스토캐스틱 오실레이터

마지막 업데이트: 2022년 6월 19일 | 0개 댓글
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스토캐스틱 지표 - 스토캐스틱 오실레이터

스토캐스틱(Stochastic) 지표는 George Lane이 도입한 지표로, 가장 최근의 가격대에서 현재의 종가 위치를 결정함으로써 가격동향과 가능한 리버스 포인트들을 파악하기 위해 도입되었습니다. 지속가능한 상승추세에서 종가는 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다.

스토캐스틱(Stochastic) 오실레이터 사용법

스토캐스틱 오실레이터는 과매수, 과매도 영역을 구별해 낼 수 있지만, 추세 분석 내에서 고려되어져야 하는 사안입니다.

  • 일반적으로 스토캐스틱 오실레이터가 75 이상으로 올라가면, 자산을과매수할 수 있습니다.
  • 스토캐스틱 오실레이터가 25 미만으로 떨어지면, 자산이 과매도 될 수 있습니다.

극단적인 영역을 벗어나면, 가능한 전환점을 지표가 제안 할 수 있습니다.

  • 과매수 경계를 위로 넘은 스토캐스틱은 매도 기회를 나타냅니다.
  • 과매도 경계를 아래로 벗어나면, 스토캐틱은 매수 기회를 나타냅니다.

일반적으로 3주기 이동평균인 평활한 신호선과 지표를 교차시키면, 거래 기회 또한 감지할 수 있습니다.

  • 스토캐스틱 오실레이터는 신호 라인을 아래에서 교차 할 때, 롱 포지션을 제안합니다
  • 스토캐스틱 발진기는 신호선을 위에서 교차 할 때, 숏 포지션을 제안합니다..

수렴/발산 패턴은 가능한 추세 약점을 나타낼 수 있습니다

  • 가격이 새로운 고점으로 올라가지만 지표가 올라가지 않을 경우, 상승 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.
  • 가격이 새로운 최저 수준으로 떨어지지만 지표는 떨어지지 않을 경우, 하락 추세가 약해지는 징후 일 수 있습니다.

Stochastic Oscillator - Stochastic Indicator

스토캐스틱 오실레이터 거래 전략

확률론적(스토캐스틱) 시스템은 상승세 종가가 가격 범위의 상단에 가까운 경향이 있고, 하락세가 종가의 최저가에 가까운 경향이 있다는 관찰에 근거합니다.

스토캐스틱 전략에서는 %K선과 %D선, 두 선이 사용됩니다. K선은 빠르고, D 선은 느립니다. 이 선들은 수직축에서 0에서 100까지 진동합니다. 고려해야 할 주요 신호는 D선과 기초 시장 가격의 차이입니다. D선이 80을 넘고 가격이 상승하면서 하락하는 두 개의 피크를 형성하면, 약세 분기가 발생합니다. D선이 20선을 밑돌고 가격이 하락하면서 2개의 상승 바닥을 형성하면, 강세의 차이가 발생합니다. 따라서 실제 매수 및 매도 신호는 K선이 D선을 통과 할 때 촉발됩니다. K선이 80 레벨 위에서 D선 아래로 교차 할 때 판매 신호가 생성됩니다. 따라서, 매수 신호는 K선이 20 선 아래의 D선 위로 교차 할 때 생성됩니다.

스토캐스틱 공식

스토캐스틱 오실레이터는 종가 가격과 n 기간의 최저가 간의 차이를 n 기간 동안의 고가 및 저가 간의 차이로 나누어 계산합니다. 100에서 0까지의 절대 범위를 얻으려면 분수에 100을 곱해야합니다. 오실레이터의 기간 수는 거래 전략에 따라 거래자가 설정합니다.

거래 플랫폼에서 스토캐스틱(Stochastic) 사용 방법

Use indicators after downloading one of the trading platforms, offered by IFC Markets.

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터 지표 이해하기

스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구입니다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있습니다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정됩니다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성됩니다. 주요 신호는 %D를 사용해 발생합니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic) 수식

가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14입니다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용됩니다.

기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미입니다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미입니다.

패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)

두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측합니다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균입니다.

이를 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastic)이라고 합니다.

슬로우 스토캐스틱(Slow Stochastics)

패스트 스토캐스틱은 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호합니다.

추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 슬로우 스토캐스틱은 다음과 같이 계산됩니다.

스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지입니다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터 범위

100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미입니다.

스토캐스틱 오실레이터의 과매수 레벨

80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이 됩니다

매수 및 매도 신호

%K 선과 %D 선이 모두 괘매도 레벨인 20을 햐향 교차하는 경우 매수 신호가 됩니다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 됩니다.

매수 및 매도 신호

반대로 %K 선과 %D 선이 모두 괘매수 레벨인 80을 상향 교차하는 경우 매도 신호가 됩니다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 됩니다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있습니다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시합니다.

빠른 신호(faster signals)

20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있습니다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있습니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있습니다.

랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생합니다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생합니다.

스토캐스틱 및 다이버전스

스토캐스틱과 RSI의 결합

보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있습니다.

예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱과 RSI의 결합

반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 초보와 상급 트레이더 모두 사용합니다. 다양한 신호를 발생시키므로 추세 및 비추세 장에서 모두 유용합니다. 횡보장에서는 스토캐스틱의 과매수 레벨 상향 교차 또는 과매도 레벨 하향 교차가 보다 자주 발생할 수 있습니다. 반면에 추세장에서는 오실레이터와 가격 사이의 다이버전스(양 또는 음)가 흔하게 발생할 수 있습니다. 인디케이터와 오실레이터는 함께 사용할 때 더 강력한 도구가 된다는 것을 알아두는 것이 현명합니다.

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Stochastic Oscillator: Everything You Need To Know

Stochastic Oscillators

Traditional investment advice would suggest traders buy low and sell high, but with the unpredictability of market movements, this can be hard to follow consistently. Considerably more so in cryptocurrency markets, it can be much more profitable to stop trying to time the highs and lows instead of trading the waves between them.

Investors employ techniques to use momentum when they see an acceleration in an asset’s value, often taking long or short positions based on the direction of momentum. While skilled traders can successfully pull this off, much of it depends more on erratic short-term movements than fundamental value.

What are Momentum Indicator?

Traders use momentum indicators to track this growth rate and buy or sell based on the signaled trend strength. Using a momentum-based strategy, traders take long positions when prices trend upwards and short positions when prices downtrend.

Instead of selling high and buying low, momentum traders identify opportunities to profit from high liquidity markets, buying high and selling higher or selling low but buying even lower. Momentum investors focus more on the prevalent trend created after the last price break rather than detecting continuation or reversal patterns based on past movements.

Momentum is like a train, accelerating slowly but exponentially and decaying similarly. For momentum traders, the zones where the acceleration is at its peak are what really bring the money home – when the train is moving fastest. Momentum investors crave performance, reaping returns from stocks trending in any direction.

The upward trending prices or ‘hot stocks’ are the ones with the most significant growth over time, and some investments are hotter than others. Using momentum indicators like RSI (Relative Strength Index) and MACD (Moving Average Convergence/Divergence), traders can perform a technical analysis that determines strengths and weaknesses in an asset’s price.

Trading momentum represents the rate of rising or falling in an asset’s price. From the perspective of observing trends, momentum is incredibly helpful in determining price strength. However, momentum has historically been more applicable during rising markets than falling ones, but this is mostly because bull markets tend to last longer than bear markets.

What is The Stochastic Oscillator?

In the 1950s, George Lane developed the Stochastic Oscillator, an indicator designed to present the location of a stock’s closing price with the context of the period high and low range. The indicator is typically measured in 14-day intervals. Through multiple interviews and conversations, Lane maintained that the oscillator did not follow an asset’s price or volume, but its momentum.

According to Lane, an asset’s momentum changes before its price. In this way, the Stochastic Oscillator can detect pattern breakouts, trend reversals, and even reveal bullish and bearish divergences. Traders will use any opportunity to make a profit, and while momentum trading isn’t the easiest to pull off, it can be very lucrative.

How to trade with the Stochastic Oscillator?

Contrary to popular misconceptions, stochastics is not a fancy word for people who trade stocks and actually refers to the inherent random properties of a system. As mentioned above, the stochastic indicator is 스토캐스틱 오실레이터 a momentum indicator that compares the closing price of a security to its high/low price range for a given period.

Traders can minimize the oscillator’s sensitivity to market fluctuations by varying the time interval or by using its moving averages. The method behind the stochastic oscillator’s madness involves the general theory that prices close near the highs in markets trending upward and near the lows in markets trending down.

The %K and The %D Lines

  • %k = (Last Closing Price – Lowest Price)/(Highest Price – Lowest Price) x 100
  • %D = 3-day SMA of %K

The indicator consists of two plots, the %K and the %D lines, calculated using the closing price and period highs and lows. %K represents the ratio between the growth of the current closing price from the period low to the period high/low range, and the signal line or %D is the average %K over the last three periods.

Stochastic Crossover

Trade signals occur when the %K and %D lines cross each other. These plots swing between the indicator’s extremes of 0 and 100, with overbought and oversold zones beyond the 80 and 20 levels.스토캐스틱 오실레이터

While traditionally, above the 80 mark denotes an overbought market, and below 20 indicates an oversold one, these numbers aren’t always representative of an incoming reversal. In fact, strong trends can maintain overbought and oversold levels for extended periods of time, and traders should closely observe the changes in the stochastic oscillator to find clues about future movements.

When the %K crosses over the %D, it means the current momentum is higher than the three-period 스토캐스틱 오실레이터 average and that an upward trend may be incoming. This is because the price is thought to follow momentum, and the intersection of the two plots is a signal of a sizeable day-to-day momentum shift.

Since oscillator signals usually precede price action, a divergence between the stochastic oscillator’s calls and the current price trend could be interpreted as an impending reversal. This is ordinarily due to exhausted buying or selling pressure as momentum fizzles out towards the end of a market cycle.

Most charting tools come with a stochastic oscillator function built-in, but traders can easily use it even without the need for complex calculations. For example, if the period high was $200 and the low was $100, a closing price of $150 would produce a %K of 50. Through comparing the current price to the high/low range over time, the stochastic oscillator allows traders to consistently note regions where the price is healthy and trade the market’s momentum.

The stochastic indicator has advantages beyond just tracking overbought and oversold regions. For one, the oscillator is preferred in ranging markets, where the price itself shuttles between a period high and low. In these scenarios, the stochastic oscillator can be incredibly reliable.

Stochastic oscillator vs. The RSI

Another indicator, the RSI, is also an oscillator that measures market momentum and is widely used in technical analysis. While they are often thought to be fundamentally similar, they actually follow different underlying theories.

The RSI uses the velocity of price movements to track overbought and oversold levels, while the stochastic oscillator assumes that prices close in the direction of the trend. RSI is generally thought to be more useful in trending markets, while the stochastic oscillator dominates more in consolidating and ranging markets.

No trading style is risk-free, and this also can be said for momentum trading. Regardless of the kind of market and how accurate the signals may seem, indicators can sometimes just be flat out wrong. No indicator can guarantee a price trend, and it’s essential to read the stochastic oscillator’s signals with this in mind.

Especially in cryptocurrency markets, it’s vital to prepare for sudden reversals and corrective movements. Divergence signals can take time to play out in the price, and making up for this delay is part of the momentum trading process. This can also vary between investments, but with some experience, patterns emerge even among the most disparate of assets.

Price Movements and Stochastic

Traders ultimately profit from price movements, but stochastics measures price momentum, which is an important distinction. A full stochastic oscillation from the 20 to the 80 level may result in a greater gain than a drop from the 80 to the 20 level. Its fluctuations are not proportional to price movements, and this inconsistency has turned off many a trader.

It arises due to the stochastic oscillator’s focus on momentum, making them far more robust when aligned with market trends. Prices prefer to move alongside the overall trend, meaning buying an uptrending stock is more impactful than selling.

Combining the Stochastic with Other Technical Indicator

Like any indicator, the stochastic oscillator is best used when combined with other tools to create a more robust idea of market conditions. The RSI, while similar in utility, is used in conjunction with the stochastic oscillator quite often. While momentum indicators like these are useful for trading ranges, they can also prove surprisingly valuable in trading assets trending in zig-zag patterns.

In these cases, pullbacks are considered part of a larger uptrend, and bounces are formed in downward trending markets. For these scenarios, the stochastic oscillator can be used to identify opportunities that resonate with the larger trend, as well as turns that take place near support and resistance regions.

An asset trading near its supports (while exhibiting an oversold stochastic oscillator) breaks above the 20 level to signal a successful support test, and breaks under 80 to signal a downturn and failed resistance. However, the exact settings may vary from trader to trader based on personal preferences, time-frame, and trading style.

Shorter lookback intervals produce choppy oscillations with too many extreme readings, while longer ones provide a smoother reading with less overbought and oversold levels. Other technical analysis tools like volume indicators and moving averages can also be used to confirm or contradict stochastic signals.

While the stochastic oscillator almost certainly has its advantages, it’s vital to understand its relationship with price movements before using its signals to profit. This indicator was developed over sixty years ago, and its high accuracy price momentum tracking has kept it relevant to this day.

Risk Management when using the stochastic oscillator

However, as mentioned above, the stochastic oscillator is prone to generating false signals during strong trends, and it’s typically better to wait for confirmation from other indicators in these cases. The indicator’s sensitivity can be tweaked to match different markets and trading styles, and by altering time-frames and using a moving average of the oscillator, many of these false signals can be ignored.

Fast and Slow stochastic Indicators

Traders make use of both fast and slow stochastic indicators to draw predictions in different kinds of markets. Fast stochastic oscillators are more sensitive to changes in the price of the asset, while slow ones are more softly drawn. Momentum trading isn’t a perfect strategy, but it offers an approach that balances risk and reward quite well.

However, a high monthly turnover can quickly become expensive due to fees, and while low-cost brokers and decentralized finance are slowly eradicating this issue, it still plagues the lives of newer traders. Momentum traders also need to observe the markets as often as possible, as the assets they deal with are usually volatile and ranging.

Conclusion

Learning even the smallest bit of news earlier than others can lead to huge profits, while even the tiniest bit of negative information can spook investors away, devaluating their assets. The margin for profit from momentum trading is much higher during bull markets when traders are known to hoard assets and exhibit low investor caution.

Momentum trading can be incredibly profitable in the right hands, but purchasing rising or falling assets based on old news can have drawbacks. In some circumstances, momentum trading can leave you holding a bag of tokens that have become worthless from the lack of demand, usually when the markets fail before a reversal is detected. It takes intuition, skill, and discipline to trade momentum, and while the stochastic oscillator is insightful, it isn’t all-knowing.

Trading momentum requires quick decision-making and the ability to conduct a trade at the first sign of strength or weakness. With blockchain slowly sprouting into a mature industry, the space’s market capitalization is higher than ever. As developers, entrepreneurs, and investors continue to produce valuable services to bet on, the next few years could see far more investors attempt to buy high and sell even higher.

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator) 알아볼까요?

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가를 특정 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 줄일 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 활용하여 과매수 및 과매도 거래 신호 를 생성하는 데 사용됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 무엇을 알려주나요?

스토캐스틱 오실레이터는 범위가 제한되어 있어 항상 0과 100 사이에 있습니다. 이는 과매수 및 과매도 조건을 나타내는 유용한 지표가 됩니다. 전통적으로 80이 넘는 수치는 과매수 범위로 간주되고 20 미만의 수치는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 그러나 이것이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강력한 추세는 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다. 대신, 트레이더는 미래 추세 변화에 대한 단서를 찾기 위해 확률적 오실레이터의 변화를 살펴봐야 합니다.

확률적 오실레이터 차트는 일반적으로 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 가치를 반영하는 선과 3 일의 단순 이동 평균을 반영하는 두 선으로 구성됩니다. 가격이 모멘텀을 따르는 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 매일 모멘텀이 크게 변하고 있음을 나타내므로 반전이 진행 중이라는 신호로 간주됩니다.

확률적 오실레이터와 추세 가격 움직임 사이의 차이도 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 저점에 도달했지만 오실레이터가 저점을 더 높게 인쇄하면 약세가 모멘텀을 소진하고 강세 반전이 진행되고 있다는 지표 일 수 있습니다.

TradingView.

스토캐스틱 오실레이터의 역사

1950 년대 후반 George Lane에 의해 개발되었습니다. Lane이 설계 한대로 확률적 오실레이터는 일정 기간 (일반적으로 14 일) 동안 주식 가격의 고가 및 저가 범위와 관련된 주식 종가의 위치를 ​​나타냅니다. 레인은 수많은 인터뷰 과정에서 확률적 오실레이터가 가격이나 거래량 또는 이와 유사한 것을 따르지 않는다고 말했습니다. 그 는 오실레이터가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다는 것을 나타냅니다.

Lane은 또한 인터뷰에서 일반적으로 주가가 자체적으로 변하기 전에 주가의 모멘텀이나 속도가 변한다는 사실을 밝혔습니다. 이 신호는 Lane이 식별 한 첫 번째이자 가장 중요한 거래 신호입니다.

스토캐스틱 오실레이터 사용 방법의 예

대부분의 차트 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용되는 표준 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다. 확률적 오실레이터는 현재 종가에서 해당 기간의 최저값을 빼서 해당 기간의 총범위로 나눈 다음 100을 곱하여 계산됩니다.

가상의 예로서 14 일 최고가가 $ 150이면 최저값은 $ 125이고 현재 종가는 $ 145이고 현재 세션에 대한 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다. 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교함으로써 확률 적 오실레이터는 가격이 최근 고가 스토캐스틱 오실레이터 스토캐스틱 오실레이터 또는 저가 근처에서 마감되는 일관성을 반영합니다. 80이라는 수치는 자산이 과매수 직전에 있음을 나타냅니다.

RSI (Relative Strength Index)와 스토캐스틱 오실레이터의 차이점

상대 강도 지수 (RSI)와 스토캐스틱 오실레이터는 기술 분석에 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법이 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 가깝게 마감되어야 한다는 가정에 근거합니다.

한편 RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하여 과매수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 움직임의 속도를 측정하도록 설계되었으며 스토캐스틱 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다. 일반적으로 RSI는 추세 시장에서 더 유용하고 횡보 또는 고르지 않은 시장에서는 확률론적입니다.

스토캐스틱 오실레이터의 한계

주요 한계는 잘못된 신호를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 이것은 지표에 의해 거래 신호가 생성되었지만 가격이 실제로 따르지 않아 거래 손실로 이어질 수 있습니다. 변동이 심한 시장 상황에서 이것은 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 돕는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향 일 때만 사용됩니다.


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