MACD, RSI, 스토캐스틱)

마지막 업데이트: 2022년 3월 11일 | 0개 댓글
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삼성전자 스토캐스틱 이미지 = 네이버

스토캐스틱 오실레이터

1) 스토캐스틱(stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)이다.

2) 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다.

3) 스토캐스틱은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

- 예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있고 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

- 스토캐스틱 값은 N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며, 보통 백분율로 표기한다. N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다.
- 다시 말하면 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 되며, 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

- 상기와 같이 구한 스토캐스틱을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하는데 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도 시 참고하기 어렵다는 점이 있다.

4) 슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)
따라서 실제 사용 시에는 위에서 구한 %K% K와 %D% D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용한다. 이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱(slow stochastic)이라 한다. 즉 슬로우 스토캐스틱 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈이다. 실전에서는 "스토캐스틱"이라 하면 『슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)』을 말한다.

다니엘의 라이브러리

오실레이터란 무엇일까? 오실레이터 사용법과 주식 지표 분석 방법(+MACD, RSI, 스토캐스틱)

  • 다니엘(Data Engineer)
  • 재테크/국내주식
  • 2021. 7. 7.

오실레이터란 주식 투자를 본격적으로 시작하신 분들이라면 한 번쯤 들어보셨을 용어입니다. 설령 오실레이터를 들어보지 못했을지라도 MACD, RSI 혹은 스토캐스틱이라는 단어를 들어보았거나 해당 지표를 보신 적이 있을 것입니다. 주식 투자를 할 때 가장 많이 사용되는 분석 방법과 지표이기 때문에 이번 포스팅에서 살펴보도록 하겠습니다.

오실레이터란 무엇일까?

오실레이터(Oscillator)는 주식 지표를 분석하는 방법 중 하나입니다. 시장에 한 동안 주가의 변화가 크게 나타나지 않는 경우를 횡보장이라고 하는데, 오실레이터는 바로 이 횡보장에서 변화가 발생하는 전환점을 발견하는데 유용하게 활용할 수 있습니다.

조금 더 구체적으로 보자면 주식 거래를 할 때, 오실레이터를 통해서 과매수, 과매도 상태를 포착할 수 있는데 오실레이터의 값이 상한선을 넘어서면 과매수로 간주해서 매도하고 하한선 아래로 내려가면 과매도로 간주해서 매수하는 식으로 주가 분석에 이용할 수 있습니다. 가격 변동폭이 낮아서 추세가 뚜렷하지 않을 때에는 추세분석이나 패턴 분석을 활용하는 것이 쉽지 않은데 반해 오실레이터는 변동폭이 크지 않을 때에도 활용할 수 있기 때문에 지니고 있는 다른 지표 분석 방법이 가지고 있는 단점을 보완해주는 역할을 하기도 합니다.

물론 주식 시장에서는 어떤 변수가 발생할지 모두 예측하는 것이 불가능하기 때문에 오실레이터를 활용한 주가 분석이 언제나 성공적인 주식 거래로 귀결되는 것은 아니지만, 주가의 전환점을 빠르게 찾아내서 꽤 좋은 매수, 매도 타이밍을 포착할 수 있습니다. MACD(이동평균 수렴), RSI(상대 강도지수) 스토캐스틱과 같은 지표가 오실레이터의 한 종류이며 가장 많이 사용되는 오실레이터입니다.

오실레이터 지표 예시 이미지 = 네이버 삼성전자 주가

MACD(이동평균수렴)

MACD는 이동평균선을 이용한 보조지표로 특정 구간 동안의 주가 움직임을 나타낸 선입니다. 이렇게 일정 구간 동안의 움직임을 추세라고 표현하기도 하는데 단기간의 이동평균선이 장기간의 이동평균선에서 멀어지면 발산이라고 하고 반대의 경우 단기 이동평균선이 장기 이동평균선에 가까워지면 수렴이라고 합니다. 보통 발산이 일어나기 시작하면 주가의 추세에 변화가 발생한 것으로 보기도 합니다.

삼성전자 MACD 이미지 = 네이버

삼성전자의 주가를 예시로 확인해보도록 하겠습니다. 하단의 MACD 지표를 보면 MACD선과 Signal선, 그리고 0을 나타내는 수평선이 그려져 있습니다. 일반적으로 MACD선은 26일 이동평균에서 12일 이동평균을 빼서 산출하고 MACD선이 Signal선을 교차할 때마다 사인이 나타나는 것으로 간주합니다. MACD선이 Signal선보다 위로 이동하면 매수 타이밍으로 보고 위로 이동하기 전에 MACD선과 Signal선이 교차하는 지점을 골든크로스라고 부릅니다. 반대인 경우에는 매도 구간으로 여기고 두 선이 교차하는 지점을 데드크로스라고 부릅니다.

이렇게 MACD선과 Signal선이 상대적 위치를 비교해서 매수, 매도 타이밍을 포착하는 방법 이외에도 MACD선이 0을 가리키는 수평선보다 위에 있으면 과매수 구간으로 하락할 가능성이 있다고 여기고 반대로 MACD선이 0보다 아래에 있으면 과매도 구간으로 주가가 상승할 가능성이 있는 것으로 여깁니다.

RSI(상대강도지수)

RSI는 같은 기간의 상향 이동 평균 규모와 하향 이동 평균 규모를 비교하는 지표입니다. RSI 지표에는 RSI선과 70선, 30선을 확인할 수 있는데 RSI가 70선보다 높으면 과매수 구간으로 보고 주가의 하락 가능성을 예상할 수 있습니다. 반대로 RSI가 30선 밑으로 내려가면 과매도되었다고 판단하고 주가가 상승할 것으로 예상합니다. 보통 주가가 오르고 있을 때, RSI 지표를 보면서 아직 70선을 넘지 않았다면 상승할 여지가 남아 있는 것으로 간주하기도 합니다.

삼성전자 RSI 이미지 = 네이버

스토캐스틱(Stochastics)

스토캐스틱은 최근 종가를 과거 시가와 종가의 범위와 비교해서 시장의 추세를 측정하는 지표입니다. 스토캐스틱은 하나의 논리를 가정하고 있는데, 어떤 종목의 주가가 상승 추세에 있을 때에는 종가가 최고가 근처에서 장을 마감하고 하락 추세에 있는 경우에는 최저가 가까이 장을 마감한다는 것입니다.

삼성전자 스토캐스틱 이미지 = 네이버

스토캐스틱 지표에서는 K선과 D선이 나타나는데, K선은 모멘텀을 측정하고 D선은 평균 모멘텀을 측정해서 보통 80선을 넘어서면 과매수로 간주하고 매도 타이밍을 잡고 20선 밑으로 내려가면 과매도 상태로 여기고 매수 타이밍으로 봅니다. Slow와 Fast 스토캐스틱 지표로 구분해서 분석하기도 하는데, Fast 스토캐스틱은 K값을 구하기 위해서 기본 기간을 5일로 적용하고 D값을 계산하기 위한 기간은 3일로 적용해서 계산합니다. 반면에 Slow 스토캐스틱은 Fast 스토캐스틱의 D값을 K로 사용해서 계산하는 방식으로 Fast 스토캐스틱보다 신호가 느리지만 더 신뢰할 수 있는 지표로 삼습니다.

지금까지 오실레이터가 무엇인지 그리고 오실레이터에 사용되는 보조지표들을 살펴보았는데, 오실레이터는 분명히 횡보장을 분석하는데 유용하게 활용될 수 있는 지표 분석 방법이지만, 추세가 크게 형성되면 오랜 기간 동안 과매수 혹은 과매도 상태를 유지해서 왜곡된 매수, 매도 사인을 보내는 오류를 가지고 있기 때문에 만일 분석하고 있는 종목의 추세가 강하게 형성되고 있다면 오실레이터 사인과는 별도로 다른 지표와 추세 현상을 분석해서 투자를 결정해야 합니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

정확한 MACD, RSI, 스토캐스틱) 과매 수 및 과매도 포지션을 설정하려고 할 때 트레이더는 종종 The Stochastic Oscillator를 사용합니다. 기본적으로 투자자에게 진입 점 또는 출구 점에 대한 정보를 제공합니다. 1950 년대에 도입 된 George C. Lane은 "Lane의 확률론"이라고도하는이 지표의 아버지입니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드


iqoption 발진기 표시기는 어떻게 작동합니까?

저자 자신이 말했듯이, The Stochastic Oscillator는 가격의 속도 또는 모멘텀을 따르며, 일반적으로 가격 이전에 방향을 변경하여 향후 가격 움직임을 결정하는 데 매우 강력한 도구가됩니다. 이러한 방식으로 트레이더는 성공적이고 정확한 예측을 보장하는 추세 반전 지점에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

"확률 적"이라는 용어는 일정 기간 동안의 가격 범위와 관련하여 현재 가격을 가리키는 데 사용됩니다. 추세가 상승하면 가격이 이전 기간의 종가를 초과 할 가능성이 있습니다. 반면, 추세가 하락하면 가격은 이전 종가 아래로 내려갑니다.

상승 추세 동안 스토캐스틱 오실레이터는 장기간 과매 수 포지션을 유지합니다.

표시기는 총 4 줄로 구성되어 있습니다. 수평으로 움직이는 두 MACD, RSI, 스토캐스틱) 개의 선과 이동 평균을 나타내는 두 개의 선 (빠름 및 느림). 수평선은 과매도 및 과매 수 수준을 모두 나타냅니다 (기본 설정은 20 % 및 80 %). 기본 설정을 사용하면 빠른 이동 평균 라인의 기간은 3이고 느린 이동 평균 라인의 기간은 13입니다. 값은 0에서 100까지 이동할 수 있습니다.

이동 평균선이 녹색 선 (80 %)을 초과하면 자산이 과매 수되었음을 의미합니다. 또는 두 이동 평균선이 빨간색 선 (20 %) 아래로 떨어지면 자산이 과매도되었음을 의미합니다. 라인이 과매도 또는 과매 수 위치에있을 때 추세를 나타내는 것이 아니라는 점에 유의해야합니다. 때때로 강한 상승 추세 기간에 라인은 꽤 오랫동안 과매 수 포지션에 머물 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.


IQ Option에서 IqOption 스토캐스틱 오실레이터를 설정하는 방법은 무엇입니까?

IQ Option 플랫폼을 사용하면 모든 지표를 설정하는 것이 정말 간단합니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

창의 왼쪽 하단에서 "표시기"아이콘을 찾아 클릭해야합니다. 표시된 지표 목록에서 "확률 적 지표"를 선택합니다.
MACD, RSI, 스토캐스틱)
IqOption 스토캐스틱 오실레이터 표시기 설정 – 1 단계

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

"적용 설정"을 선택하여 원하는대로 매개 변수를 변경할 수 있습니다. 여기에서 % K 및 % D 기간, 과매 수 / 과매도 비율 및 라인 모양을 수정할 수 있습니다. 표준 매개 변수가 만족 스러우면 "적용"을 클릭하여 표시기를 기본 설정으로 사용하십시오.

표시기 설정 – 2 단계

설정을 마치고 적용을 클릭하면 표시기를 사용할 수 있습니다. 가격 차트 아래 창 하단에 표시됩니다.


거래에서 지표 사용

이 지표는 가격 전환점을 예측하고 과매 수 및 과매도 포지션을 보여줌으로써 트레이더에게 추세 움직임에 대한 귀중한 정보를 제공합니다. 스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 여러 가지 방법으로 추세 움직임을 설정할 수 있지만, 우리가 보여 드리려고하는 두 가지는 눈에 띕니다.

1. 과매 수 및 과매도 수준

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

과매 수 신호
두 이동 평균선이 과매 수 수평선을 넘어 가면 추세가 감소하기 시작할 가능성이 있습니다. 느린 이동 평균 아래로가는 빠른 이동 평균은 미래 하락 추세의 또 다른 신호입니다.

과매 수선 위 두 이동 평균선의 IqOption 교차점은 다가오는 추세 하락에 대한 강력한 신호입니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

과매도 신호
반대로 이동 평균선이 과매도 선 아래에 앉기 시작하면 추세가 상승 할 가능성이 높습니다. . 느린 이동 평균선 위로 빠르게 이동하는 평균선은 강세 추세의 도래를 확인합니다.
MACD, RSI, 스토캐스틱)
과매도 라인 아래 두 이동 평균 라인의 IqOption 교차점은 다가오는 추세 상승에 대한 강력한 신호입니다.

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

추세 반전은 일반적으로 지표와 가격 행동이 반대 방향으로 움직이기 시작한 후에 이어집니다. 발산은 양방향으로 진행될 수 있습니다.

추세 반전의 선구자로서의 IqOption Divergence


Stochastic Oscillator 및 지원 / 저항을 사용한 거래

과매 수 및 과매도 라인은 서로 수평 및 평행을 이룹니다. 나머지 두 줄은 기간 K (파란색) 및 기간 D (빨간색)입니다.

이 지표를 사용할 때의 목표는 K 및 D 라인이 과매 수 또는 과매도 라인의 위 또는 아래를 교차 할 때의 행동을 살펴 보는 것입니다. 기간 D 라인이 아래에서 기간 K 라인을 가로 지르고 두 라인이 모두 과매도 라인 위로 올라가면 매수 주문을합니다.

기간 K 라인이 위에서부터 기간 D 라인을 가로 질러 기간 D 라인 아래로 내려가는 경우. 두 라인 모두 과매 수 라인 아래로 이동하고 있으므로 매도 주문을해야합니다.


IQ 옵션에 매수 주문하기

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

기간 K 라인이 과매도 라인 아래에서 기간 D 라인을 교차 할 때 매수 주문을하십시오.

지원과 저항을 사용하는 경우에만 범위를 거래하여 MACD, RSI, 스토캐스틱) 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 가격이 지원과 저항을 깨뜨릴 위치를 말하는 것은 어려울 수 있습니다. 그래서 Stochastic Oscillator를 사용하는 것이 매우 중요합니다.

사용하는 일본 캔들 차트도 중요합니다. 5 분 양초를 거래하는 경우 차트는 30 분 또는 1 시간 기간이어야합니다.


IQ Option에 매도 주문하기

IQ Option의 Stochastic Oscillator 거래 전략 가이드

기간 K 라인이 기간 D 라인 아래를 지나갈 때 매수 주문을하십시오. 두 라인이 모두 과매 수 라인 아래로 내려 가면 IQ Option 플랫폼에서 매도 주문을하는 신호입니다.

Stochastic Oscillator를 사용하여 수익을 창출하고 IQ 옵션에 대한 지원 / 저항을 사용하려면 언제 거래를 시작하고 종료해야하는지 매우 중요합니다. 확률 적 라인이 과매 수 또는 과매도 라인을 교차하는 즉시 더 긴 포지션을 열 수 있습니다. 그러나 기간 내에서 실행되는 경우 거래는 더 짧아야합니다.

IqOption 확률 적 발진기 결론

Stochastic Oscillator는 널리 사용되고 널리 사용되는 거래 도구입니다. 다른 모멘텀 지표 및 추세 추종 지표와 함께 작동 할 수도 있습니다. 신중한 사용과 함께이 조합은 가장 효율적인 결과를위한 권고 사항입니다.

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?


스토캐스틱 RSI란 무엇입니까?

Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다. 오실레이터의 일종으로 중심선 위아래로 변동합니다.

StochRSI는 1994년 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader라는 책에서 처음 설명되었습니다. 주식 거래자가 자주 사용하지만 Forex 및 암호 화폐 시장과 같은 다른 거래 컨텍스트에도 적용될 수 있습니다.


StochRSI는 어떻게 작동합니까?

StochRSI 지표는 Stochastic Oscillator 공식을 적용하여 일반 RSI에서 생성됩니다. 결과는 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 흔들리는 단일 숫자 등급입니다. 그러나 결과에 100을 곱하는 수정된 버전의 StochRSI 표시기가 있으므로 값의 범위는 0과 1이 아닌 0과 100입니다. 신호선 역할을 하는 StochRSI 라인은 잘못된 신호로 인한 거래의 위험을 줄이기 위한 것입니다.

표준 스토캐스틱 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 설정된 기간 내의 최고점 및 최저점을 고려합니다. 단, StochRSI를 계산하기 위해 공식을 사용하는 경우 RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려하지 않음).

Stoch RSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)

표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산에 포함된 14개 기간은 차트 기간을 기반으로 합니다. 따라서 일별 차트는 지난 14일(촛대)을 고려하는 반면 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.

기간은 일, 시간 또는 분으로 설정할 수 있으며 그 사용은 거래자마다 크게 다릅니다(프로필 및 전략에 따라). 장기 또는 단기 추세를 식별하기 위해 기간 수를 늘리거나 줄일 수도 있습니다. 20 기간 설정은 StochRSI 지표에 대해 상당히 인기 있는 또 다른 옵션입니다.

언급했듯이 일부 StochRSI 차트 패턴은 0에서 1이 아닌 0에서 100 사이의 값을 할당합니다. 이 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50에 있습니다. 따라서 일반적으로 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80으로 표시되고 과매도 신호는 0.2가 아닌 20에서 표시됩니다. 0-100으로 설정된 차트는 약간 다르게 보일 수 있지만 실제 해석은 본질적으로 동일합니다.

StochRSI를 사용하는 방법?

StochRSI 표시기는 해당 범위의 상한 및 하한 근처에서 가장 큰 의미를 갖습니다. 따라서 지표의 주요 용도는 가격 반전뿐만 아니라 잠재적 진입점 및 출구점을 식별하는 것입니다. 따라서 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도되었음을 나타내고 0.8 이상의 수치는 과매수 가능성이 있음을 나타냅니다.

또한 중심선에 더 가까운 판독값은 시장 동향과 관련하여 유용한 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 중심선이 지지선 역할을 하고 StochRSI 선이 0.5선 위로 꾸준히 이동할 때 특히 선이 0.8을 향해 움직이기 시작하는 경우 강세 또는 상승 추세의 지속을 암시할 수 있습니다. 마찬가지로 판독값이 지속적으로 0.5 미만이고 0.2로 향하는 추세는 하락 또는 약세 추세를 나타냅니다.


StochRSI 대 RSI

StochRSI와 RSI는 모두 트레이더가 잠재적인 과매수 및 과매도 조건과 반전 지점을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 밴드형 오실레이터 지표입니다. 요컨대, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임(기간)과 관련하여 자산 가격이 얼마나 빨리 그리고 어느 정도로 변화하는지 추적하는 데 사용되는 메트릭입니다.

그러나 스토캐스틱 RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 신호를 생성하는 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. 일반 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용하면 감도가 향상된 지표로 StochRSI를 생성할 수 있습니다. 결과적으로 생성하는 신호의 수가 훨씬 많아 거래자에게 시장 동향과 잠재적 구매 또는 판매 포인트를 식별할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.

즉, StochRSI는 상당히 변동성이 큰 지표이며 이로 인해 거래자에게 더 많은 거래 신호를 제공할 수 있는 보다 민감한 TA 도구가 되지만 종종 상당한 양의 노이즈(거짓 신호)를 생성하기 때문에 더 위험합니다. ). 언급한 바와 같이 단순 이동 평균(SMA)을 적용하는 것은 이러한 잘못된 신호와 관련된 위험을 줄이는 일반적인 방법 중 하나이며 많은 경우에 3일 SMA가 이미 StochRSI 표시기의 기본 설정으로 포함되어 있습니다.

마무리 생각

스토캐스틱 RSI는 시장 움직임에 더 빠르고 민감하기 때문에 분석가, 트레이더, 투자자 모두에게 단기 및 장기 분석에 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 더 많은 신호는 더 많은 위험을 의미하며 이러한 이유로 StochRSI가 생성하는 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 암호화폐 시장은 기존 시장보다 변동성이 높기 때문에 잘못된 신호가 더 많이 생성될 수 있다는 점을 명심하는 것도 중요합니다.


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