴즈)에서 핵심적인 지표로 이용이 가능합니다

4. 볼린저 밴드를 이용한 트레이딩 기법, 어떤 것이 있을까?

* 볼린저 밴드를 이용한 트레이딩 전략에는 볼린저 밴드 스퀴즈 전략, 패턴 인식과 결합한 전략, 거래량 지표를 결합한 전략, 볼린저 밴드를 이용한 지표 표준화 전략 등 아주 다양하고 흥미로운 것들이 많이 있습니다.

엔벨로프 지표

Envelope는 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 중심선인 주가의 이동 평균선과 해당 이동 평균선을 평행 이동시킨 상단, 하단선으로 구성된다.

Envelope 상단선을 저항선, 하단선을 지지선으로 인식하며 주가가 저항선에 도달하면 매도 신호로 지지선에 도달하면 매수 신호이다.

주가의 변동성이 커지면 Envelope 곡선의 범위가 커진다.

가격이 Envelope 하단선(지지선)에 도달 -> 과매도 (매수)

가격이 Envelope 상단선(저항선)에 도달 -> 과매수 (매도)

Envelope(단순 이동평균)

상단선 = avg(C,period) + avg(C,period)*(percent/100)

하단선 = avg(C,period) - avg(C,period)*(percent/100)

산출기간의 표준은 20일, 6퍼센트이다. (period = 20, percent = 6)

해당 종목에 따라 산출기간을 맞게 조절하여 사용하는 것이 좋다.

Envelope(지수 이동평균)

상단선 = eavg(C,period) + eavg(C,period)*(percent/100)

하단선 = eavg(C,period) - eavg(C,period)*(percent/100)

산출기간의 표준은 단순 이동평균의 경우와 마찬가지다. 종목에 따라 산출기간을 맞게 조절하여 사용하는 것이 좋다.

해당 차트는 골드 일간 차트에 단순 이동평균을 이용한 Envelope(20일, 6percent)를 적용한 상태이다.

생각보다 신호가 Envelope) 기법: 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 많이 발생하지 않는다. 왠만해서는 저항, 지지에 걸리면 반락, 반등한다. 그렇지만 2016년 하반기에 하단선(저항선)을 건드리기는 하지만 오히려 더 떨어지는 현상도 발생한다.


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